银行间同业拆借市场运营情况调研报告

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1、银行间同业拆借市场运营情况调研报告银行外汇市场调查分析银行间外汇市场运营调研报告李晓枫1.前言为了了解目前中国金融机构和货币市场的运行情况，探索公司的发展策略和运营模式，上海普兰投资管理公司特将金融机构和货币市场的运营情况分为十五个专题，由专人进行调研。作为十五个专题之一的银行间外汇市场运营调研报告，力求通过法规制度研究，实际运营分析，业内人士访问的方法，对同业拆借市场的运营作全方位的透析。2.概况2.1定义银行间外汇市场（以下简称“外汇市场”）是指经中国人民银行、国家外汇管理局批准可以经营外汇业务的境内

2、金融机构（包括中外资银行和非银行金融机构）之间通过中国外汇交易中心的银行间外汇交易系统进行人民币和外汇之间交易的市场。2.2创立时间外汇交易系统于1994年4月4日开始运行。由此产生了根据市场供求决定的人民币汇率并由央行对外公布。2.3运行方式银行间外汇交易市场通过银行间外汇交易系统运行。外汇市场采用会员自主分别报价、计算机撮合成交、集中清算的运行方式。各会员通过交易系统设在各城市的交易大厅集中交易，也可以将交易终端移至会员各自的交易室的计算机上进行远程交易。2.4交易原则外汇市场坚持公开、公平、公正的交

3、易原则。2.5交易品种美元、港币、日元、欧元2.6交易时间交易市场每周一至周五开市，开市时间为北京时间上午9:20－11:00，国内法定节假日不开市。遇交易币种所属国家或地区节假日时，则该交易币种只进行交易，交割日顺延至该币种所属国家和地区的下一个营业日。2.7成员外汇市场实行会员制的组织形式，凡经国家外汇管理局批准可经营外汇业务的金融机构及其授权分支机构提出申请，经外汇交易中心核准后可成为会员。2.8清算外汇市场实行“集中、双向、差额、一级”的清算原则。外汇与人民币的资金清算速度为T+1。3.主办者中国

4、外汇交易中心。中国外汇交易中心和全国银行间同业拆借中心（以下简称交易中心），合署办公，为人民银行直属京外正局级事业单位。中国外汇交易中心是中国人民银行领导下的独立核算、非盈利性的事业法人。3.1主要职能3.1.1提供并维护银行间外汇交易系统；3.1.2组织外汇交易币种、品种的买卖；3.1.3办理外汇交易的清算交割；3.1.4提供外汇市场信息服务；3.1.5国家外汇管理局授权的其他职能。3.2地点：交易中心总部设在上海，在北京建有备份中心。依托计算机及网络，形成了辐射和覆盖全国的市场组织体系。各地分中心3.

5、3组织结构会员大会是交易中心的最高权力机构，每年召开一次。会议由交易中心理事会负责召集。交易中心设立理事会，为会员大会闭会期间会员大会的常设机构。理事会成员不得少于九人，其中非会员理事人数不得少于理事会成员的三分之一；会员理事中中资机构会员人数不得少于理事会成员的三分之一；理事会每届任期二年，每位会员理事连任不得超过两届。会员理事由会员大会选举产生，非会员理事由国家外汇管理局提名，会员大会选举产生。理事会设理事长一人，由非会员理事担任，经国家外汇管理局提名，理事会选举产生；副理事长三人，其中非会员理事长一

6、人，会员理事长二人，由理事会选举产生。交易中心实行总裁负责制，设总裁一名，副总裁若干名。总中心目前设综合部、市场一部、市场二部、信息部、清算部、工程运行部、技术开发部、研究部、财务部、行政部，共十个部门。交易中心组织结构图4.交易系统银行间外汇交易系统4.1交易系统的功能4.1.1交易员可以通过交易系统查询以下市场行情及相关信息：?市场实时行情：包括指定交易品种的最新价、开盘价、收盘价、最高价、最低价、当日中间价等。?实时报价分布图：显示每一交易品种5个最优买报价和5个最优卖报价。?实时行情走势图：显示市

7、场最新成交价走势。?相关金融市场行情：显示国际金融市场相关行情。?市场历史行情：包括一年以内的历史行情统计。?市场公告及其他信息。4.1.2交易员可以通过交易系统查询本会员的交易限额、本交易员的交易限额以及其它相关会员信息。4.1.3会员可以通过交易系统对其一年以内的交易信息进行统计，包括：?实时报价统计：统计本会员的所有实时报价。?实时成交统计：统计本会员的所有实时成交情况。?历史报价统计：统计本会员的当日及历史报价情况。?历史成交统计：统计本会员的当日及历史成交情况。4.2新成员入市4.2.1入市的主

8、管部门交易中心市场一部是会员入市、退市事务的主办部门。4.2.2入市资格凡经中国人民银行批准设立，具有外汇业务经营权的金融机构及其分支机构，均可向交易中心提出会员资格申请。经交易中心核定，方可成为交易中心会员。4.2.3入市申请程序4.2.3.1金融机构申请外汇市场会员资格，应向交易中心或所在地的分中心提出申请。4.2.3.2交易中心或分中心在收到金融机构的申请后，发给《中国外汇交易中心会员登记表》，由金融机构如实填写。金融机