信诚经典优债债券型证券投资基金2009年第4季度报告.pdf

《信诚经典优债债券型证券投资基金2009年第4季度报告.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、信诚经典优债债券型证券投资基金2009年第4季度报告2009年12月31日基金管理人：信诚基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2010年1月22日信诚经典优债债券型证券投资基金2009年第4季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原

2、则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年10月1日起至12月31日止。§2基金产品概况基金简称信诚经典优债债券基金主代码550006基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年3月11日报告期末基金份额总额371,976,209.03份投资目标本基金在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上，通过主动管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。投资策略本基金通过实施稳健的投资策略，控制基金的整体风险。在战略配置上

3、，主要通过对利率的预期，进行有效的久期管理，实现债券的整体期限、类属配置。在战术配置上，采取跨市场套利、收益率曲线策略和信用利差策略等对个券进行选择；并运用核心-卫星投资组合管理策略进行债券组合构建。本基金也将适当参与一级市场的投资，以增强基金收益。对于可转债的投资采用公司分析法和价值分析法。业绩比较基准90%×中信标普全债指数＋10%×活期存款利率（税后）风险收益特征本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。基金管理人信诚基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司下属两级基金的基金简称信诚经典优债债券A信诚

4、经典优债债券B下属两级基金的交易代码550006550007报告期末下属两级基金的份额总额42,046,836.39份329,929,372.64份§3主要财务指标和基金净值表现-2-信诚经典优债债券型证券投资基金2009年第4季度报告3.1主要财务指标单位：人民币元信诚经典优债债券A报告期信诚经典优债债券B报告期主要财务指标(2009年10月1日至2009年(2009年10月1日至2009年1212月31日)月31日)1.本期已实现收益568,385.663,006,514.512.本期利润1,574,990.346,941,075.313.加权平均基金份额本期利润0.02290.018

5、84.期末基金资产净值43,187,831.80337,117,623.505.期末基金份额净值1.0271.022注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较信诚经典优债债券A净值增净值增长率业绩比较基业绩比较基准收阶段①-③②-④长率①标准差②准收益率③益率标准差④2009年第4季度1.99%0

6、.12%0.34%0.04%1.65%0.08%信诚经典优债债券B业绩比较基准净值增净值增长率业绩比较基阶段收益率标准差①-③②-④长率①标准差②准收益率③④2009年第4季度1.79%0.12%0.34%0.04%1.45%0.08%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较信诚经典优债债券A-3-信诚经典优债债券型证券投资基金2009年第4季度报告信诚经典优债债券B注：1、基金合同生效起至披露时点不满一年。2、本基金建仓期自2009年3月11日至2009年9月11日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。§4管理人报告4.1基金经

7、理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限浙江大学管理学硕士，曾任职于浙江国际信托投资公司投行业务部、健桥证券本基金基股份有限公司债券业务部、银河基金管金经理、2009年3月理有限公司机构理财部，长期从事固定王国强信诚三得-1011日收益证券分析和研究，精于固定收益证益债券的券及其衍生品定价、信用产品的风险分基金经理析等。2006年8月加盟信诚基金管理有限公司，担任固定收益分析