模拟试题 12-风险管理

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1、模拟试题1（一）单选题1.答案C风险可以定义为未来结果（如投资的收益率）对期望的偏离，即波动性。根据这个定义，风险不仅是损失的概率分布，也体现了盈利的概率分布，因此风险是收益的概率分布；风险既是损失的来源，同样也是盈利的基础。故A、B选项正确。损失是一个事后概念，风险是一个事前概念，故C选项的说法错误。所以，风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但绝不等同于损失本身。故D选项的说法正确。（第2~3页）2.答案D20世纪60年代以前，商业银行的风险管理属于资产风险管理模式阶段。20世纪60年代，商业银行的风险管理

2、进入负债风险管理模式阶段。20世纪70年代，商业银行的风险管理进入资产负债风险管理模式阶段。20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入全面风险管理模式阶段。（第6~7页）3.答案B违约风险既可以针对个人，也可以针对企业，故A选项的说法错误。信用风险具有明显的非系统性风险特征，故C选项的说法错误。与市场风险相反，信用风险的观察数据少，且不易获取，故D选项的说法错误。结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险，故B选项的说法正确。（第11~12页）4.答案D操作风险可能引发市场风险和信用风险，故D选

3、项的说法错误。A、B、C选项是对操作风险的正确表述。（第13页）5.答案C国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险。（第14页）6.答案B风险补偿是指事前（损失发生以前）对风险承担的价格补偿。投资者可以采取在交易价格上附加风险溢价，即通过提高风险回报的方式获得承担风险的价格补偿。所以题干的做法属于风险补偿。风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法。风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险。风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种风

4、险管理办法。（第17~19页）7.答案D根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，可以把随机变量分为离散型随机变量和连续型随机变量。（第25页）8.答案D总收益=2×30%＋4×25%＋4×15%＝2.2万元；百分比收益率=2.2/(2＋4＋4)＝22.0%。（第31页）9.答案A股价增长率的标准差=0.01%0.5=1%。正态随机变量X的观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率约68.27%，所以一个月后该股票的股价增长率落在(2%－1%,2%＋1%)即(1%,3%)区间内的概率约为68%。（第29页）10.答案

5、A对于商业银行来说，市场风险可以分为利率风险、股票风险、汇率风险和商品风险四种，其中利率风险尤为重要。（第12页）11.答案B风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险。简单地说就是：不做业务，不承担风险，故B选项正确。风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种风险管理办法。风险补偿是指事前（损失发生以前）对风险承担的价格补偿。风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。（

6、第17~19页）12.答案A风险文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成，其中风险管理理念是风险文化的精神核心，也是风险文化中最为重要和最高层次的因素，比起知识和制度来说，它对员工的行为具有更直接和长效的影响力。（第45~46页）13.答案A董事会是商业银行最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任，确保商业银行有效识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险。（第48页）14.答案C制作风险清单是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法，它是指采用类似于备忘录的形式，将商业银行所面临的风险逐一列举，并联系经

7、营活动对这些风险进行深入理解和分析。常用的风险识别方法还有专家调查列举法、资产财务状况分析法、情景分析法、分解分析法、失误树分析方法等。（第57~58页）15.答案D参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理/控制措施可以采取从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，最终到达高级管理层的三级管理方式。（第59页）16.答案B总资产收益率＝净利润/平均总资产＝0.5/[(10＋15)/2]＝4.00%。（第70页）17.答案B信用评分模型是建立在对历史数据（而非当前市场数据）模拟的基础上，故A选项错误。由于历史数据更新

8、速度较慢，因此信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变，从而无法及时反映企业信用状况的变化，故D选项的说法错误。信用评分模型虽然可以给出客户信用风险水平的分数，却无法提供客户违约概率的准确数值，故B选项的说法正确，C选项的说法错误。（第97页）18.答