量化交易系统简介

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1、前言：在金融市场上赚钱，也就是在二维平面图上赚钱。价格在二维平面图上的表现无非是向上或者向下这两种情况。你想赚钱就要判断：“现在的价格在未来的一段时间内会向上还是向下？”，这就要研判价格的运动趋势。按照概率来讲，判断向上或者向下各占50%，即使是什么都不懂的外行人或者小孩子也都会存在50%的胜率。学了那么多的理论和专业技能有什么用呢？用处就是——辅助你判断方向，帮助你客观的论证价格是向上还是向下。它们都是你的工具，你需要做的就是要掌握它们的使用规则和应用范畴。但是必须明白一点：工具是为你服务的；你不能被其牵着鼻子走，

2、被它们束缚住。否则的话就会反受其害！一．客观性交易：客观性交易指客观认知和现实承认市场走势是真实的，根据市场的真实表现来制定计划并操作。市场走势的真实表现是“控盘资金”有计划；有步骤；有条理；按节奏进行“布局在前，运作在后”运作的结果。因为市场机会的产生是由价格和资金互相推动而形成的。眼睛看到的市场表现就是真实的情况，耳朵听到的和心里想象（感受）的都不是真实的。承认现实，然后去适应现实；保持客观，尊重市场；在资金推动形的市场中做一个“市场的顺从者”，而不是“逆反者”！ 二．市场运作原理：市场走势认为抽象的趋势只有两种

3、：一种是单边趋势；一种是区间趋势。单边趋势的运作全过程包括“筹码收集阶段；单边运动阶段；筹码派发阶段”3个阶段；区间趋势的运作全过程包括“形态构造初期；形态构造中期；形态构造末期”3个阶段。以欧元走势为例：日线图上的周期行情持续的时间一般为3个月的交易日，[单边行情]空间波动幅度为870~920点；8小时K线图上的周期行情持续的时间一般为19~24个交易日（一个月左右），[单边行情]空间波动幅度为540~580点；4小时K线图上的周期行情持续的时间一般为8.5~11个交易日（半个月左右），[单边行情]空间波动幅度为3

4、20~360点；1小时K线图上的周期行情持续的时间为42~54小时（1.75~2.25天），[单边行情]空间波动幅度为110~140点；30分钟K线图上的周期行情持续的时间为16~22小时，[单边行情]空间波动幅度为55~80点。三．原理和定律的应用方法指导：１．内部运作原理与外在表现结果要相互验证是否辩证统一，不能产生对立矛盾。（1）不同的周期行情空间变化幅度的点数也不同，周期的长短不同所用的时间也不一样：1小时的单边行情欧元会有110~140点的空间，所用时间为42~54小时（1.75~2.25天）；2小时的单边

5、行情欧元会有180~230点的空间变化，所用时间为4~5天。在不同的时间“点”上发动的行情最后结束的时间周期也不相同。（2）如果内部积累的空间势能达到一定程度后，外在的表现结果上没有得到充分的表现，这就产生了矛盾，实际操作时就要有疑惑，因为趋势方向可能要发生变化；如果内部积累的能量在外在的表现结果上超出预期，而后来的市场走势也没得到修正，可能会引起行情的逆转；如果内部积累的能量要求有相应的空间点数出现而实际上也出现了，这就是互相验证一致，并且统一！（3）短期的移动成本均线和中期的移动成本均线之间的乖离不能太大，短期的

6、成本均线和中期成本均线之间的“负乖离”不能超出３％～５％，否则就会被“强制性的拉回到中期成本均线附近”。成本均线是内在的神韵和分析的精髓，市场走势的一切变化都是围绕着成本均线系统的运行规律展开。（3）注意：量化的客观“计算和测量”是这条指导的灵魂。应用的分析技术：时间周期的共振与发散；空间幅度的叠加与对冲；移动成本均线系统。 2．阶段性变化与全过程演绎在逻辑上要表现出一致性，并且要符合客观的理性推论。（1）每一个周期行情（8小时或者4小时）运作的全过程都会包括2~3个主要趋势阶段，最多4个阶段。阶段性的“波浪结构”变

7、化和“空间点数幅度”变化（主趋势幅度和回撤幅度）这2个参数的变化要和主要运作周期行情的全过程表现出一致性，并且要符合客观的逻辑推理——也就是根据已经发展出的波段行情推理：在经过回调后还会有另外一个相同的波段行情出现甚至还会出现第3个；第４个波段行情。（2）运作手法在“阶段性变化内部”（２～５个交易日）是不变的，这是保持其内部运作逻辑完整的一致性表现，也就是运作的手法要合乎内部波段变化的推理要求，从其刚开始的运作节奏就能推导出整个阶段变化的节奏：空间点数变化范围；行情发展的时间段等信息。（3）波浪结构和指标系统的跟踪要

8、相互验证。当指标系统出现“隔波性背离（３波和５波之间对比产生的）”或者“区域性背离”（形态和波之间产生的）时，特别是看盘分析周期上出现时，阶段性的变化就结束了。未来的趋势发展会进入下一个“崭新的阶段”运作。（4）注意：合乎逻辑上的“一致性表现和推理要求”是这条指导的灵魂。应用的分析技术：波浪结构理论；指标系统RSI和MACD，BOLL。 3．局