中债企业债AAA指数编制方案

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1、中债■企业债AAA指数编制方案、指数名称指数名称：中债■企业债AAA指数中文简称：企债AAA英文名称：ChinaBondCorporateBond（AAA）Index样本选取方法债券种类：中央企业债、地方企业债流通场所：银行间债券市场、上交所和深交所主体信用级别：AAA托管量：无限制是否可以调券：否剩余期限：一天以上（包含一天）债券币种：人民币三、指数计算K指数计算基期：2006-12-31,基点值：1002、指数计算频率：每个银行间工作日计算3^计算公式财富指标值计算公式（算法2）TRTRTT-1TRLUPi.TPIN

2、i.TFR,T-1ZCASH_jT~+,1INTi,Ti.T1F(MVCASHiTJj.T1」，IIJF(MVJ.T1CASH订JIT为日该债券指数财富指标值TF—P为债券i在T日的全价价格i.TPIN为债券在日百元面值下的本金偿还额iTi,TINTT为债券在日百元面值下的利息支付额i.TCASH为该自然月截至日，投资者以活期存款方式持有的累计债券T的本金偿还额和利息支付额i,TFMViT为债券在日的全价市值i.T1R为T日适期存謝_xT率一利息及再投资处理方式：当月收到的利息及提前偿还的本金收入作为现金投资于活期存款，

3、月末最后一个工作日将当月累积的现金全部再投资于债券组合中。全价指标值计算公式xZn—Xp-i,TFwFiPi,T1I；为T日该债券指数全价指标WF为债券的全价市值权重iidf为债券i在T日的全价价囂格净价指标值计算公式NPi,TNwpi1i.T1NIT丁为日该债券指数净价指标值WN为债券i的净价市值权i重pN为债券i在T日的净价价四、指数调整不符符合条件的债券自中债估值发布第二个工作日起进入指数,合条件的债券当日即退出指数。