风险管理历年试卷及详解二

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1、银行业从业人员资格认证考试风险管理历年试卷(二)时限：120分钟一、单项选择题（共90题，每小题0.5分，共45分）以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。1.商业银行（）的做法简单地说就是：不做业务，不承担风险。A.风险转移B.风险规避C.风险补偿D.风险对冲2.下列关于风险的定义，哪一个更加符合现代风险管理的理念？（）A.风险是未来结果的不确定性B.风险是损失的可能性C.风险是未来结果（如投资的收益率）对期望的偏高D.风险是未来结果的变化3.下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是（）。A.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险B.累计总

2、敞口头寸等于所有外币的多头的总和C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值4.风险监测和报告能满足不同层级和不同职能部门对于风险状况的多样化需求，因此，具有以下作用（）。A.监测各种可能量化的关键风险指标B.报告商业银行所有风险的定量/定性评估结果C.提高商业银行风险管理效率和质量D.间接体现商业银行的风险管理水平和研究/开发能力5.（）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值方法6.用VAR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于（

3、）。A.2B.3C.4D.57.以下不属于内部欺诈事件的是（）。A.头寸故意计价错误B.多户头支票欺诈C.交易品种未经授权D.银行内部发生的性别或种族歧视事件8.我国商业银行操作风险管理的核心问题是（）。A.信息系统升级换代B.合规问题C.员工的知识或技能培养D.公司治理结构的完善9.以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?（）A.CreditMetricsB.KMV模型C.VAR模型D.高级计量法10.CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示?（）A.信用等级B.资产规模C.盈利水平D.还款意愿11.压力测试是为了衡量（）。A.正常风险B.小概率事件

4、的风险C.风险价值D.以上都不是12.在自我评估法中，下列操作风险与内部控制评估的工作流程各阶段，按照先后顺序排序结果是（）。(1)全员风险识别与报告(2)控制活动识别与评估(3)制定与实施控制优化方案(4)报告自我评估工作与日常监控(5)作业流程分析和风险识别与评估A.(1)(2)(3)(4)(5)B.(4)(1)(5)(3)(2)C.(4)(2)(3)(1)(5)D.(1)(5)(2)(3)(4)13.关于商业银行操作风险的下列说法，不正确的是（）。A.根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险

5、B.不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生C.商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策D.商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金14.在操作风险经济资本计量的方法中，（）是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。A.内部评级法B.基本指标法C.标准法D.高级计量法15.一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是（）。A.重新定价风

6、险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期限错配风险16.根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6.00％，第一年的边际死亡率为2.50％，则隐含的第二年边际死亡率为（）。A.3.50％B.3.59％C.3.69％D.6.00％17.某银行2006年末关注类贷款余额为2000亿元，次级类贷款余额为400亿元，可疑类贷款余额为1000亿元，损失类贷款余额为800亿元，各项贷款余额总额为60000亿元，则该银行不良贷款率为（）。A.1.33％B.2.33％C.3.00％D.3.67％18.内部欺诈是指（）。A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理

7、规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动B.员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失C.商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失19.下列操作风险损失数据收集步骤按时间顺序排列正确的是（）。(1)损失事件发生部门会同本部门的操作风险管理人员以及财务部门核实损失数据