我国商业银行金融风险的分析与防范

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1、我国商业银行金融风险的分析与防范 　　摘要：随着我国社会主义市场经济的发展不断深入，银行业在国民经济运行中已处于举足轻重的地位，但同时因种种原因也积累了较大的金融风险。文章通过对我国商业银行金融风险的分析，提出了商业银行风险防范的几点对策。 关键词：商业银行；风险；分析；防范 　　改革开放以来，金融业在我国经济的发展中扮演着愈来愈重要的角色，随着我国于2001年12月11日正式成为世贸组织成员方，我国金融市场的开放与发展进入了一个新阶段，我国金融业的发展必将进一步推动我国经济持续稳定发展。在金融发展开放的同时，必须高度重视维护国家金融安全、防范

2、金融风险。由于金融业渗透到社会经济生活的各个领域，金融风险具有隐蔽性与突发性、涉及面广和危害性大的特点，一旦金融机构出现危机很容易在整个金融体系中引起连锁反应，引发全局性、系统性的金融风波，进而引发全局性的金融危机。银行业的金融风险问题不但严重影响着银行业的经营成果，而且给其今后的生存和发展也带来潜在的威胁。因此深入研究防范金融风险，对于完善我国的金融制度，保证金融安全具有重要的现实意义。 一、我国商业银行金融风险现状分析 信贷投放过快潜伏新的金融风险 　　2003年以来，随着我国经济增长速度加快，金融机构信贷投放的积极性也持续高涨，而资本、经

3、常账户的双顺差，大量外资通过各种渠道流入我国，央行不得不投放大量基础货币进行对冲。如在2003年年初，央行宣布金融机构贷款增加的总额应当控制在1.8万亿元以内。到了6月份就已经突破了这个目标。7月份央行公开表示务必要将信贷总额控制在2.8万亿元以内。可到了10月份贷款总额就已经突破了2.8万亿元。而且贷款的结构也发生了改变，投资大部分流向许多大型工程和基础建设，中长期贷款比重增加。由于长期债券市场的缺乏，潜在的金融风险又集中于银行系统。银行系统通过发放大量新贷款来稀释不良贷款率的盲目扩张行为也隐含着巨大的危机。在经济结构不尽合理、社会信用环境不够完善

4、、公司治理结构不规范、商业银行自身的内控机制欠缺和风险管理能力不足的情况下，这种过快的信贷投放可能潜伏着较大的金融风险。 　　从外部环境来看，银行风险管理所需要的外部环境还不成熟 　　目前，我国尚未建立完善的社会信用体系是其中重要的原因。近年来，人民银行的个人征信、企业征信建设已取得积极进展，但还没有完全普及，不仅造成银行进行客户信用审查的成本极高，而且也造成了社会普遍缺乏信用意识和信用道德规范，直接给银行风险管理带来了难度。此外，外部监管和市场约束的作用还远远没能充分发挥，尽管巴塞尔新资本协议强调了信息披露的重要性，通过信息的规范化披露，加强投

5、资者和市场对银行经营管理的监督和约束，但在我国，银行业信息披露还不规范、不完备，对于风险信息披露尤其不充分。市场对银行经营管理监督约束有待加强。 　　商业银行风险管理理念、技术、方法等方面存在问题 　　1、风险管理理念方面。一是全面风险管理的理念还不到位，仍以信用风险管理为主，对市场风险、操作风险等重视不够；二是缺乏在风险管理过程中实施差别化的理念，忽略了不同业务、不同地区之间存在的差异，不仅不能管理好业务风险，反而容易产生新的风险。 　　2、风险管理方法上。长期以来，我国商业银行风险管理以定性分析为主，缺乏量化分析，在风险识别、度量、监测等方

6、面科学性不够。与国际先进银行大量运用数理统计模型、金融工程等先进方法相比比较落后。如信用风险管理中，对借款企业财务状况和市场，对借款企业产品需求的变量因索的微观分析往往不足。在市场风险管理中，对资产组合理论的运用、VAR的推广、金融衍生产品的研究利用方面还存在较大的差距；在操作风险管理中，对资本金的配置度量和管理体系的建设方面还基本处于空白状态。 　　3、风险管理体系上。国外银行基本都具有从董事会、风险管理部门到风险管理主管在内的较为独立的风险管理体系，这种独立性不仅表现在风险控制要独立于市场开拓，还表现在程序控制、内部审计和法律管理等方面。但在国

7、内，一些银行的风险管理体系往往还不健全，风险管理受外界因索干扰较多，独立性原则体现不够。 　　4、信息技术上的差距。从我国目前情况看，商业银行与国际同业先进水平的差距突出地表现在各种风险管理技术的开发和运用上。以市场风险管理为例，定员管理模型在国际上已经日趋成熟。除了一些国际活跃银行运用外，许多非成员国银行也都运用了VAR模型类的技术，如澳大利亚、新加坡、香港、马来西亚等国的一些大银行也都采用了此类技术。在信用风险方面，国际上正在向运用统计模型方向发展，有的正在建立相关数据库，同时，巴塞尔委员会还提倡建立内部评级体系，或充分运用外部评级。在这些方面

8、，目前我国商业银行与国外银行相比，存在很大差距。 银行职工自身风险意识的建立有待进一步加强 　　员工案件