第九章 滞后变量模型

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1、第九章滞后变量模型一.单项选择题1.下列属于有限分布滞后模型的是()。A.B.C.D.2.消费函数模型，其中I为收入，则当期收入It对未来消费Ct+2的影响是：I增加1单位，Ct+2增加()。A.0.5单位;B.0.3单位C.0.1单位;D.0.9单位3.在分布滞后模型中，长期乘数为()。A.B.(i=1,2,…,k)C.D.4.在分布滞后模型的估计中，使用时间序列资料可能存在的序列相关问题就表现为()。A.异方差问题B.自相关问题C.多重共线性问题D.随机解释变量问题5.对于有限分布滞后模型中，如果其参数(i=1,2,…,k)可以近似地用一个关

2、于滞后长度i(i=1,2,…,k)的多项式表示，则称此模型为（）。A.有限多项式滞后模型B.无限多项式滞后模型C.考伊克变换模型D.自适应预期模型6.自适应预期模型基于如下的理论假设：影响被解释变量Yt的因素不是Xt,而是关于X的预期，且预期形成的过程是-=，其中0＜γ＜1，γ被称为（）。A.衰减率B.预期系数C.调整因子D.预期误差7.当分布滞后模型的随机误差项满足线性模型假定时，下列哪一个模型可以用最小二乘法来估计（）。A.B.C.D.8.下列哪个模型的一阶自相关问题可用DW检验（）。A.有限多项式分布滞后模型B.自适应预期模型C.库伊克变换

3、模型D.局部调整模型9.有限多项式分布滞后模型中，通过将原分布滞后模型中的参数表示为滞后期i的有限多项式，从而克服了原分布滞后模型估计中的（）。A. 异方差问题;B. 序列相关问题；C. 多重共线性问题;D. 因包含无穷多个参数从而不可能被估计的问题10.分布滞后模型中，为了使模型的自由度达到30，必须拥有多少年的观测资料（）。A.32B.33C.34D.35二、名词解释1.滞后变量；2.滞后效应；3.多项式分布滞后模型4.短期乘数和长期乘数；5.自回归分布滞后模型；6.自回归模型三、问答题1.滞后外生变量模型和滞后内生变量模型的概念是什么？2.

4、滞后变量模型有哪几种类型？外生变量分布滞后模型使用OLS方法存在哪些问题？3.被解释变量对于一个或者多个解释变量反应滞后的原因是什么？给出一些分布滞后模型的例子。4.叙述用阿尔蒙多项式法估计外生变量有限分布滞后模型的方法步骤，对多项式的次数有哪些限制，为什么？4．滞后变量模型的作用是什么？5．有限分布滞后模型估计的困难是什么？6.什么是经验加权估计法？常见的滞后结构类型有那几种？7．经验加权估计法的优缺点、通常做法是什么？8．什么是阿尔蒙估计法？其基本原理是什么？9．阿尔蒙估计法多项式的次数如何确定？滞后期长度如何确定？10．什么是考伊克变换？意

5、义何在？11．考伊克模型的特点是什么？缺陷是什么？12．什么是预期模型？难点是什么？如何解决？13．什么是自适应预期模型？它是如何解决预期模型难点的？14．考伊克模型、自适应预期模型和局部调整模型有何异同？模型估计会存在哪些困难？如何解决？15．检验一阶自回归模型随机误差项是否存在自相关，为什么用德宾h检验而不用DW检验？16．什么是局部调整模型？什么是局部调整假设？四、实验题 1.考察以下分布滞后模型：假如用2阶有限多项式变换估计这个模型后得式中：（1）求原模型中各参数的估计值；（2）试估计X对Y的短期乘数、中期乘数和长期乘数。2.对于下列估计

6、模型：投资函数：消费函数：其中，I为投资、Y为收入、C为消费。试分别计算投资、消费的短期影响乘数和长期影响乘数，并解释其经济含义。3.下表给出某地区1980-2001年固定资产投资（Y）与销售额（X）的资料（单位：亿元）。某地区1970-1991年固定资产投资（y）与销售额（x）的资料年份YX年份YX198036.9952.8051991128.68168.129198133.6055.9061992123.97163.351198235.4263.0271993117.35172.547198342.3572.9311994139.61190.

7、682198452.4884.7901995152.88194.538198553.6686.5891996137.95194.657198658.5398.7971997141.06206.326198767.48113.2011998163.45223.541198878.13126.9051999183.80232.724198995.13143.9362000192.61239.4591990112.60154.3912001182.81235.142试就下列模型，按照一定的处理方法估计模型参数，并解释模型的经济意义，检验模型随机误差项的

8、一阶自相关性。(1)设定模型：，运用局部调整假定。(2)设定模型：，运用自适应预期假定。(3)运用阿尔蒙多项式变换法，估计分布滞后模型: