核电站财产损失险定价模式分析(1)

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1、核电站财产损失险定价模式分析(1)摘要：定价是核保险中的核心问题。核电站财产损失险定价的原理包括：核电站危险单位的划分，核电站财产损失险理论费率的确定，核电站财产损失险实际费率的确定。根据纯费率确定方法的不同，核电站财产损失险分为三类定价模式：即关键风险因素定价模式、区位划分定价模式与分段定价模式。要准确科学地对核电站财产损失险进行定价，必须要有健全完善的核保险风险数据库，必须要有较强的风险检验能力，必须灵活运用核保险定价方法与综合考虑定价因素。　　关键词：核电站；财产损失险；定价模式　　一、研究核保险

2、定价的意义　　核电站财产损失险是核保险中的主要险种之一，定价是核保险的核心问题，定价的科学与否，直接关系到核保险的健康发展。由于核保险定价存在许多特殊性，导致核保险定价与一般保险定价存在很大的不同，因此研究核保险的定价具有非常重要的理论意义与实践价值。研究核保险定价的意义主要表现在以下几方面：　　(一)大数法则在核保险定价中无法采用　　保险定价的一般原理是依据数学概率论中的“大数法则”，通过长期的保险事故统计，确定某类保险标的的出险概率，损失规模，进而确定此类保险标的的费率。根据“大数法则”定律，承保的

3、危险单位越多，损失概率的偏差越小；反之，承保的危险单位越少，损失概率的偏差越大。因此，保险人运用“大数法则”就可以比较精确地预测危险，合理地厘定保险费率。保险人为了保持其财务稳定性，必须扩大承保保险标的的数量，从而使自己的业务规模符合大数法则的要求。　　核电站定价的方法并不能完全使用一般的保险定价原理，其主要原因在于核电站数量太少，很难满足大数法则对保险标的数量要求的最小值。核电站保险只有50多年的历史，全世界现在运行的核反应堆只有435个，即便包括已退役的核反应堆，也只有600多个，)，从资本市场的角

4、度研究巨灾保险产品的定价，以便更合理地解释巨灾保险产品的定价问题；毛宏、罗守成、唐国春(2003)介绍了资本资产定价模型和期权定价模型及其在保险定价中的应用；张勇(2004)阐释了保险产品定价的效用理论；曾娟、王文(2006)通过对我国现行财产保险领域费率计算方法的研究，认为财产保险领域费率厘定技术的改进非常关键，并探讨财产保险领域费率计算方法的新途径。但是有关核保险的研究文献非常少，关于核保险如何定价的文献目前是一项空白，核电站如何定价一直是核保险中的一大技术难题。　　从核保险的实践来看，我国核保险业

5、务开始于1994年，至今只有13年的发展历史。虽然我们已经掌握了核保险定价的基本技术与方法，考虑到核保险在国外已有50多年发展历史的现状，国外关于核保险定价无论在理论上还是在实践上，都有许多可以吸取与借鉴的成果。随着核保险业务的不断发展，国外核保险定价的方法也在不断发展，继续吸收与借鉴国外最新的研究成果，有利于丰富与充实我国核保险定价的理论，并且能够指导我国核保险科学的定价。　　二、核电站财产损失险定价原理　　(一)核电站危险单位的划分　　在对核电站进行定价时，事先要明确危险单位的划分。核风险保险事故下

6、的核电站的危险单位是指，一次核风险保险事故对一个保险标的造成的最大的可能损失范围。根据核电站的设计特点，一次核风险保险事故最小可限于核反应堆内，最大可导致包括核电站现场以外的方圆几百公里范围。在确定核电站核风险保险事故危险单位时，实践中有三种划分法：第一，把整个核电站视作一个危险单位，而不论该核电站拥有1座或2座以上反应堆；第二，以一张保单作为一个危险单位，该保险单可以覆盖地点不同的数十个反应堆，并且这些反应堆共享一个保险单限额，如英国、法国、韩国；第三，同一保险标的由多张保单保障，如财产损失险、核第三

7、者责任险、核物质运输责任险、核恐怖责任险、利损险等，不论这些险种是单独出单还是作为附加险出单，所有险种的保险责任应累加在同一保险标的下，即承保能力不能重复使用。大多数国家包括我国采用的是第一种划分方法，因此本文在对核电站财产损失险定价时，以整个核电站视作一个危险单位。　　(二)核电站财产损失险理论费率的确定　　1.纯费率的确定　　保险费率可以分成两部分：纯费率与附加费率两部分。纯费率主要是根据保险标的风险的高低来确定，它是保险费率的基础与主要构成部分。保险费率的厘定，关键在于纯费率的确定。　　保险是对风

8、险的保险，因此风险的高低以及风险的不确定性是保险在厘定价格时所考虑的最主要因素。在核电站定价中，准确地划分以及估计风险因素发生的概率，是厘定核电站费率的基本工作。　　核电站可能遭受的风险是制定纯费率需考虑的最主要因素，识别与估计出核电站的关键风险及其发生概率，就为制定合理的保险费率奠定了重要的基础。根据40多年来全世界核电站的运行记录，核电站事故发生的概率有明显的规律性。从1962年至2004年，全世界核电站共发生了800多次保险事故，其中