制度汇编_xxxx管理有限公司风险控制制度.doc

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1、XXXX投资管理有限公司风险控制制度V.1.0目录第一章介绍..............................................................................1第二章业务概述......................................................................2第三章风险控制体系..........................................................

2、....4第四章风险管理组织..............................................................9第五章风险控制制度............................................................16第六章风险衡量....................................................................25第七章信用风险制度....................

3、........................................29第八章运营风险制度............................................................29第九章交易规则....................................................................319第一章介绍一、介绍风险控制制度定义了XXXX投资管理有限公司（以下简称“XXXX”）的风险管理与控制政策。本制度只适用于金融市

4、场。本制度中所要管理的风险要求公司能够获得及时的信息和对特定产品与市场的了解。XXXX的高级管理层在风险管理中扮演着重要的角色，并把这些制度应用于防范市场风险的检测与控制活动中。独立业务单元负责贯彻执行合适的风险管理制度并坚持本制度中所阐述的市场风险管理政策。XXXX的财务经理与信用经理负责信用风险的控制制度。风险管理是建立在所有执行交易的员工能够理解本公司业务活动的内在风险，执行本制度中的准则并表现出职业道德基础上的。风险衡量与控制职能部门（中台部门）独立于交易职能部门，并且应当制定必要的政策与措施来

5、检测与控制市场和信用风险。二、风险控制制度的适用范围XXXX是专门从事资本市场运作的综合性资产管理公司。本制度中所规定的准则适用于XXXX所有部门与员工所从事的日常业务活动。三、风险控制的目的本制度制定的主要目的是建立并为公司员工理解风险控制制度9提供指引，以控制公司日常业务活动中的市场风险因素。这套制度的目的是为了阐明公司可能会遇到的风控事项，包括市场风险、信用风险、运作风险，并使每个员工理解风控制度。一、风险控制的职责XXXX的总裁与风控经理负责制定市场风险控制制度。财务经理的职责是制定信用风险制度

6、。总裁负责核准信用政策。独立的风控经理负责本制度的执行，并直接汇报总裁。二、风险控制制度的一般原则XXXX所有参与交易的员工必须理解并遵守与其职责相关的风险控制制度，并于每年签署一份遵守该制度的声明。本制度的最新版本会在2011年7月X日制定完成并通过邮件发送给每位员工。所有受雇员工必须在公布后的两周内理解并遵守本制度的最新版本。第二章业务概述一、介绍本部分概述了XXXX的公司构架，描述了每个业务单元的职责与目标。二、公司组织结构公司主要业务部门分为：量化投资部、固定收益及衍生产品部、组合投资部、直接投

7、资部、海外投资部。9量化投资部主要着力于量化投资策略及风险中性的对冲投资策略投资，在国内属于新兴市场，市场刚开始启动但参与机构的热情极高，有极为广阔的未来发展空间。组合投资部主要面对国内二级市场。由于整体市场结构和竞争机制成本的影响，组合投资部的发展目前仍以跟随市场为主。固定收益及衍生产品部已经完成基本团队建设。在固定收益和衍生产品市场的交易通道已经构建完成并逐一进行了交易测试，目前正着力拓展交易渠道宽度与提高交易效率，以便在市场时机来临时能够快速、足额地完成建仓任务。直接投资部主要面对拟成立的新三板市

8、场。新三板因上市机制、信息披露、交易主体的不一样带来了全新的市场机构，公司已完成人员储备及行业的相关资源的合作沟通，可以在新三板政策推出前迅速团队到位铺开投资业务。海外投资部重点投资为针对海外市场的宏观对冲策略投资，全球对冲基金70%以上均采用这种策略，公司在香港筹备开展此项业务。该业务部门一方面是作为对冲基金发展必须主攻的一个主流投资方向，另一方面对公司投资的国际视野、资产配置等各方面均会有很大的提高和帮助。三、风险的定义与风险容忍度从风