银行从业资格考试-风险管理-第四章市场风险管理.doc

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1、银行从业《风险管理》第四章市场风险管理一、单选题。在以下各题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。（每题1分，共65题）1、下列关于公允价值的说法，不正确的是（）。A．公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或授权价值B．公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格C．若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值D．若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在答案：D2、下列关于市值重估的说法，不正确的是（）。A．商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一

2、次价值B．商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值C．按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值D．商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法答案：B3、下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是 （）。A．总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险B．累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和C．净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差D．短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值答案：B4、若该银行资产负债表上有日元资产1000，日元负债600，银行卖出的

3、日元远期合约头寸为500，买入的日元远期合约头寸为200，持有的期权敞口头寸为50，则日元的敞口头寸为（）。A．多头750B．空头750C．多头150D．空头150答案：C5、根据表中数据和上一次的计算结果，计算银行持有的货币组合的累积总敞口头寸和净总敞口头寸分别为（）。 A．350，－70B．350，70C．630，－70D．630，70答案：D6、使用短边法计算银行的总敞口头寸为（）。A．630B．350C．280D．70答案：B7、若此银行对待外汇风险的态度较为激进，计量总敞口头寸时主要考虑不同货币汇率

4、的相关性，则银行使用的总敞口头寸应为（）。A．350B．70C．－70D．280答案：B8、假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是（）。 A．买入期限较长的金融产品 B．买入期限较短的金融产品 C．买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品 D．卖出期限较长的金融产品答案：A9、（）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。A．缺口分析B．久期分析C．外汇敞口分析D．风险价值方法答案：B10、下列关于久期分析的说法，不正确的是 （）。A．久期分

5、析只能计量利率变动对银行短期收益的影响 B．如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C．如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险 D．对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确答案：A11、在持有期为2天、置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万元，则表明该银行的资产组合（）。A．在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元B．在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元C．在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元 D．在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元答案：C12、巴塞尔委员会对市

6、场风险内部模型提出的要求，不正确的是（）。A．置信水平采用99%的单尾置信区间B．持有期为10个营业日C．市场风险要素价格的历史观测期至少为半年D．至少每3个月更新一次数据答案：C13、下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是（）。A．不能预测突发事件的风险B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C．反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响D．无法准确度计量非线性金融工具的风险答案：D14、假设W0为资产组合初始投资额，R为计算期间的投资回报率，W为期末资产组合的价值，R、W都是随机变量。假

7、设R的均值为μ，标准差为O，W*为W在置信水平C下的最小价值，W*对应的投资回报率为R*，则均值VaR的正确公式为（）。A．－W0R*B．－W0（R*-μ）C．W0R*D．W0（R*-μ）答案：B15、（）也称期限错配风险．是最主要和最常见的利率风险形式。A．重新定价风险B．收益率曲线风险C．基准风险D．期权性风险答案：A16、一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源，贷欲按照美国国库券利率每月盆新定价一次，而存款则按照伦教银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是（  

8、）。 A．重新定价风险    B．收益率曲线风险    C．基准风险    D．期限错配风险答案：C17、商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险，这里的商品不包括（）。A．大豆B．石油C．铜D．黄金答案：D18、下列关于货币互换的说法，不正确的是（）。A．货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的互换交易B．货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金，