以平台化思维处置不良资产的研究

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1、2016年第5期63以平台化思维处置不良资产的研究1程　华　程伟波摘要：在不良资产规模大幅攀升的严峻形势下，如何提升不良资产的处置能力成为商业银行的迫切需要。本文在分析商业银行不良资产现状和不良资产处置模式的基础上，分析了我国商业银行不良资产处置的发展趋势，并从平台化思维的角度提出了提升不良资产处置能力的对策建议，包括打造内部集中模式的处置平台、不良资产处置方式的创新研究平台、不良资产处置的投资平台、不良资产处置的互联网化平台以及专业化的资产管理平台。关键词：不良资产处置；平台化；发展趋势在经济增速换挡和供给侧结构性改革的背景下，面对不良资产规模大幅攀升的严峻形

2、势，商业银行需要把不良资产管理提升到新的高度，不仅要做好新增不良资产的风险防范，更要以平台化思维提升存量不良资产的快速处置能力，做到多管齐下，危中寻机，抢先做好挖掘不良资产金矿的战略布局，以有效应对新常态下不良资产管理的机遇和挑战。一、我国商业银行不良资产现状（一）资产质量严重承压在经济下行趋势下，我国进入了新一轮商业银行不良资产爆发期，商业银行资产质量严重承压。一方面，不良贷款余额和不良贷款比率“双升”。截至2015年底，商业银行全行业不良贷款余额升至1.27万亿元，连续第18个季度上升；不良贷款率1.67%，连续第10个季度环比上升(见图1)。另一方面，银行

3、拔备水平逐渐下降。截至2015年底，商业银行平均拨备覆盖率下降至181.18%，连续第11个季度环比下降，拨备覆盖率的下行空间日趋缩窄（见图2）。1程华，经济学硕士，招商银行总行战略发展部；程伟波，经济学博士，招商银行总行战略发展部。本文为作者的学术思考，不代表所在单位的观点。作者感谢匿名审稿人意见，文责自负。64以平台化思维处置不良资产的研究总第53期1401.81.61201.41001.28010.8600.6400.4200.2002011Q12011Q22011Q32011Q42012Q12012Q22012Q32012Q42013Q12013Q220

4、13Q32013Q42014Q12014Q22014Q32014Q42015Q12015Q22015Q32015Q4不良贷款余额（百亿元）不良贷款比率（%）图1：2011-2015年商业银行资产质量指标（按季度）3503002502001501005002011Q12011Q22011Q32011Q42012Q12012Q22012Q32012Q42013Q12013Q22013Q32013Q42014Q12014Q22014Q32014Q42015Q12015Q22015Q32015Q4商业银行拨备覆盖率（%）图2：2011-2015年商业银行拨备覆盖率（按季

5、度）数据表明，GDP增速与银行资产质量高度相关，不良贷款比率和GDP增长率两者之间呈现显著的反比关系。这就意味着，随着经济增速的放缓，未来商业银行资产质量将面临更大的压力。事实上，如果考虑银行体系内部的隐性不良资产，实际的不良资产数可能远高于资产负债表反映出的数额和比例。（二）不良资产风险分布呈明显的集中性从行业来看，商业银行不良资产风险分布具有明显的行业集中性。2014年，商业银行不2016年第5期65良贷款余额为8408.3亿元，前十大行业不良贷款余额为8146.7亿元，占比达到96.9%。其中，制造业、批发和零售业、个人贷款前三大行业不良贷款余额为6612

6、.9亿元，占比为78.6%。从地域来看，商业银行不良资产风险分布也具有明显的区域集中性。2014年，前五个省份不良贷款余额规模为4041亿元，分别是浙江、江苏、广东、山东、福建，占比为48.1%。其中不良贷款余额增幅较快的省份是内蒙古、黑龙江、广西、云南、四川（见表1）。从表1中可以看出，长三角地区、珠三角地区和部分沿海地区的不良资产存量规模明显高于其他区域；而从不良资产增长幅度看，则中西部地区远远高于其他地区。表1：2014年我国各地区不良贷款分布情况排序地区不良贷款规模（亿元）地区不良贷款余额增幅（%）1浙江1219.9内蒙古182.52江苏848黑龙江10

7、6.773广东802.2广西86.254山东716.8云南85.225福建454.1四川84.866上海370.7福建84.377辽宁362.6陕西84.178四川319.8山西83.219北京293贵州82.6310湖北236.7宁夏69.6811内蒙古221.2山东67.9912安徽219.1北京65.6313山西196.4天津56.4914天津190.6辽宁55.5615河南178.5安徽48.95数据来源：东方资产研究报告《2015年中国金融不良资产市场调查报告》。二、我国商业银行不良资产的处置模式从银行是否自行处置不良资产的角度分析，不良资产处置分为外

8、部模式和内部模式。（一）