计量经济学综合练习题.doc

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1、计量经济学习题（五、六章）一、填空题（每空2分）1．五项古典假定中的第二条——随机扰动项的方差等于常数的假定被破坏，而其余四项古典假定均满足，则称出现了。2．通常若出现违反基本假定时，将数据先取对数再进行最小二乘法估计，因为对数据进行对数变换可以减少和自相关的程度。3．用来消除异方差的最小二乘法称其为最小二乘法。4．五项古典假定中的第条——随机扰动项之间逐次不相关的假定被破坏，而其余四项古典假定均满足，则称出现了。5.回归模型中具有异方差性时，仍用OLS估计模型，则参数估计值是。6．在DW检验中，当d统计量为4时，表明。7．在DW检验中，不能判定的区域是。8．DW是用于检验

2、的9．加权最小二乘法是最小二乘法的一个特例10．已知样本回归模型残差的一阶自相关系数近于0，则DW统计量近似等于。二、名词解释：（每题4分）1.异方差性；2．序列相关性；3.差分法；4．广义最小二乘法；5．加权最小二乘法6科克伦-奥克特迭的代法三、单项选择题：（每小题2分）1．利用德宾h检验自回归模型扰动项的自相关性时，下列命题正确的是（）A.德宾h检验只适用一阶自回归模型B.德宾h检验适用任意阶的自回归模型C.德宾h统计量渐进服从t分布D.德宾h检验可以用于小样本问题2．已知样本回归模型残差的一阶自相关系数近于1，则DW统计量近似等于（）A.0B.1C.2D.43．更容易

3、产生异方差的数据为（）A.时序数据B.平均数据C.横截面数据D.年度数据4．在修正异方差的方法中，不正确的是（）A.加权最小二乘法B.对原模型变换的方法C.对模型的对数变换法D.两阶段最小二乘法5．Goldfeld-Quandt检验法可用于检验（）A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差6．在DW检验中，当d统计量为4时，表明（）A.存在完全的正自相关B.存在完全的负自相关C.不存在自相关D.不能判定7．下列说法正确的是（）A.序列自相关是样本现象B.序列自相关是一种随机误差现象C.序列自相关是总体现象D.截面数据更易产生序列自相关8．多元线性回归模型中，发现各参

4、数估计量的t值都不显著，但模型的或却很大，F值也很显著，这说明模型存在（）A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差9．在下列引起序列自相关的原因中，不正确的是（）A.经济变量具有惯性作用B.经济行为的滞后C.设定偏误D.解释变量之间的共线性10．对自回归模型进行自相关检验时，下列说法正确的有（）A．使用DW检验有效B．使用DW检验时，DW值往往趋近于0C．使用DW检验时，DW值往往趋近于2D．使用DW检验时，DW值往往趋近于411．下列说法不正确的是（）A．异方差是一种随机误差现象B．异方差产生的原因有设定误差C．检验异方差的方法有加权是小二乘法D．修正异方差的方

5、法有加权最小二乘法12．在模型有异方差的情况下，常用的补救措施是（）A.广义差分法B.工具变量法C.逐步回归法D.加权最小二乘法13．在DW检验中，不能判定的区域是（）A.0﹤d﹤,4-﹤d﹤4B.du﹤d﹤4-duC.﹤d﹤du,4-du﹤d﹤4-D.上述都不对14．在修正序列自相关的方法中，不正确的是（）A.广义差分法B.普通最小二乘法C.一阶差分法D.Durbin两步法15．加权最小二乘法是（）的一个特例A.广义差分法B.普通最小二乘法C.广义最小二乘法D.两阶段最小二乘法16．ARCH检验方法主要用于检验（）A．异方差性B.自相关性C．随机解释变量D.多重共线性17

6、．广义差分法是对()用最小二乘法估计其参数。ABCD18．线性模型Yi=β0+β1X1i+β2X2i+μi不满足哪一假定称为异方差现象?()A、Cov(μi,μj)=0B、Var(μi)=σ2C.、Cov(Xi,μi)=0D、Cov(X1i,X2i)=019．DW是用于检验（）的A、异方差性B、多重共线性C、自相关性D、设定误差20．已知样本回归模型残差的一阶自相关系数近于0，则DW统计量近似等于（）四、多项选择题（每小题3分）1．能够修正序列自相关的方法有（）A.加权最小二乘法B.科克伦-奥克特（chrane-Orcutt）迭代法C.广义最小二乘法D.一阶差分法E.广义差

7、分法2、Goldfeld-Quandt检验法的应用条件是（）A.将观测值按解释变量的大小顺序排列B.样本容量尽可能大C.随机误差项服从正态分布D.将排列在中间的约1/4的观测值删除掉E、除了异方差外，其它假定条件均满足3．如果模型中存在序列自相关现象，则有如下后果（）A.参数估计值有偏B.参数估计值的方差不能正确确定C.参数的显著性检验失效D.预测精度降低E.参数估计值仍是无偏的4．下列说法不正确的有（）A.加权最小二乘法是广义最小二乘法的特殊情况B广义最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况.C.广义最小二乘法是广义