金融统计分析补充知识.docx

《金融统计分析补充知识.docx》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯《金融统计分析》补充知识1、均：均又称算平均数，是所有察的和除以察的个数，是集中的最主NX1X2Xi要度。XNi1XNN2、方差：方差是个量与其均离差平方的平均数，是度数据离散程度的主要方法。K(XiX)22i1NKX)2i1(Xi3、准差：方差的平方根即准差。N4、相关系数：（xi,yi）,i=1,2,⋯,n是（x，y）的n本，我称rLxyLxxLyy为x与y的相关系数，表示x和y的性关系的密切程度。其中nnnLxx(xix)2,Lxy(xix)(yiy),Lyy(yiy)2i

2、1i1i1相关系数的取范r1。5、一元性回直回分析的任就是根据若干（xi,yi）i=1,2⋯n找出两个量x、y之的关系的直回方程yabx，其中a称截距，b回直的斜率，也称回系数。?其中?是量y的估。求直回方程?bx，上是用回直合散点中yya的各点。常用的方法是最小二乘法，也就是使直与各点的垂直距离最小，即求使察y与回直y2?之差的平方和(yy)a和b的。在判定一个达到最小的??y)2性回方程的合度，R2系数是一个重要的判定指，公式R2(yi。从(yiy)2公式中可以看出，判定系数等于回平方和在平方和所占的比率，即回方程所能解的因量异性的百分比。如果R2=0.775，明量y

3、的异性中有77.5%是由自量x引起的；如果R2=1，表示所有的点全部落在回直上；如果R2=0，表示自量与因量无性关系。6、多元性回根据多个自量的最合建立回方程来因量的回分析称多元回分1⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯析。模型?b2x2bnxn，其中?根据所有自量算出来的估，yb0b1x1yb0常数，b1、b2bn称y于x1、x2⋯xn的偏回系数。偏回系数是假在其他所有自量保持不的情况下，某一个自量的化引起因量化的比重。在判定一个R2系数是一个重要的判定指，公式R2?y)2性回方程的合度，(yi。(yiy)2从公

4、式中可以看出，判定系数等于回平方和在平方和所占的比率，即回方程所能解的因量异性的百分比。如果R2=0.775，明量y的异性中有77.5%是由自量x引起的；如果R2=1，表示所有的点全部落在回直上；如果R2=0，表示自量与因量无性关系。7、因子分析在各个域的研究中往往需要反映事物的多个量行，收集大量的数据以便行分析找律。多量大本无疑会研究提供丰富的信息，但也在一定程度上增加了数据采集的工作量，更重要的是，多量之可能存在相关性，从而增加了分析的复性。由于各量存在一定的相关关系，因此有可能用少的合指分合存在于各量中的各信息，而合指彼此不相关，即各指代表的信息不重叠。就可以合指根

5、据知和指所反映的独特含与命名。种分析方法称因子分析，综合指称因子或主成份。因子比原始量少，但要尽可能少失信息。原始量：x1、x2xm主成份：z1、z2zn各因子（主成份）与原始量之的关系可表达：x1b11z1b12z2b1nzne1x2b21z1b22z2b2nzne21xmbm1z1bm2z2bmnznem主成份分析的数学模型可写成：z1a11x1a12x2a1mxmz2a21x1a22x2a2mxmznan1x1an2x2anmxm从理上m=n，即有多少原始量就有多少个因子（主成份），但上前面几个主成份集中了大部分方差，因此主成份的数目小于原始量的数目，但信息失少。2