广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金

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1、广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金2017年第3季度报告广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金2017年第3季度报告2017年9月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年十月二十七日1广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金2017年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合

2、报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称广发套利基金主代码000992交易代码000992基金运作方式契约型开放式，本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。基金合同生效日2015年2月6日报告期末基金份额总额190,939,465.63份投资目标

3、本基金追求长期稳定的绝对收益。在有效控制系统性风险的基础上，通过量化模型构建市场中性投资组合，对冲市场系统风险，力争实现超越业绩比较基准的绝对收益。投资策略13广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金2017年第3季度报告本基金主要采用对冲套利的投资策略，坚持模型驱动的纪律性，运用基金管理人自主研发的量化多因素选股模型，选取具备投资价值的股票构建投资组合，并做空股指期货进行对冲操作，有效的规避市场涨跌的系统性风险，获取选股的超额收益，力争实现基金资产长期稳健的增值。业绩比较基准1年期银行定期存款税后收益率。风险收益特征本基金为特殊类型的混合型基金，主要采用追求绝对收益的市场中性策略

4、，与股票市场表现的相关性较低。相对股票型基金和一般的混合型基金，其预期风险较小。本基金实际的收益和风险主要取决于基金投资策略的有效性，因此收益不一定能超越业绩比较基准。基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2017年7月1日-2017年9月30日)1.本期已实现收益-1,202,720.622.本期利润1,839,888.023.加权平均基金份额本期利润0.00874.期末基金资产净值213,913,739.095.期末基金份额净值1.120注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人

5、认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。13广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金2017年第3季度报告（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月0.72%0.10%0.38%0.00%0.34%0.10%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其

6、与同期业绩比较基准收益率变动的比较广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2015年2月6日至2017年9月30日)§4管理人报告4.1基金经理(或基金经理小组)简介13广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金2017年第3季度报告姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期魏军本基金的基金经理；量化投资部副总经理2016-05-10-9年男，中国籍，数量经济学博士，持有中国证券投资基金业从业证书，2008年7月至2010年10月任广发基金管理有限公司量化研究员，2010年3月11日起至2011年10月18日任

7、广发沪深300指数基金和广发中证500指数基金的基金经理助理，2011年10月19日至2016年1月17日任广发中小板300ETF及广发中小板300联接基金的基金经理，2014年4月1日至2016年1月17日任广发深证100指数分级基金的基金经理，2016年1月28日至2016年5月29日任另类投资部副总经理，2016年5月10日起任广发套利混合基金的基金经理，2016年5月30日起任量化投资部副总经理。注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司