巴塞尔新资本协议下银行风险承担模型分析

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1、巴塞尔新资本协议下银行风险承担模型分［摘要］基于巴塞尔新资本协议下银行风险承担的理论模型，分析发现:大银行采用内部评级法的潜在利润是巨大的,而小银行采用内部评级法也许会增加其风险承担，从而增加经济中的总风险。因此，如果大银行和小银行有选择内部评级法的权利，也许会约束资本监管阻止银行风险承担的目标。［关键词］巴塞尔新资本协议；银行；风险承担［中图分类号］F830.2［文献标识码］A［文章编号］1008-2670(2011)03-0045-06［收稿日期］2011-03-18巴塞尔新资本协议已经成为各国银行业监管的一个重要标准。在巴塞尔新资本协议中争论最

2、多的是资本充足率问题。与在1988年巴塞尔协议中广义的风险分类不同，巴塞尔新资本协议预想的资本充足率要求完全依赖于债务人的信用评级，无论是内部评级还是外部评级。然而信息披露的要求如此之高，只有少数银行可提供必要的信息。因而巴塞尔新资本协议给银行以选择标准法和内部评级法的权利。但是，一方面引进内部评级法的固定成本很高，会阻止小银行使用该方法；另一方面，缺乏足够的历史数据也使小银行使用内部评级法不具有可行性。因此，小银行也不会从相对安全的风险暴露而减少的资本充足率中获益。［1-3］这种对大银行和小银行的不对称对待会如何影响银行的风险承担、绩效和经济中的总

3、风险？本文将作出理论回答。如果有选择两种方法的权利，左边表示存款利率均衡。在模式3和4中的边界，实际上移向更低的竞争，与标准法相比，风险承担由于监管而增加。在模式3和4中的边界，小银行偏好于提高利率。不同的是，曲线分开有无风险承担的模式表现为单调递减。因此，如果银行允许在两种方法中选择，且大银行使用内部评级法，该方法扩大了a的参数设置，小银行承担过度的风险。即使在转移到模式4的情况下，小银行也受到束缚。考虑到在选择内部评级法前，银行仅仅只考虑在模式3和4的边界中情况。B极小的增加有两种效应：第一，导致银行离散地增加存款利率，边际利润没有任何变化；第二

4、，增加了银行存款利率，危害到小银行。即使在模式转换的情况下，小银行也将会丢失利润。从模式3和4边界开始，一个B极小的增加有两种效应：第一，由于临界利率的增加，大银行提高其利率；第二，为获得市场份额，小银行离散地提高利率。小银行市场份额增加，大银行利润减少。因此，在由标准法转换到内部评级法后，大银行利润也许下降。方法越复杂，固定成本越高，小银行更可能不会愿意采用新方法。大银行采用内部评级法的潜在利润是巨大的。总的来说，与标准法比，内部评级法的引入也许引起小银行承受更高的风险，从而转化为总风险增加。因此，监管没有达到它阻止银行风险承担的目标，表现出内部评

5、级法的优势被选择的权利所破坏掉。[4]五、结论银行可以采用很多办法对新监管做出反应，而不被模型所捕捉到，尤其是小银行之间或大银行和小银行之间的并购。被并购的银行会选择更安全的项目，资本利用效率更高,这样也会提高福利水平。考虑到模型外因素后，该观点并非令人满意。具体而言，小银行可以建立联合评级系统，甚至可以将其风险管理委托给第三方机构，来应对新监管的规定并节约固定成本，仍然可以独立运作从规模经济中受益，提高福利，并避免兼并的不利影响。只有当监管者接受累积数据的激励，允许小银行克服缺乏历史数据的问题，但法律约束（例如银行保密法）仍可能阻止银行与其他金融中

6、介机构交换客户的敏感性信息。如果中小企业更愿意找中小银行借款，那么模型会预测到大银行减少对中小企业贷款，且贷款会从安全项目移向风险项目。尽管最有效率项目的中小企业贷款注定损失最多，但通过内部评级法可以减轻该损失。但是，大银行也可能没有准备好在软信息的基础上扩展贷款。在此需要强调的是，大银行和中小银行的不公平对待可能是基于公平(权益)的原因。参考文献：[1]林毅夫，孙希芳，姜輝•经济发展中的最适金融结构理论初探[EB/OL].http：//ww・省略.cn/article.asp?articleid=21619.2006-06-19.[2]黄宪，马理，

7、代军勋.资本充足率监管下银行信贷风险偏好与选择分析[J]•金融研究，2005,(12)：95-103.[3]朱建武•监管压力下的中小银行资本与风险调整行为分析[J]•当代财经，2006,(1)：65-70.[4]HendrikHakenes,IsabelSchnabe1.BankSizeandRisk-takingunderBaselII[EB/OL]•省略/abstract二700581.2005-03-22.(责任编辑：高琼)