易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金2010年第2.pdf

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1、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金2010年第2季度报告易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金20102010年第2010年第222季度报告2季度报告20102010年2010年年年6666月月月月30303030日日日日基金管理人：：：易方达基金管理有限公司：易方达基金管理有限公司基金托管人：：：中国工商银行股份有限公司：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：：：：二二二二〇〇〇〇一一一一〇〇〇〇年七月十九日年七月十九日第1页共12页易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金2010年第2季度报告§§§1重要提示

2、基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年7月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期

3、自2010年4月1日起至6月30日止。§§§2基金产品概况基金简称易方达上证中盘ETF基金主代码510130交易代码510130基金运作方式交易型开放式（ETF）基金合同生效日2010年3月29日报告期末基金份额总额1,111,885,089份紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最投资目标小化。本基金采取完全复制法进行投资，即按照上证中盘指数的成份股组成及权重构建股票投资组合。但是当指投资策略数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等

4、情况发生，2易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金2010年第2季度报告基金管理人无法按照指数构成及权重进行同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。业绩比较基准上证中盘指数本基金属股票型基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。风险收益特征本基金为指数型基金，采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。基金管理人易方达基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司§§§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(201

5、0年4月1日-2010年6月30日)1.本期已实现收益-112,079,067.652.本期利润-505,176,064.893.加权平均基金份额本期利润-0.23524.期末基金资产净值2,639,492,806.845.期末基金份额净值2.374注：1.本基金已于2010年5月28日进行了基金份额折算，折算比例为0.34394741。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的

6、余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金2010年第2季度报告3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准阶段长率标收益率①-③②-④长率①收益率准差②标准差③④过去三个月-18.51%1.50%-24.95%2.01%6.44%-0.51%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金累计净值增长率与

7、业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2010年3月29日至2010年6月30日）注：1.本基金合同于2010年3月29日生效，截至报告日本基金合同生效未满一年。2.基金合同中关于基金投资比例的约定：4易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金2010年第2季度报告（1）基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的95%；（2）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；（3）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票

8、公司本次发行股票的总量；（4）本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；（5）相关法律法规以及监管部门规定的其他投资限制。3.本基金的建仓期为三个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。4.本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为-18.3