浅谈商业银行贷存比管理的研究

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1、浅谈商业银行贷存比管理研究一一以中国四大银行为例【摘耍】随着我国经济的迅速发展，我国金融业屮商业银行的发展也突飞猛进。但在目前形势卞我们有必要提到商业银行中存在的流动性风险问题。本文主要通过対新时期屮国商业银行的贷存比的现实状况及形成原因的分析和思考，提出一•些防范和降低贷存比的途径以及对屮国商业银行贷存比的管理提岀Izl己的看法和建议，为将来降低商业银行的贷存比提供一些可行性的理论依据。【关键词】贷存比屮国建设银行流动性风险全球金融危机以來，按照二T•国集团领导人确定的改革方向，金融稳定理事会和巴塞尔银行监管委员会积极推进国际金

2、融监管改革。与此同时，为了推动银行业实施国际新临管标准，建立全面审慎的资木监管和风险管理体系，2012年6刀8U,银监会发布了《商业银行资本管理办法（试行）》（以下简称《资本办法》）。《资本办法》将于2013年1月1口起实施。要求商业银行强化资本约朿机制，符合国际金融监管改革的大趋势,进一步增强我国银行业抵御风险的能力，促进商业银行转变发展方式、更好地服务实体经济。提升商业银行风险管控能力。由此可见银监会高度关注商业银行的流动性管理。从商业银行自身來说，保持商业银行的流动性也是至关重要的，一旦出现流动性危机将严重损伤商业银行的信誉

3、和自身的清偿能力，其至造成挤兑进而倒闭，人人影响了商业银行的发展。，所以商业银行在管理中必须注重保持良好的流动性。木文通过分析对新时期屮国商业银行的贷存比的现实状况及形成原因，进而提出一些防范和降低贷存比的途径以及対中国商业银行贷存比的管理提岀自己的看法和建议，以达到降低商业银行流动性风险的目的，为将來降低商业银行的贷存比提供一些理论性的指导。一、简述贷存比的和关理论（一）阐述贷存比的内容“贷存比”也通常叫“存贷比”，贷存比就是把商业银行在某个报告时点的贷款余额■U同一吋点的一般性存款余额的比例。计算公式是：贷存比=（报告期表内贷

4、款余额*报告期表内一般性存款余额）X100%上述公式中的一般性存款余额是银行年报中公布的客户存款余额,不包括银行内部统计的“同业存款”余额。从流动性角度来看，这一比率越低越好。（二）对贷存比的理解存贷比是衡量单个银行和银行体系流动性状况和潜在风险的指标。如果商业银行有稳定的存款來源，较少的依靠批发融资，该银行的存贷比会相対较低，•其地域金融市场动荡、批发融资市场冻结和流动性风险的能力较高，因此会有更高的稳健性。在1995年《中华人民共和国商业银行法》首次颁布以來，该指标就一直作为中央银监控商业银行监控商业银行“三性”（安全性、流动

5、性、效益性）的重要指标之一。并—直延续至今。（三）贷存比对中国商业银行流动性风险的重要性存贷比上限监管对保证流动性的微观监管作用，源于财务分析上的速动比率、流比率理念。实行存贷比上限监管，对于防止单一商业银行超量放贷，减少屮长期贷款，增加流动性高的资产，或者促使商业银行多吸收存款，特别是稳定的核心存款都有很重作用。商业银行存贷比监管是控制商业银行信用扩张的重要屏障。随着金融市场的发t存款向同业存款大规模、频繁地转化，商业银行资金运用呈现出非信贷化发展的态势，因辻匕管理对金融支持实体经济发展，防范商业银行流动性风险也具有重要意义。在

6、这次东欧国家银行体系普遍有存贷比高的问题（这些国家的存贷比通常远高于100%）,过度依批发贷款和总行融资，导致这些国家的银行体系在危机中陷入严重的困难，美国的高盛等□遭遇流动性困难也直接与这些金融机构缺少存款、过度依赖批发融资冇关，因此，存贷比氛动性风险的有用信息。二）中国商业银行贷存比的原因分析；1、中国商业银行的贷存比历史观察；1、1屮国四人银行贷存比的历史观察；1、2中国中小银行的贷存比历史观察；（三）对屮国商业银行贷存比的管理提出口己的看法和建议；1、1不能走外国银行敞口房贷的路径；1、2信贷政策和货币政策要有机结合；1、

7、3适度开发信贷资产证券化的渠道；四、总结五、参考文献（二）屮国商业银行贷存比的原因分析1、四大银行的贷存比历史观察；四大银行到2011年末平均的贷存比为64.5%,离监管上限75%还有10%的放贷空间,但这只是数字上的一个静态记录。事实上，四人银行之所以贷存比多年以來都在60%左右,最人的因素就是自20世纪末和21世纪初期的二次不良资产剥离，即从四人银行的资产负债表上把原来属于贷款的部分转移到如今的证券投资科冃上,包括重组债券和非重组债券。而四大银行的存款是没有做任何剥离或转移的。事实上，四人银行之所以贷存比多年以来都在60%左右

8、，最人的因素就是自20世纪末和21卅纪初期的二次不良资产剥离，即从四人银行的资产负债表上把原来属于贷款的部分转移到如今的证券投资科冃上，包括重组债券和非重组债券。而四大银行的存款是没冇做任何剥离或转移的。因此如果把四大银行已剥离到资产管理公司的近3