南方宝元债券型基金2010年年度报告

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1、南方宝元债券型基金2010年年度报告南方宝元债券型基金2010年度报告南方宝元债券型基金2010年年度报告2010年12月31日基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2011年3月29日§1重要提示及目录11>.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根

2、据本基金合同规定，于2011年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告期自2010年1月1日起至12月31日止。1.2目录2§1重要提示及目录21.1重要提示31.2目录5§2基金简介52.1基金

3、基本情况52.2基金产品说明52.3基金管理人和基金托管人62.4信息披露方式62.5其他相关资料6§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况63.1主要会计数据和财务指标63.2基金净值表现83.3过去三年基金的利润分配情况8§4管理人报告84.1基金管理人及基金经理情况104.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明104.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明104.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明114.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望114.6管

4、理人内部有关本基金的监察稽核工作情况124.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明124.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明12§5托管人报告125.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明135.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明135.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见13§6审计报告136.1审计报告基本信息136.2审计报告的基本内容14§7年度财务报表147.1资产负债表157.2利润表167.3所有者权益（基金净

5、值）变动表177.4报表附注35§8投资组合报告358.1期末基金资产组合情况358.2期末按行业分类的股票投资组合368.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细378.4报告期内股票投资组合的重大变动398.5期末按债券品种分类的债券投资组合398.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细398.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细398.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细398.9投资组合报

6、告附注40§9基金份额持有人信息409.1期末基金份额持有人户数及持有人结构409.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况40§10开放式基金份额变动41§11重大事件揭示4111.1基金份额持有人大会决议4111.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动4111.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼4111.4基金投资策略的改变4111.5为基金进行审计的会计师事务所情况4111.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况4111.7基金租用证券公司交

7、易单元的有关情况4311.8其他重大事件46§12备查文件目录4612.1备查文件目录4612.2存放地点4612.3查阅方式§2基金简介2.1基金基本情况基金名称南方宝元债券型基金基金简称南方宝元债券基金主代码202101基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2002年9月20日基金管理人南方基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额1,377,469,277.39份基金合同存续期间不定期注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方宝元”。2

8、.2基金产品说明投资目标本基金为开放式债券型基金，以债券投资为主，股票投资为辅，在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下，确保基金安全及追求资产长期稳定增值。投资策略南方宝元债券型基金采取自上而下的投资策略，通过对宏观经济形势以及财政货币政策的深入分析，确定资产配置的指导原则，在此基础上依照收益率与风险特征对不同金融产品的投资比例进行合理配置，并随投资环境的变化及时做出调整。力争在控制利率风险与市场风险的同时，为投资者获取稳定收益。业绩比较基准南方宝元债券型基金采用“75%交易所国