申万巴黎新动力股票型证券投资基金2009年第4季度报告.pdf

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1、申万巴黎新动力股票型证券投资基金2009年第4季度报告申万巴黎新动力股票型证券投资基金2009年第4季度报告2009年12月31日基金管理人：申万巴黎基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年一月二十二日第1页共10页申万巴黎新动力股票型证券投资基金2009年第4季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合

2、报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年10月1日起至12月31日止。§2基金产品概况基金简称申万巴黎新动力股票基金主代码310328基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2005年11月10日报告期末基金份额总额5,060,231,297.41份本基金通过投资受益于促进国民经济持续增长的新动力而具有高成长性和持续盈利增

3、长潜力的上市公司，有效分享中国经济快速持续增长的成果；投资目标通过采用积极主动的分散化投资策略，在严密控制投资风险的前提下，保持基金资产的持续增值，为投资者获取超过业绩基准的收益。本基金是以股票投资为主的平衡型基金，采用主动投资管理模式。本基金采取“行业配置”与“个股选择”双线并行的投资策略。本基金采用双线并行的组合投资策略，‘自上而下’地进行证券品种的一级资产配置，‘自下而上’地精选个股。基于基投资策略础性宏观研究，由投资总监和基金经理首先提出初步的一级资产配置比例；同时，根据本基金管理人自主开发的主动式资产配置模型－AAAM（ActiveAssetAllocat

4、ionModel）提示的一级资产配置建议方案，在进行综合的对比分析和评估后作出一级资2申万巴黎新动力股票型证券投资基金2009年第4季度报告产配置方案。通过基本面分析、综合分析影响企业持续发展的动力因素和其自身发展环境因素和市场分析，组合投资有高成长性和具备持续发展能力的上市公司股票，经严格的风险管理后，争取持续稳定的经风险调整后的优良回报。在本基金的投资管理过程中，基金管理人将跟随中国经济的发展，分析各个阶段中国经济的发展环境，对持续成长动力评估体系中的新动力指标和各指标评分权重进行适时地调整，以更适合当时的基金投资环境并挖掘各个阶段的最具持续成长性的上市公司股票

5、进行投资。天相成长100指数收益率*80%＋中信标普国债指业绩比较基准数收益率*20%。本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，其风险和预期收益均高于平衡型基金，属于证风险收益特征券投资基金中的中高风险品种。本基金力争通过资产配置、精选个股等投资策略的实施和积极的风险管理而谋求中长期的较高收益。基金管理人申万巴黎基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2009年10月1日-2009年12月31日)1.本期已实现收益94,209,545.392.本期利润652,995,3

6、33.483.加权平均基金份额本期利润0.12584.期末基金资产净值4,311,714,689.815.期末基金份额净值0.8521注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2）上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认购或3申万巴黎新动力股票型证券投资基金2009年第4季度报告交易基金的各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期

7、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基净值增长净值增长率业绩比较基阶段准收益率标①-③②-④率①标准差②准收益率③准差④过去三个月16.95%1.75%12.63%1.25%4.32%0.50%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较申万巴黎新动力股票型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2005年11月10日至2009年12月31日）注：根据本基金基金合同，本基金股票投资比例为基金净资产的60%至95%，股票投资资产部分投资于受益于促进国民经济持续增长的新动