汇添富上证综合指数证券投资基金2010年半年度报告摘要.pdf

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1、汇添富上证综合指数证券投资基金2010年半年度报告摘要汇添富上证综合指数证券投资基金2010年半年度报告摘要2010年6月30日基金管理人：汇添富基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2010年8月26日第1页共33页汇添富上证综合指数证券投资基金2010年半年度报告摘要§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基

2、金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年1月1日

3、起至6月30日止。§2基金简介2.1基金基本情况基金简称汇添富上证综合指数基金主代码470007基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年7月1日基金管理人汇添富基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额6,817,843,337.63份基金合同存续期不定期第2页共33页汇添富上证综合指数证券投资基金2010年半年度报告摘要2.2基金产品说明投资目标本基金采取抽样复制方法进行指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0

4、.35%，且年化跟踪误差小于6%，以实现对基准指数的有效跟踪。投资策略本基金为被动式指数基金，原则上采用抽样复制指数的投资策略，综合考虑个股的总市值规模、流动性、行业代表性及抽样组合与上证综合指数的相关性，主要选择上海证券交易所上市交易的部分股票构建基金股票投资组合，并根据优化模型确定投资组合中的个股权重，以实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.35%且年化跟踪误差小于6%的投资目标。业绩比较基准上证综合指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%风险收益特征本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较

5、高风险较高收益的品种。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称汇添富基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司姓名李文蒋松云信息披露负责人联系电话021-28932888010-66105799电子邮箱service@99fund.comcustody@icbc.com.cn客户服务电话400-888-991895588传真021-28932998010-661057982.4信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网http://www.99fund.com网址基金半年度报告备置地点上海市富城路99号震旦

6、国际大楼21层汇添富基金第3页共33页汇添富上证综合指数证券投资基金2010年半年度报告摘要管理有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要会计数据和财务指标单位：人民币元3.1.1期间数据和指标报告期(2010年1月1日至2010年6月30日)本期已实现收益-43,802,720.07本期利润-1,795,725,600.92加权平均基金份额本期利润-0.2663本期基金份额净值增长率-25.59%3.1.2期末数据和指标报告期末（2010年6月30日）期末可供分配利润-1,485,974,187.74期末基金资产净值5

7、,331,869,149.89期末基金份额净值0.782注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较份额净值业绩比较业绩比较基份额净

8、值阶段增长率标基准收益准收益率标①－③②－④增长率①准差②率③准差④过去一个月-6.68%1.43%-7.10%1.46%0.42%-0.03%过去三个月-21.33%1.59%-21.71%1.56%0.38%0.03%过去六个月-25.59%1.40%-25.47%1.3