β系数神奇(多位老师参以了讨论,此帖的技术含量极高)

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4、10港澳分析中常提到45β系数神奇(多位老师参以了讨论,此帖的技术含量极高)β系数神奇(多位老师参以了讨论,此帖的技术含量极高)F10港澳分析中常提到45β系数,说β系数可以把握预测到个个大牛,今天花了四个小时终于在网上找到β系数图,仔细品来,真是太棒了,确能洞查,主力进入,拉升,出货的全过程。F10:贝塔系数应用说明:β系数反映了个股对市场（或大盘）变化的敏感性，也就是个股与大盘的相关性或通俗的”股性”。可根据市场走势预测选择不同β系数的证券从而获得额外收益，特别适合作波段操作时使用。当有很大把握预测到一

5、个大牛市或大盘某个上涨阶段的到来时，应该选择那些高β系数的证券，它将成倍地放大市场收益率，为你带来高额的收益；相反在一个熊市到来或大盘某个下跌阶段的到来时，你应该调整投资结构以抵御市场风险，避免损失，办法是选择那些低β系数的证券。阿尔法系数+β系数=百分百盈利今天花了四个小时终于在网上找到45β系数图片{贝塔系数}贝塔:CLOSE/REF(CLOSE45,1)/(INDEXC/REF(INDEXC,1));drawicon(贝塔1.09,1,4);1;1.07;1.09;用心人这个公式足够用于实战今天花了四

6、个小时,没有看明白你说的45β系数图,仔细品来,真是太棒了,确能洞查,主力进入,拉升,出货的全过程。给你一篇文章可能有用，同时也说明了一点，这个系数的计算需要大量的数据，不时一两个函数就能解决的。(下。。）行情接近底部，准备抄底的时候，我们一般是希望能够选择一个进攻性的基金，那么与指数和同类基金比较的阿尔法系数和贝塔系数就要重点参考了。贝塔系数大于1，反映的就是基金波动大与比较对象，反之则是小于。既然我们希望选择攻击型基金，那么自然就要选贝塔系数尽量大的基金。阿尔法系数自然是以正值为佳，代表实际回报比理论回

7、报更高，而且数值越大越好。____________________________________________________________________阿尔法系数（α）阿尔法系数（α）是基金的实际收益和按照45β系数计算的期望收益之间的差额。其计算方法如下：超额收益是基金的收益减去无风险投资收益（在中国为1年期银行定期存款收益）；期望收益是贝塔系数β和市场收益的乘积，反映基金由于市场整体变动而获得的收益；超额收益和期望收益的差额即α系数。贝塔系数（β）贝塔系数衡量基金收益相对于业绩评价基准收益的总

8、体波动性，是一个相对指标。β越高，意味着基金相对于业绩评价基准的波动性越大。β大于1，则基金的波动性大于业绩评价基准的波动性。反之亦然。如果β为1，则市场上涨10％，基金上涨10％；市场下滑10％，基金相应下滑10％。如果β为1.1,市场上涨10％时，基金上涨11%,；市场下滑10％时，基金下滑11%。如果β为0.9,市场上涨10％时，基金上涨9%；市场下滑10％时，基金下滑9%45。阿尔法系数（α）阿尔法系数（