基于DEA模型我国商业银行效率探究.doc

《基于DEA模型我国商业银行效率探究.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、基于K1模型我国商业银行效率探究【摘要】基于数据包络分析方法，文章对我国11家上市商业银行2006至2010年的效率进行了测算，在国有控股和股份制商业银行对比分析的基础上，引进了同时期美国富国银行的效率。实证结果表明，我国商业银行的效率大部分都处在有效的边缘，国有与股份制银行的效率差距正在缩小，交通、中信、民生、兴业银行三年内均实现了有效，但与美国富国银行在经营业绩上相比仍有很大的差距，所以追求效率只是我国商业银行发展的第一步。【关键词】DEA模型；效率；商业银行一、引言目前，金融已经成为现代经济的核心，在以间接融资为主导的金融体系中，商业银行的效率直接关系到金融资源的配置，进

2、而影响我国经济的增长，可以说，银行效率的高低直接决定着我国经济增长的平稳性，因此对我国商业银行效率的研究就显得尤为重要。本文在前人研究的基础上，釆用DEA分析方法，依据最新的数据（2008到2010）测算我国商业银行的效率，首次引入了中美两国商业效率的比较分析，意在了解我国商业银行自身发展现状的同时，明确与美国富国银行的差异，更深入的了解我国商业银行发展中面临的问题，进而为我国商业银行发展指明努力的方向。二、实证分析1.样本数据的选取本文选择了三大国有商业银行（中国银行、工商银行、建设银行）、八家全国性股份制商业银行（交通银行、浦发银行、中信银行、招商银行、华夏银行、光大银行、

3、民生银行、兴业银行）、一家美国的上市银行（富国银行，全球排名第四）共12家银行，文中所用的数据来源于各银行网站公布的银行年报，富国银行的数据单位为百万美元外，其他银行均为亿元。2.指标选取商业银行虽然是经营货币的特殊企业，但和其他企业一样，最终目标都是追求利润最大化，因此在选取投入产出指标时，依然需遵循越大越好的为投入项、反之为产出项。考虑到商业银行的特点及实际情况，本文选固定资产净值、营业费用、劳动力、利息支出为投入指标，净利润和利息收入为产出指标。其中，固定资产用资产负债表中的固定资产净值表示，营业费用用利润表中的经营支出反映，劳动力用现金流量表中的支付给职工以及为职工支付

4、的现金表示，利息支出为商业银行利润表中的利息支出项；净利润和利息收入指利润表中的稅后净利润和利息收入项。根据搜集得到的12家银行各指标的数据，本文运用DEAP2.1软件对其进行处理得到各银行的技术效率和规模效率。3•数据处理结果（1）12家银行总效率值分类汇总及排名表1显示了2008年到2010年12家上市银行总技术效率的波动情况。可以看出，我国上市银行在考察期内整个行业总体呈现稳定上升的趋势，并且大多数银行的效率都趋向于1,说明各家上市银行资源利用效率有了很大的改善。其中交通、中信、民生、兴业银行三年来效率值均为1,表明他们一直处于商业银行效率的最前沿，他们的业务范围虽没有富

5、国银行广泛，但是在技术效率上已与之同步。工商、建设银行2009和2010年均达到了有效，而中国银行、浦发银行、华夏银行整体上处于上升趋势，招商、光大银行在效率值得趋势不稳定。比较国有控股银行和股份制银行三年里总技术效率的平均值，我们看出前者要低于后者，但差距已不明显，相较于以前几个年份已有很大改观，表明我国在平衡两者方面做出了不少努力。（2）纯技术效率和规模效率分析由表2可以看出，2008和2010年除中国银行外，其他11家银行均为纯技术有效的，而09年大部分银行的纯技术也是有效的，表明我国商业银行总技术的无效很大程度上都是有规模无效引起的，非常明显的就是建设银行和交通银行，2

6、009和2010年它们的规模有效后，总效率由08年的0.982、0.958变为了1,由无效变为了有效。此外，2009年以后，我国商业银行的规模无效状态大多处于规模递增区间。需要指明的是富国银行的技术效率和规模效率三年来均为1,我国4家总技术有效的银行与之在这两个效率上也保持着同步。三、结论本文结合最新数，对11家我国商业银行和美国富国银行的总技术效率、纯技术效率和规模效率进行了测度和分析，得出如下结果。首先,交通、中信、兴业银行的效率最好。2008-2009年，部分股份制商业银行的技术效率值呈下降趋势，而国有控股商业银行均呈上升趋势，表明我国国有控股商业银行抗风险能力强；其次，

7、四大国有银行的纯技术效率增加显著，说明近年来国有商业银行在内部经营管理等方面进步很快，与股份制银行在效率方面的差距在逐步缩小。最后，从技术、纯技术和规模效率上看，我国的交通、中信、兴业与美国富国银行均保持同步，但从投入指标、产出指标的数据上可以明显的看到，后者远远超过前者，这表明虽然我国银行的效率有了很大的提高，但在经营业绩上依然急需提高，业务范围仍需扩展。对我国的商业银行来说，第一步是要达到运营效率的有效性，但绝不能仅停留在追求有效上。参考文献：[1]郑录军，曹廷求.我国商业银行效率及其影