基于均值-CVaR 的供应链协调保险契约机制-论文.pdf

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1、第28卷第1期江苏科技大学学报(自然科学版)Vo1．28No．12014年2月Journal(，fJiangsuUniversityofScienceandTechnology(NaturalScienceEdition)Feb·2014doi：10．3969／j．issn．1673—4807．2014．01．012基于均值．CVaR的供应链协调保险契约机制杨兴林，朱陈陈(江苏科技大学经济管理学院，江苏镇江212003)摘．要：在条件风险估值风险度量准则下，以权衡期望利润和CVaR利润(均值-CVaR)，建立

2、具有风险规避特性零售商的决策目标函数，分析了零售商的最优决策行为．研究结果表明普通的批发价格契约下，零售商的最优订货量小于整个供应链的最优订货量，无法实现供应链的协调，且最优订货量与零售商、供应商和整个供应链的期望利润都随着风险规避程度和权重系数的增大而呈现不减趋势．此外还分析了传统的保险契约也无法实现供应链的协调，需对契约参数进行调整，并给出了保险契约参数与权重系数满足的条件．数值分析结果表明了调整后的保险契约可以实现供应链的完美协调．关键词：供应链协调；均值．CVaR；保险契约；风险规避中图分类号：F22

3、4．3文献标志码：A文章编号：1673—4807(2014)O1—0063—07Supplychaincoordinationwithinsurancecontractbasedonmean-CVaRcriterionYang~Xingiin，ZhuChenchen(SchoolofEconomyan(1Management，JiangsuUnivemityofScienceandTechnology，ZhenjiangJiangsu212003，China)Abstract：Theobjectivedeci

4、sionfunctionofrisk．averseretailerisproposedunderaconditionalvalue—at-risk(CVaR)frameworkafterbalancingtheexpectedprofitandCVaRprofit(mean-CVaR)．Theoptimaldecisionmakingbehaviorfortherisk—averseretailerisanalyzedunderamean—CVaR~amework．Theresultsshowthattheo

5、ptimalorderquantityfortheretailerissmallerthanthatforcentralizedsupplychainsystemsandthesystems．cannotbecoordinated．Itisalsoshownthatthehighertheparametersaboutthelevelofaverseandweight，thehigheroptimalorderquantityaswellastheexpectedprofitoftheretailer，sup

6、plierandsupplychainsystems．Furthermore，thetraditionalinsurancecontractisanalyzedtoshowthatitcannotcoordinatethesupplychainsys—terns，SOtheparametersofinsuranceshouldbeadjusted，andthesatisfactionconditionsfortheparametersofin-suranceandweightarealsoprovided．N

7、umericalexamplesindicatethatthesupplychaincanbecoordinatedper·fectlyafteradjustingtheparametersofinsurance．Keywords：supplychaincoordination；mean—CVaR；insurancecontract；risk-averse供应链网络通常是由供应商、制造商、分销商、险态度下的供应链，逐渐成为供应链契约研究的新零售商以及顾客组成，而各成员之间的合作与协调热点．一直是供应链管理的研

8、究重点．传统的供应链决策近年来，国内外学者开始对具有风险规避特性者被假定是风险中性的，以期望利润最大化或成本的供应链协调及契约机制进行探讨，并使用不同的最小化为目标，然而由于市场需求的随机性，决策方法来刻画决策者的风险态度．例如，文献[1—2]者对待风险的不同态度决定了不同的生产或库存首次用群体决策理论对具有风险规避特性的供应计划，如何设计有效的契约来协调考虑企业成员风链协调进行了定义，并证明了传统