计量经济学06-自相关

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1、（第6讲）第6章自相关非自相关假定自相关的来源与后果自相关检验自相关的解决方法克服自相关的矩阵描述（不讲）自相关系数的估计案例分析（2例）file：li-6-1,li-6-2（第3版第135页）（第3版第136页）（第3版137页）6.2自相关的来源与后果自相关的来源：1．模型的数学形式不妥。2.惯性。大多数经济时间序列都存在自相关。3.回归模型中略去了带有自相关的重要解释变量。（第3版139页）6.2自相关的来源与后果（第3版140页）6.3自相关检验（第3版142页）当DW值落在“不确定”区域时，有两种处理方法。（1）加大样本容量或重新选取样本，重作DW检验。有时DW值会离开不确定区

2、。（2）选用其它检验方法。DW检验临界值与三个参数有关。的取值范围是[-1,1]，所以DW统计量的取值范围是[0,4]。6.3自相关检验（第3版144页）DW检验临界值与三个参数有关。（1）检验水平，（2）样本容量T,（3）原回归模型中解释变量个数k（不包括常数项）。6.3自相关检验（3）LM检验（亦称BG检验）法（第3版145页）6.4自相关的解决方法（第3版146页）6.4自相关的解决方法（第3版147页）6.4自相关的解决方法（第3版148页）6.5自相关系数的估计（第3版151页）7chapter1autocorrelation6.6案例分析Yt和Xt散点图残差图（第3版15

3、2页）（file：li-6-1）例6.1天津市城镇居民人均消费与人均可支配收入的关系。例6.1天津市城镇居民人均消费与人均可支配收入的关系。例6.1天津市城镇居民人均消费与人均可支配收入的关系。（第3版154页）例6.2天津市保费收入和人口的回归关系本案例主要用来展示当模型误差项存在2阶自回归形式的自相关时，怎样用广义差分法估计模型参数。1967~1998年天津市的保险费收入（Yt，万元）和人口（Xt，万人）数据散点图见图。Yt与Xt的变化呈指数关系。对Yt取自然对数。LnYt与Xt的散点图见图。可以在LnYt与Xt之间建立线性回归模型。LnYt=0+1Xt+utYt和Xt散点图Ln

4、Yt和Xt散点图（第3版155页）（file：li-6-2）（第3版157页）第6章结束.