计量经济学复习

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1、解释变量：解释变虽也称自变虽，是用来解释作为研究对象的变虽（即因变虽）为什么变动、如何变动的变量。被解释变量：被解释变量也称因变量或应变量，是作为研究对象的变量。它的变动是山解释变量作出解释的，表现为议程所描述的因果关系的果。时间序列：是指将某种现象某一个统计指标在不同时间上的各个数值，按时间先示顺序排列而形成的序列。随机扰动项：各个被解释变量实际值YIM条件期望E的偏差，代表排除在模型以外的所有因素対Y的影响，称为随机扰动项。拟合优度：样本回归线对样本观测数据拟合的优劣程度称为样本回归线的拟合优度。残差：所谓残差是指观测值与预测值（拟合值）之间的差，即是实际观察值与回归

2、估计值的差。内生变量：一些变量是由模型体现的经济体系本身所决定的，在模型屮是随机变量，称为内生变量。外牛变量：一些变量是在模型体现的经济体系之外给定的，在模型屮是非随机的，称为外生变量。前定变量：在模型中滞后内生变屋或更大范围的内生变量的作用视为外生变屋，并与外生变量一起称为前定变量。多重共线性:指线性回归模空中的解释变量之间山于存在精确和关关系或高度相关关系而使模型估计失真或难以估计准确。异方羌性：是指模型屮随机课并项的方差不是常暈，而且它的变化与解释变暈的变动有关。自相关：是指总体回归模型的随机误差项Z间存在相关关系。即不同观测点上的误差项彼此相关。滞后变量：是指过去

3、时期的、对当前被解释变量产生影响的变量。可分为滞后解释变量和滞后被解释变量两类。虚拟变量：计罐经济学屮，将取值为（）和1的人工变聚称为虚拟变量。单位根：设n是正整数，当一个数的n次乘方等于1时，称此数为n次“单位根”。单位根检验:检验序列的非平稳性就变为检验特征方程是否有单位根，这就是单位根检验法。单整：经过一次差分后变为平稳的序列称为一阶单整序列。协整：所谓协整，是指多个非平稳变量的某种线性纽合是平稳的。滞后期：滞后期就是说，事件发生后对后而要发工事件持续影响的时间。滞后现象：被解释变量受自身或英他经济变虽过左值影响的现象称为滞后现象。拐点：拐点在数学上指改变曲线向上或

4、向下方向的点，直观地说拐点是使切线穿越曲线的点。若该曲线图形的函数在拐点有二次导数，则二次导数必为零或不存在。伪回归：是指变量间本來不存在有意义的关系，但回归结果却得出存在有意义关系的错i吴结论。平稳性：时间序列的平稳性，是指时间序列的统计规律不会随着时间的推移而发生变化。非平稳性：是指时间序列的统计规律随着时间的位移而发生变化，即生成变最时间序列数据的随机过程的特征随时间而变化。简答题：（1）简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。答：计量经济学是经济理论、统计学利数学的综合。经济学着重经济现象的定性研究，而计量经济学着垂于定量方面的研究。统计学是关于如

5、何惧、整理和分析数据的科学，而计量经济学则利用经济统计所提供的数据來佔计经济变量之间的数量关系并加以验证。数量统计各种数据的惧、整理与分析提供切实可靠的数学方法，是计量经济学建立计量经济模型的主要工具，但它与经济理论、经济统计学结合而形成的计量经济学则仅限于经济领域。计最经济模型建立的过程，是综合应用理论、统计和数学方法的过程。因此计量经济学是经济理论、统计学和数学三者的统一。（2）参数估计的常用方法：普通最小二乘、广义最小二乘、极大似然估计、二段最小二乘、三段最小二乘、其它估计方法、联立模型（3）计量经济学的应用：1、经济结构分析，分析变虽Z间的数虽比例关系（如：边际分

6、析、弹性分析、乘数分析）2、经济预测，由预先测定的解释变虽:去预测应变量在样本以外的数据（动态预测、空间预测）3、政策评价，川模型对政策方案作模拟测算，对政策方案作评价把计量经济模型作为经济活动的实验室。4、验证理论，验证既冇理论的止确性，发现新的理论。（4）为什么定义方程式可以用于联立方程组模型，而不宜用于建立单一方程模型？因为定义方程式的恒等关系屮没有随机课差项和需要估计的参数,-•般不宜川于建立单一方程模型。（5）简单线性回归的基本假定：对模型和变量的假定、对随机扰动项的假定（零均值假定、同方差假定、无自相关假定、随机扰动与解释变量不相关假定、正态假定）。（6）为什

7、么在对参数进行最小二乘估计之前，要对模型提出古典假定？答：在古典假定条件下，OLS估计得到的参数估计量是该参数的最佳线性无偏估计，具冇无偏性、冇效性、线性。总Z,作古典假定是为了使所作出的估计具冇较好的统计性质和方便地进行统计推断。（7）为什么可决系数可以度量模型的拟合优度？因为可决系数是测定多个变虽:间相关关系密切程度的统计分析指标，它也是反映多个口变量对因变量的联合的影响程度。可决系数越大，自变量対因变量的解释程度越高，自变量引起的变动占总变动的百分比越高，观察点在回归直线附近越密集。可决系数的取值范围在0到1之间，它是一