项目风险管理(2).ppt

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1、项目风险管理8.4项目风险估计项目风险估计概述项目风险估计过程项目风险估计方法项目风险估计技术和工具8.4.1项目风险估计概述风险估计的含义风险估计与概率风险估计的计量标准风险估计与效用一、风险估计的含义风险估计是在有效辨识项目风险的基础上，根据项目风险的特点，对已确认的风险，通过定性和定量分析方法量测其发生的可能性和破坏程度的大小。风险估计的主要内容：风险事件发生的可能性大小；风险事件发生可能的结果范围和危害程度；风险事件发生预期的时间；风险事件发生的频率。二、风险估计与概率概率是度量某一事件发生的可能性大小的量，它是随机事件的函数。若A代表任一随机事件

2、，则其概率为P(A)，0≤P(A)≤1。一般分为：客观概率：反映集体现象的客观的性质，独立于认识主体而存在。对应的风险估计为客观估计。主观概率：是主观心理对事件发生所抱有的“信念程度”。即人们对实际发生的概率作出符合他们对事件可能性认识的直觉判断。对应的风险估计为主观估计。合成概率：介于主观和客观估计之间形成的概率。对应的风险估计为行为估计。风险估计与概率风险估计包括事件发生的概率和事件后果的估计两个方面。事件发生的概率对应着有三种，事后后果估计也对应着有三种：主观估计：以某一个人或集体的价值为主要判断形式的估计。客观估计：直接进行观测并进行客观全面的显性

3、描述后果的估计。行为后果估计：在考虑主、客观后果估计的同时，对特定风险主体的行为加以研究和观测并对主、客观后果估计进行修正的估计。项目风险估计与概率分布在风险估计中，概率分布用来描述损失原因所导致各种损失发生可能性大小的分布情况。确定风险事件的概率分布一般有三种方法：历史资料法理论概率法主观概率法三、风险估计的计量标度风险估计的计量标度一般有：标识标度：标识对象或事件，以区别不同的风险。序数标度：是事先确定一个框架，然后按照与这个基准的差距大小，将风险排出先后顺序。，以区分各风险之间的相对大小和重要程度。基数标度：可以区别项目各个风险，表示项目各个风险之间

4、的差别大小。比率标度：确定风险之间的差别大小，以及确定计量起点。四、风险估计与效用效用与效用函数效用是指人们对风险的感受程度。效用函数表示了人们对风险后果的估计与人们的对待风险的态度、偏好之间的函数关系，是人们对客观风险的一种主观认识。风险估计与效用效用曲线IIIIII损益值效用0xu(x)图1典型效用曲线类型保守型冒险型中间型8.4.2项目风险估计过程风险估计过程目标风险估计过程定义风险估计过程活动一、项目风险估计过程目标风险估计过程目标能用成本效益的方式估计项目中的各个风险；确定风险发生的可能性；确定风险的影响；确定风险的优先排列排序。二、风险估计过程

5、定义估计风险项目资源项目需求风险管理计划估计方法分析工具风险数据库项目类型项目状态风险识别列表风险背景风险可能与危害的度量标准风险优先列表管理风险列表风险趋势I输入O输出C控制M机制图2风险识别过程三、风险估计过程活动风险估计过程活动主要包括：系统研究项目风险背景信息；详细研究已辨识项目中的关键风险；使用风险估计分析方法与工具进行风险估计；确定风险的发生概率及其后果；排列风险优先顺序。8.4.3项目风险估计方法事件发生概率事件后果的严重性风险的主观判断项目风险估计的三个方面：项目风险估计方法盈亏平衡分析法敏感性分析法决策树决策表等概率准则乐观准则悲观准则折

6、衷准则最小后悔值准则贝叶斯概率法确定型风险估计随机型风险估计不确定型风险估计确定型风险估计确定型风险估计是指项目风险出现概率为1，其后果完全可以预测，由精确、可靠的信息资料支持的项目风险估计问题。盈亏平衡分析法线性盈亏平衡分析法（图表法与解析法）非线性盈亏平衡分析法（解析法）敏感性分析法单因素敏感性分析多因素敏感性分析盈亏平衡分析法盈亏平衡分析法是根据项目的产量、成本和利润三者之间的平衡关系进行研究分析，确定项目的盈亏界限，据此判断在各种不确定因素作用下项目适应能力和对风险的承受能力。一般来说：一个项目的盈亏平衡点越低，表明该项目的适应能力越强，承受风险的

7、能力越大。线性盈亏平衡分析法销售收入Tr=pQ销售成本Tc=wQ+F变动成本Cv=wQ固定成本CF=F盈利区亏损区Qb销售量Q收入Tr成本Tc0图3线性盈亏平衡图BEPBreakeventpoint线性盈亏平衡分析法解析法：Tr=pQTc=wQ+FTr=Tc得：盈亏平衡量：Qb＝F/(p-w)；生产负荷率：BEP(Q)=Qb/Qt；Qt年设计产出能力利润：P＝(p-r-w)Qt－F线性盈亏平衡分析法例1：一生产项目有两个方案可供选择，两个方案的年设计能力、产品单价、变动成本、税率和年固定成本分别为：方案1：Qt=90000件；p=45元；w=18元；r=9

8、元；F=810000元方案2：Qt=85000件；p=45元；w=