计量经济学异方差实验作业

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1、异方差练习题2.由表中给出消费Y与收入X的数据，试根据所给数据资料完成以下问题：（1）估计回归模型中的未知参数和，并写出样本回归模型的书写格式；（2）试用Goldfeld-Quandt法和White法检验模型的异方差性；（3）选用合适的方法修正异方差。YXYXYX558015222095140651001442101081457085175245113150801101802601101607912013519012516584115140205115180981301782651301859514019127013519090125137230120200759018925014020574

2、10555801402101101607085152220113150759014022512516565100137230108145741051452401151808011017524514022584115189250120200791201802601452409012517826513018598130191270一、模型估计：图1估计结果为：Y^i=9.347522+0.637069Xi（2.569104）（32.00881）——t统计量R2＝0.946423，s.e.=9.032255，F＝1024.564二、Goldfeld-Quanadt检验图2图3图4求F统计量值基于图3

3、和图4中残差平方和的数据，即Sumsquaredresid的值分别为603.0148和2495.840。根据Goldfeld-Quanadt检验，F统计量为：（4）判断在α＝0.05下，式中分子、分母的自由度均为20，查F分布表得临界值为：F0.05（20,20）＝2.12，因为F＝4.139＞F0.05（20,20）＝4.139，所以拒绝原假设，表明模型确实存在异方差.三、异方差的修正分别选用权数：估计结果为：Y^i=10.3705+0.6371Xi（3.943587）（34.04667）——t统计量R2＝0.952349，s.e.=3509.647，F＝1159.176结论：运用加权小二乘

4、法消除了异方差后，参数的t检验较显著，可决系数较为显著，F检验也显著。