最新计量经济学课件第1章课件PPT.ppt

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1、计量经济学课件第1章计量经济学常用软件：EViews(EconometricViews)V.2,V.3,V.4TSP(TimeSeriesPrograms)V.6.5，TSP(TimeSeriesProcessor)V.4.3PcGive(PersonalComputer,GeneralInstrumentalVariableEstimation)V.8.0,V.9.0,V.10.0PcFiml(PersonalComputer,FullInformationMaximumLikelihoodEstimation)V.9.0,10.0RATS(时间序列分析，协整分析，ARC

2、H,GARCH模型，画图)Hummer(T.D.WallaceandJ.L.Silver)LIMDEP(W.H.Green,NewYorkUniversity)Microfit(H.PesaranandB.Pesaran,OxfordUniversity)SHAZAM(K.J.White,USA)MathematicaV.3.0S-PLUSV.5.0（包括回归分析、方差分析、判别分析、聚类分析、试验设计、非参数方法、生存分析、时间序列分析、谱分析、投影寻踪等。）OxV.1.11,GAUSSV.3.2.19SPSS,SAS2预备知识高等数学、线性代数、概率论与数理统计、宏观经

3、济学、微观经济学。33、计量经济学与经济统计学经济统计：经济数据的收集、加工，不利用数据来检验经济理论。计量经济学：以经济统计数据为原始资料进行分析。74、计量经济学与数理统计数理统计：为各种类型数据的收集、整理与分析提供切实可靠的数学方法,是建模的主要根据,但要求满足一些假定。计量经济学：开发特有分析方法技术.8一个例子按照经济理论：研究影响某一商品需求量Ｑ的因素有：该商品价格Ｐ、替代品价格Ｐs、消费者的可支配收入Ｙd.数理经济学：建立线性需求函数模型：Ｑ＝b0+b1*P+b2*Ps+b3*Ydb0、b1、b2和b3是未知参数。计量经济学：Ｑ＝b0+b1*P+b2*Ps+

4、b3*Yd＋是一随机变量9一个例子经济统计学：收集整理数据数理统计学：参数估计、假设检验和预测10最终建立的线性需求函数模型111、描述经济现实可以描述经济理论中各变量之间的具体数量关系,即当一个变量或几个变量发生变化时对其他变量或经济系统的影响2、检验有关经济理论的假设用数量化的证据对经济理论进行评价.1.1.1计量经济学的用途：121.1.1计量经济学的用途：3、预测未来的经济活动如通过分析两变量之间的关系，从而在知道一变量数据的情况下可以预测另一变量的走势。4、政策评价建立模型对政策效果进行评估131.1.2其他计量经济学方法两类计量经济模型的构造:描述理论的模

5、型-基于经济理论用于预测的模型-时间序列模型,让数据自己说话本书的研究方法:回归分析14一个例子经济理论：凯恩斯消费理论：基本的心理定律是，一般而言，人们倾向于随着他们收入的增加而增加其消费，但比不上收入增加的那么多。即边际消费倾向（MPC），即收入每变化一个单位的消费变化率，大于零而小于1。0

6、定性关系，一般不是计量经济学家研究的对象。给定收入，支出还受其他因素的影响，例如家庭大小，家庭成员的年龄等。18计量模型的设定19计量模型的设定计量经济模型：是随机扰动项或随机误差项，是一个随机变量。可用来代表所有未经指明的对消费有所影响的那些因素。20获取数据。右表是中国经济数据，Y是整个经济的对个人加总的消费支出，X是国内生产总值（GDP），代表加总收入的一个度量，均以亿元为单位计算。年YX1985458989641986517510202198759611196319887633149281989852416909199091131854819911031621618

7、1992124602663819931568234634199420810467591995269455847819963215267885199734855744631998369217834519993933482067200042896894682001458989731520024888210517220035267911725221估计方法：回归分析利用回归分析方法和数据，我们得到参数1和2的估计值分别为430.15和0.4611Y顶上的帽子（hat）符号表示一种估计值。意义：在1985-2003年期