风险管理历年试卷(四).doc

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1、银行业从业人员资格认证考试风险管理历年试卷（四）时限：120分钟一、单项选择题（共90题，每小题0・5分，共45分）以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。1.下列情形中，表现流动性风险与市场风险关系的是（）。A.不良贷款及坏账比率显若上升通常被视为资产质量下降及流动资金出现问题的征兆B.利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等，英•任何不利变动必然产生某种程度上的流动性风险C.前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延谋，特别是资金调拨与证券结算系统

2、发赵障时，现金流量便会受到玄接影响D.任何负面消息，不论是否屈实，都可能削弱存款人的信心而造成人量的资金，流失广进而导致流动性困难2.目前，（）是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.声誉风险3.某1年期零息债券的年收益率为18.2%,假设债务i约后冋收率为20%,若1年期的无风险年收益率为4%,则根据KPMG风险中性定价模”临吐述债券在1年内的违约概率为（A.0.05B.0.10C.0.15D.0.204.根据1988年《巴塞尔资本A.0B.50%C.7

3、5%D.100%5.下列关项勺处理的说法，不正确的是（）。里，按两步转换的方法计算普通表外项U的风险加权资产B.首竝1外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产C.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算D.利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一部分是账ifli价值，另一部分由市值乘以固定系数A.表外项甘冃,商誉应从核心资本中扣除的比例是（）。获得6.风险评级的程序是（）。A.制

4、定监管措施+收集评级信息+分析评级信息+得出评级结果+整理评级档案B.收集评级信息+分析评级信息+得出评级结果+制定监管措施+整理评级档案C.制定监管描诞+整理评级档案+收集评级信息+分析评级信息+得出评级结果D.整理评级档案+收集评级信息+制定监管措施+分析评级信息+得出评级结果7.商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是（）。A.失误树分析方法B.资产财务状况分析法C.制作风险清单D.情景分析法&参照国际最佳实践，在H常风险管理操作中，具体的风险管理、控制措施可以釆取（）。A.从基层业务单位到高

5、级管理层的二级管理方式B.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式C.从基层业务单位到高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式D.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到高级管理层的三级管理方式9.在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，（）一般不具有实质性意义。A.名义价值B.市场价值属于（)OC.公允价值D.市值重估价值10.银行评估未来挤兑流动性风险的方法是（A.现金流分析B.久期分析法C.缺口分析法D.情景分析管理进入（)O11.根据巴塞尔委

6、员会对商业银行的风险分类，政治A.操作风险B.战略风险C.国家风险D.信用风险12.20世纪80年代以后,商业银行a.全ifii风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶C.负债风险管理模式蚯吩I合模型监测商业银行组合风险的止确说法？（骏严组合的授信集中度和结构进行分析监测个敞口之间的相关性D.资产负债风险13.下列哪项是关TA.主耍是B.必须C.CrediJ^ortfolioView模型宜接估计组合资产的未来价值概率分布D.CreditMetrics模型直接估计备敞口之间的相关性14.不是新巴塞尔协议

7、中三大约束的是（）。A.最低资本金要求B.监管部门的监督检查C.市场纪律约束A.信息披露监管13.下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是（）。A.是商业银行已经预计到将会发生的损失B.等于预期损失率与资产风险敞口的乘积C.等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积A.是信用风险损失分布的方差13.商业银行的核心竞争力是（A.吸存放贷B.支付中介C.货币创造D.风险管理14.风险是指（A.损失的大小B.损失的分布C.未来结果的不确定性）的棊本规律。D.收益的分布15.风险与收益是相互

8、影响、相互作用的，一般遵循（A.高风险低收益、低风险高收益B.高风险高收益、低风险低收益C.高风险髙收益D.低风险低收益16.根据所给出的结果和对应到实数空间的函数収值范鬧，随机变量A.确定型随机变量和不确定型随机变量,j丿B.跳跃型随机变量和连贯型随机变量,XCC.离散型随机变量和跳跃型随机变量>D.离散型随机变量和连续型随机变量•17.小陈的投资组合中有三种人民币资产,期初资产寻分别为2万元、4万元、4万元,一年后,三种资产的年百分比收益率分别为30%、%,则小陈