海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金.pdf

《海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金2016年第1季度报告海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金2016年第1季度报告2016年3月31日基金管理人：海富通基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一六年四月二十日第1页共14页海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金2016年第1季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于201

2、6年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2016年1月29日（基金合同生效日）起至3月31日止。§2基金产品概况基金简称海富通东财大数据混合基金主代码519132交易代码519132基金运作方式契约型、开放式基金合同生效日2016年1月29

3、日报告期末基金份额总额238,551,011.70份在严格控制风险的前提下，通过灵活有效的资产配置投资目标策略和个股精选策略，实现基金资产的稳健、持续增值。本基金的资产配置策略以基金的投资目标为中心，首先按照投资时钟理论，根据宏观预期环境判断经济周期所处的阶段，作出权益类资产的初步配置，并根据投资时钟判断大致的行业配置；其次结合结合东方财投资策略富大数据指标及其他证券市场趋势指标，判断证券市场指数的大致风险收益比，从而做出权益类资产的具体仓位选择。在债券组合的具体构造和调整上，本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管

4、理手段进行日常管理。第2页共14页海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金2016年第1季度报告沪深300指数收益率×60％＋上证国债指数收益率业绩比较基准×40％本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高风险收益特征于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。基金管理人海富通基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元报告期主要财务指标(2016年1月29日（基金合同生效日）-2016年3月31日)1.本期已实现收益-8,230

5、,980.362.本期利润-786,461.973.加权平均基金份额本期利润-0.00284.期末基金资产净值240,336,788.285.期末基金份额净值1.007注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值增长业绩比较业绩比较基

6、净值增阶段率标准差基准收益准收益率标①-③②-④长率①②率③准差④2016.1.29--0.70%0.99%8.03%1.10%-7.33%2016.3.310.11%第3页共14页海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金2016年第1季度报告3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2016年1月29日至2016年3月31日)注：1、本基金合同于2016年1月29日生效，截至报告期末本

7、基金合同生效未满一年。2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。截止本报告期末，本基金尚处于建仓期。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限本基硕士，持有基金从业人金的员资格证书。1999年基金6月至2001年3月任陈甄经理；2016-01-29-7年职于复旦金仕达计算机璞海富有限公司，2001年通阿3月至2004年3月任尔法职于东方证券股份有限第4页共14页海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金2016年第1季度报告对冲公司，2004年3

8、月至混合2007年1月任职于复基金旦金仕达计算机有限公经理；司，2007年1月至海富2008年5月任职于通新IBM中国有限公司，内需2008年5月加入海富混合通基金管理有限公司，基金历任量化分析师、投资经理；经理。2014年11月起海