试谈加强中国商业银行信贷国别风险管理的思考的论文

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1、试谈加强中国商业银行信贷国别风险管理的思考的论文　[摘要]随着金融危机和欧元区主权债务危机的相继爆发，信贷国别风险已上升为国际商业银行最为关注的风险之一，　　[关键词]商业银行；国别风险；管理策略　　[　　　　国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付银行业金融机构债务，或使银行业金融机构在该国家或地区遭受其他损失的风险；对单一国家或地区超过银行净资本25％的风险暴露，将被视为重大国别风险暴露。当前我国商业银行业务跟随跨国企业步伐

2、走向全球，而全球化的投资和服务，使得商业银行在授信业务、国际资本市场业务、境外机构、代理行往来和由境外服务提供商提供的外包服务等经营活动中将面临更多的国别风险。　　　　一、国别风险已上升为国内商业银行　　风险管理重大风险之一　　　　(一)当前诱发国别风险的主要因素　　尽管我国银行业金融机构境外资产比重较小，但随着我国银行业的国际化进程推进，国内银行在其他国家或地区遭受损失的风险也在加大。而国别风险是一个涉及政治、经济、社会、国际关系乃至自然环境及突发事件等十分复杂的范畴，不同的国际环境背景下国别

3、风险也不同，影响国别风险的因素也十分易变，新的因素又在不断增加，来自国际市场的微小变动对于商业银行来说都极有可能酿成一场严重的国别风险。当前我国商业银行主要面临的全球性风险因素具体如下：　　1.美国次债危机　　2008年国际金融危机爆发的关联因素多，波及范围广，危害程度高，对于商业银行来说没有还款能力保证的客户贷款是不可忽视的国别风险。WWw.11665.cOm美国次贷危机中因为商业银行自身对经济形势判断失误，投资不当，发放大量不良商业地产贷款，再加上货币监理署负责银行监管机构的监管不力，对部分

4、银行过度集中于房产贷款标准过松，且没有采取强制措施纠正，深陷危机的地产业最终牵动部分相对脆弱的商业银行倒闭。因为次级贷款人无法偿还贷款，而房价走低拍卖或者出售用来抵押的房屋后根本不能弥补当时的贷款收回银行贷款，对银行贷款的收回造成影响，商业银行就会在贷款上出现亏损，对于我国涉外业务的商业银行来说就是一种国别风险。　　2.欧洲主权债务危机　　继西方大型金融机构遭到次贷危机的侵袭之后，全球金融风暴的“骨牌效应”显现。从冰岛到迪拜主权债务危机的相继爆发，实力较弱，经济脆弱性高、经济结构调整困难的欧洲小

5、国货币全面贬值，股价跳水，银行相继倒闭。由于主权债务危机的传染，希腊、爱尔兰、葡萄牙和西班牙等遭受信用危机，整体主权债务风险引发全球担忧。　　3.欧盟各国削减财政开支　　欧盟国家面对金融危机过后庞大的预算赤字以及长年累积下来的债务，纷纷大幅度削减公共财政开支。欧盟应对债务危机的消减公共财政支出举措带来更多的不确定性，激增了主权债务风险在国别风险中比重，使得我国商业银行对外部评级机构的信任性降低，监管模式的有效性减弱，减低了金融机构的资本充足率和流动性以及抵御风险的能力。　　4.其他不稳定社会因素

6、　　金融危机尚未结束，来自外部和内部的可预期与不可预期的威胁使处于困境中的欧元区国家的环境状况与环境利益的原本稳定均衡状态被打破，不稳定危险因素正在显著增长。就亚太地区而言，高度衰退的经济使得日本主体呈现虚弱感，随着美国军事力量从东亚转移到中亚的现实而日趋强烈，重估亚太地区的实力平衡以采取自卫新措的日本不稳定因素急剧上升，对亚太地区的和平可能存在着巨大的威胁。国际社会的不稳定因素都会对该国家或地区借款人或债务人偿付银行业金融机构债务能力产生影响，使银行业金融机构在该国家或地区的商业遭受损失。　　

7、　　(二)频发的国别风险事件对我国商业银行的影响　　面对全球金融危机不断蔓延，主权债务风险不断积聚，　国内商业银行一般信贷风险界定为以本国货币融通的国内信贷所发生的风险。信贷国别风险存在或产生于跨国的金融信贷活动中，不论接受信贷的对象是该国政府、私人企业或是个人，只要商业银行跨国境的信贷，涉及国际信贷活动都有可能遭受不同程度的国别风险。所以国别风险概念更宽，既包括政治风险、主权风险，也包括货币风险、宏观经济风险等。因为各种因素都可能使商业银行在跨国业务中遇到损失及导致收益的不确定性，同时国别风险

8、具有传染效应，对于地理紧密关联的国家以及密切经济往来的国家尤为明显，甚至会引发全球性的经济灾难。而一般商业银行国内信贷风险的发生除了会造成银行资金的损失，对银行自身的生存和发展产生影响外，最多只会引起资金关联的上下链式反映。　　　　(二)风险源头的差异　　商业银行一般信贷风险是指由于各种不确定性因素的影响，不能按时归还信贷本息而使银行在经营与管理过程中资金遭受损失的可能性。多数是因为商业银行产权缺位、内部控制机制缺乏，流程设计失当等因素所造成的操作风险日益凸显，或是缺乏判断抵押品评估能力和识别准