双目标DEA模型及其在商业银行评价中的应用

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1、第19卷第5期2010年10月运筹与管理OPERATIONSRESEARCHANDMANAGEMENTSCIENCEV01．19，No．5Oct．20lO双目标DEA模型及其在商业银行评价中的应用胡达沙1，刘晓红2，吴杰1(1．中国科学技术大学管理学院，安徽合肥230026；2．安徽工商职业学院公共课教学部，安徽合肥230041)摘要：为了解决传统DEA模型所存在的判别能力弱和不现实权重两个缺陷，本文提出了一种双目标DEA模型。该模型在相同的约束条件下，同时以最大化各自效率和最小化所有效率值差异为目标。最后，通过某商业银行分支机构效率评价实例对所提出

2、的方法进行了演示，说明了所提出方法的优点，着重说明了该方法可以很好地解决传统DEA方法所存在的两个缺陷。关键词：管理科学；绩效评价；数据包络分析；多目标规划；商业银行中图分类号：N945．16文章标识码：A文章编号：1007-3221(20lO)05-0149·06ABi—objectiveDEAModelandItsUseinCommercialBankEvaluationHUDa．shal，LIUXiao．hon92，WUJiel(1．SchoolofManagement，UniversityofScienceandTechnologyofChi

3、na，nefei230026，China；2．DepartmentofPublicCoumeTeaching，AnhuiBusinessVocationalCollege，Hefei230041，China)Abstract：Abi·objectiveDEAmodelisproposedinthisresearchtoimprovetheshortcomingsoftraditionalDEAmodels，namelythelackofdiscriminatingpowerandtheunrealisticweights．Theproposedmod

4、elisaimedtomaximizetheindividualefficiencyandminimizetheefficiencydifferencesamongallDMUssimultaneouslyunderthesameconstraints．Finally，acaseofthebankbranchesisusedtoillustratetheproposedapproach，theadvan-tagesarepointedoutandthefactthattheproposedapproachcaneliminatethetwomains

5、hortcomingsoftradi—tionalDEAmodelsisemphasized．Keywords：managementscience；performanceevaluation；dataenvelopmentanalysis；multi—objectivepro—gramming；commercialbanks0引言由Charnes，Cooper和Rhodes[11创建并发展起来的数据包络分析(DEA)是一种确定有效生产前沿面及评价决策单元(DMU)相对有效性的非参数统计方法。自从该方法提出以后，很多领域的专家学者逐渐认识到DEA是一种

6、优秀的运筹建模工具，并且DEA方法本身也得到了长足的发展，如Thompsonetal的置信域模型[21、Charnesetal的锥比率模型∞’“、Land，Lovell和Thore”】、Olesen和Petersen¨1以及Cooper，Huang和Li的随机机会约束模型¨’驯等等。DEA方法基于边际效益理论和线性规划理论，通过界定决策单元是否位于生产前沿面来比较各决策收稿日期：2009．08—14基金项目：中国科学院优秀博士学位论文、院长奖获得者科研启动专项资金资助项目；国家自然科学基金资助项目(70901069)；安徽省高等学校青年教师资助计划立

7、项资助项目(社会科学)(2008jqwl46)；作者简介：胡迭沙(1955．)，男．副教授，研究方向：运筹学理论与方法；刘晓红(1980一)，女，讲师，研究方向：管理学等；昊杰(1981·)，男，博士。讲师．研究方向：管理科学等。150运筹与管理2010年第19卷单元之间的相对效率并显示各自的最优值，其突出优点包括：输入输出指标不必统一单位；通过求解线性规划确定输入输出权重，避免了人为确定权重的主观影响；并且不需要考虑输入和输出之间的函数关系等等。上述优点使得DEA在非营利组织和营利组织中均得到了广泛应用，如银行、军队、教育机构以及医院等等，并且应用

8、领域正在不断扩大。但是，DEA依然存在着自身的缺陷和不足，其中最主要的两个缺陷分别是：(1)判别能力较弱。传