银行从业资格证风险管理基础测试题综合.pdf

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1、2009年银行从业风险管理专家预测试卷及答案一、单选题1.下列关于风险的定义，（C）更加符合现代金融风险管理的理念。A.风险是未来结果的不确定性B.风险是损失的可能性C.风险是未来结果（如投资的收益率）对期望的偏离D.风险是未来结果的变化2.商业银行风险管理大体经历了四种风险管理模式发展阶段，按时间先后排列是（D）。A.负债风险管理模式阶段、资产负债风险管理模式阶段、资产风险管理模式阶段、全面风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段、资产风险管理模式阶段、资产负债风险管理模式阶段、全面风险管理模式阶段C.资产风险管理模式阶段、资产负债风险管

2、理模式阶段、负债风险管理模式阶段、全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段、负债风险管理模式阶段、资产负债风险管理模式阶段、全面风险管理模式阶段3.在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括（D）。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.全面风险管理模式D.内部管理模式4.（D）负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系，A.监事会B.高级管理层C.股东大会D.董事会5.（D）不属于银行信贷所涉及的担保方式。A.抵押B.质押C.保证D.信用证6.有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是（D）。A.内部关联交易频繁B.连环

3、担保十分普遍C.系统性风险较高D.风险豁控难度较小7.下列关于经济合作与发展组织（OECD）的公司治理观点的说法，不正确的是（A）A.治理结构框架应确保经理对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督B.公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇C.如果股东权利受到损害，他们应有机会得到有效补偿D.治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及为保持企业财务健全而积极地进行合作8.下列关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是（D）。A.商业银行管理战略分为战略目

4、标和实现路径B.战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等C.战略目标决定了实现路径D.各家商业银行的战略目标应当是一致的9.在商业银行的经营过程中，（A）决定其风险承担能力。A.资产规模和商业银行的风险管理水平B.资本金规模和商业银行的盈利水平C.资产规模和商业银行的盈利水平D.资本金规模和商业银行的风险管理水平10.内部审计的主要内容不包括（D）。A.风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性B.会计记录和财务报告的准确性和可靠性C.内部控制的健全性和有效性D.适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求11

5、.如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5％，那么该贷款组合中有10笔贷款，违约的概率是（C）。A.0.01B.0.012C.0.018D.0.0312.（A）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险13.CreditMonitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（B）。A.保险学的精算理论B.默顿期权定价理论C.经济计量学理论D.资产组合理论14.抵押贷款支持证券CL0循环结构中的循环期

6、是指（B）。A.证券本金偿还的时期B.特设中介机构以抵押资产作标的发行证券、筹集资金并将其投资于新资产C.特设中介机构购买初始抵押资产的时期D.不断购买抵押资本然后再以抵押资产为标的来发行证券的过程15.定量验证方法中的返回测试与基准测试的主要区别在于（A）。A.所使用的数据源不同B.所使用的测试方法不同C.适用范围不同D.使用成本不同16.在对评级模型进行区分能力测试过程中，不使用的方法是（D）。A.ROC曲线B.AUC曲线C.CAP曲线D.二项式检验17.银行风险管理的流程是（C）。A.风险控制->风险识别->风险监测->风险计量B.风

7、险识别->风险控制->风险监测->风险计量C.风险识别->风险计量->风险监测->风险控制D.风险控制->风险识别->风险计量->风险监测18.现代商业银行的财务控制部门通常采取（B）的方法，及时捕捉市场价格／价值的变化。A.每月参照市场定价B.每日参照市场定价C.每日财务报表定价D.每月财务报表定价19.《巴塞尔新资本协议》通过降低（A）要求，鼓励商业银行采用（）技术。A.监管资本，高级风险量化B.经济资本，高级风险量化C.会计资本，风险定性分析D.注册资本，风险定性分析20.商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是（C）。A.失误树分析

8、方法B.资产财务状况分析法C.制作风险清单D.情景分析法21.风险监测和报告能满足不同层级和不同职能部门对于风险状况的多样化需求，因此，具有以下作用（C）。A.监测各种可量化的关