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时间:2020-03-20
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1、大连海事大学实验报告学号:2220133979大连海事大学实验报告实验名称:计量经济学软件应用专业班级:财务管理2013-1姓名:安妮指导教师:赵冰茹交通运输管理学院二○一六年十一月-11-大连海事大学实验报告学号:2220133979一、实验目标学会常用经济计量软件的基本功能,并将其应用在一元线性回归模型的分析中。具体包括:Eview的安装,样本数据基本统计量计算,一元线性回归模型的建立、检验及结果输出与分析,多元回归模型的建立与分析,异方差、序列相关模型的检验与处理等。二、实验环境WINDOWS
2、XP或2000操作系统下,基于EVIEWS5.1平台。三、实验模型建立与分析案例1:我国1995-2014年的人均国民生产总值和居民消费支出的统计资料(此资料来自中华人民共和国统计局网站)如表1所示,做回归分析。表1我国1995-2014年人均国民生产总值与居民消费水平情况指标人均国内生产总值(元)居民消费水平(元)1995年507423301996年587827651997年645729781998年683531261999年719933462000年790237212001年8670398720
3、02年945043012003年1060046062004年1240051382005年1425957712006年1660264162007年203377572-11-大连海事大学实验报告学号:22201339792008年2391287072009年2596395142010年30567109192011年36018131342012年39544146992013年43320161902014年4661217806(1)做出散点图,建立居民消费水平随人均国内生产总值变化的一元线性回归方程,并解释
4、斜率的经济意义;利用eviews软件输出结果报告如下:-11-大连海事大学实验报告学号:2220133979DependentVariable:CONSUMPTIONMethod:LeastSquaresDate:06/11/16Time:19:02Sample:19952014Includedobservations:20VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb. C691.0225113.39206.0941040.0000AVGDP0.35277
5、00.00490871.880540.0000R-squared0.996528 Meandependentvar7351.300AdjustedR-squared0.996335 S.D.dependentvar4828.765S.E.ofregression292.3118 Akaikeinfocriterion14.28816Sumsquaredresid1538032. Schwarzcriterion14.38773Loglikelihood-140.8816
6、 Hannan-Quinncriter.14.30760F-statistic5166.811 Durbin-Watsonstat0.403709Prob(F-statistic)0.000000由上表可知财政收入随国内生产总值变化的一元线性回归方程为:(令Y=CONSUMPTION,X=AVGDP(此处代表人均GDP))Y=691.0225+0.352770*X其中斜率0.352770表示国内生产总值每增加一元,人均消费水平增长0.35277元。检验结果R2=0.996528,说明99.65
7、28%的样本可以被模型解释,只有0.3472%的样本未被解释,因此样本回归直线对样本点的拟合优度很高。(2)对所建立的回归方程进行检验:(5%显著性水平下,t(18)=2.101)对于参数c假设:H0:c=0.对立假设:H1:c≠0对于参数GDP假设:H0:GDP=0.对立假设:H1:GDP≠0由上表知:对于c,t=6.094104>t(n-2)=t(18)=2.101因此拒绝H0:c=0,接受对立假设:H1:c≠0对于GDP,t=71.88054﹥t(n-2)=t(18)=2.101-11-大连海
8、事大学实验报告学号:2220133979因此拒绝H0:GDP=0,接受对立假设:H1:GDP≠0此外F统计量为5166.811,数值很大,可以判定,人均国内生产总值对居民消费水平在5%的显著性水平下有显著性影响。所以,回归系数显著不为零,常数项不为零,回归模型中应包括常数项。综上,整体上看此模型是比较好的。(3)序列相关问题由上图可知,DW统计量0.403709,经查表,当k=1,n=20时,dl=1.2,因此可判断此模型存在序列相关,且为序列正相关。修正:广义差分法
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