另类交易策略系列之十五：波段形态识别模型(wprm)及期指交易策略应用

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1、金融工程

2、专题报告2014年6月9日证券研究报告图1WPRM模型期指交易累计收益波段形态识别模型（WPRM）及期指交易策略应用另类交易策略系列之十五报告摘要：经典技术形态理论回顾诸位看官，若您是股票期货投资从业人员，我相信以下几个名词您一定听说过，头肩底、头肩顶、W底、M头、圆弧顶底、波浪理论等等，经典图2形态识别预测交易案例技术分析尽管历来备受价值投资流派非议，但依然世代传承，所谓存在即合理，我们暂且不辩其真伪，但是抱有这样一种态度是比较合适的，即基本面分析辅以技术形态分析更佳。那么我们是否要在此隆重推荐技术分析呢？非也，传统技术形态分析最大的弊病是无法

3、避免主观因素，看起来无敌用起来无力是大家的主观感受，那么本文的主要工作就是构建波段形态的量化智能识别方法，取其思想精华弃其人为干预糟粕，最后该模型设计交易策略、辅以止盈止损机制，从而获取绝对收益。波段形态识别模型（WPRM）分析师：安宁宁S0260512020003模型分为两大部分，首先将历史价格走势进行波段划分，然后利用一0755-23948352ann@gf.com.cn个全新的形态相似性测度来进行识别匹配。波段划分上，利用%b指标进行价格走势的归一化处理，将%b进行ZIG切割，将切割后的波段进行裁剪处理，以去除噪音，然后将裁剪之后的分相关研究：割点反

4、射回原始数据，最后再对原始数据的ZIG波段进行裁剪，这样做的另类交易策略系列之十四：2014-03-31目的是减弱数据延迟性。经验模态分解下的日内趋相似测度上，传统的欧氏距离及相关系数都不能很好的识别技术形态，势交易策略存在严重的漏洞，我们这里首先分别对于历史价格的Z字波形进行高低点另类交易策略系列之十三：2014-01-14位的排序，排序相似的历史数据认为在技术形态上具有相似性，然后计算基于统计语言模型（SLM）高低点位之间跨度的差别均值，越小越相似。的择时交易研究期指交易策略应用及实证结果另类交易策略系列之十二：2013-09-02交易策略设计上，当下

5、价格走势波段拐点确认之后，我们进行历史相基于遗传规划多维变量的似形态的匹配，判断下一个波段高低点位置，当高低位置满足一定条件时股指期货交易策略进行多空开仓操作，并设置0.5%的止损止盈幅度。另类交易策略系列之十一：2013-06-17实证上，2011年4月至2013年四月1分钟数据作为样本匹配学习数据，日内突破模式及其资金管2013年4月至2014年4月作为样本外，单边万分之零点五手续费和万分之二理的多重比较研究的冲击成本下，共发出101个交易信号，其中有48个买入信号，53个卖出信另类交易策略系列之十：基2013-02-26号。胜率为46.39%，盈亏比为

6、2.29.最大回撤为3.78%，年收益率为21.29%。于遗传算法的期指日内交易系统识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明1/34金融工程

7、专题报告目录索引一、相似性匹配模型介绍..................................................5（一）相似性匹配原理..................................................5（二）传统识别方法的缺陷..............................................7二、构造波段形态............

8、...........................................13（一）%B指标介绍....................................................13（二）指标线的分割...................................................15（三）指标线的裁剪...................................................17（四）原始数据的裁剪........................................

9、.........18（五）数据处理小结...................................................20三、相似性判断.........................................................22（一）基于高低点位排列的形态判断.....................................22（二）相似性距离....................................................22（三）相似性判断小结................

10、..........................