商业银行个人信用贷款风险

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1、商业银行(申请管理学硕士学位论文)个人信用贷款业商业银行个人信用贷款业务务风风险控制研究险控制研培养单位：管理学院究学科专业：工商管理（财务管理）研究生：冯锦涛指导教师：徐凤菊教授武汉理工大2009年11月学分类号学校代码10497UDC学号学位论文题目商业银行个人信用贷款业务风险控制研究英文ResearchonIndividualCreditServiceRiskControl题目ofCommercialBanksinChina研究生姓名冯锦涛姓名徐凤菊职称教授学位博士指导教师单位名称管理学院邮编430070姓名职称学位副指导教师单位名称邮编申请学位级别硕士学科专业名称工商管理（财务管理）

2、论文提交日期2009年11月论文答辩日期2009年11月学位授予单位武汉理工大学学位授予日期答辩委员会主席评阅人2009年11月武汉理工大学硕士学位论文独创性声明本人声明，所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得武汉理工大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。签名：日期：学位论文使用授权书本人完全了解武汉理工大学有关保留、使用学位论文的规定，即学校有权保留并向国家有关部门或机构送交

3、论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权武汉理工大学可以将本学位论文的全部内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存或汇编本学位论文。同时授权经武汉理工大学认可的国家有关机构或论文数据库使用或收录本学位论文，并向社会公众提供信息服务。（保密的论文在解密后应遵守此规定）研究生（签名）：导师（签名）：日期I武汉理工大学硕士学位论文摘要自从20世纪80年代以来，由于居民消费能力和意识的提高，个人贷款领域取得了长足的发展，贷款形式层出不穷，贷款机构百舸争流，这是我国经济繁荣发展的体现，也是我国经济领域深化改革的内在要求与必然结果。然而在过去10年中，个人信贷业务由于

4、个人信用系统的不完善等原因，相对于商业银行个人贷款领域的其他主要业务而言，发展一度处于停滞不前的状态。而到了2009年初，由于外部经济环境的转变，个人信用贷款正再次成为中国商业银行关注的焦点，主要由于以下三方面的原因：首先，在目前国际金融危机的影响下，中国政府的宏观经济政策进一步强调了拉动内需的重要性，而拉动内需的重要步骤之一正是发展个人信贷；其次，受到2008年全国经济环境恶化的影响，原本作为各国内商业银行主要个人贷款业务的个人房贷业务正处于萎缩阶段，因此各商业银行开始把目光重新放在个人信贷业务以求进一步挖掘消费需求所带来的贷款业务，从而获得新的盈利增长点；最后，从2008年下半年起，由于

5、外资商业银行已经首先带着新的金融产品进入个人信用贷款市场，该业务领域的竞争突然加剧，国内商业银行随后纷纷推出相应的个人信贷产品以争夺市场，因此个人信贷业务将成为国内商业银行首次与外资商业银行正面竞争的一个领域。因此，在金融风暴即将过去、经济环境稳步调整向上的大背景下，如何在控制风险的同时大力发展个人信用贷款业务从而觅得先机抢占市场份额就成为了国内商业银行必须研究的问题。本文首先以风险控制为切入角度研究个人信用贷款的业务发展，梳理了国内外个人信用贷款的发展历史及现状并指出了国内个人信用贷款的不足之处。紧接着本文深入剖析了个人信用贷款业务风险的分类及产生的原因，通过分析确定了各类风险所对应的控制

6、措施，然后把这些措施有机地搭建起一个针对个人信用贷款业务的风险控制框架。第三步，通过构建基于VaR约束的个人信用贷款优化决策模型解决个人贷款组合的信用风险度量以及收益与风险之间平衡问题。最后，本文通过汇总全文的分析提出了个人信用贷款业务相关的风险控制体系强化策略以及业务运营环境改善措施。本文的目的与意义正是通过建立收益与风险优化决策模型、提出个人信用贷款业务相关的风险控制体系强化策略以及业务运营环境改善措施来构建一个II武汉理工大学硕士学位论文全方位的风险控制框架，为国内各商业银行开展该项业务及相关金融创新业务时提供全面的风险控制方面的解决思路和解决办法，同时为有关监管机构在改善个人信用贷款

7、市场环境时提供改善的措施。关键词：商业银行，个人信用贷款，VaR约束，优化决策模型，风险控制框架III武汉理工大学硕士学位论文AbstractAsaresultoftheincreaseoftheresidentconsumingabilityandconsumerawareness,thePersonalloanserviceofcommercialbanksinChinahavemadethtremend