西财应用题答案

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1、应用题总结1、为了评价从1979年7月起联邦放宽利率管制政策以来的影响,S.兰格对1975年第三季度至1983年第二季度十七数据估计得到如下模型:其中Y为3个月国库券利率;P为预期通货膨胀率;Un为季节调整后的失业率;M为基础货币的变化;D虚拟变量,对从1979年7月1日开始的观测值取1。试回答:a、对估计结果进行解释;b、放宽利率管制有何效果?答:a.根据模型所得回归结果,各参数均显著,R2=0.9156,表明模型整体拟合程度较好。Pt系数为-0.1328,表明,当失业率Unt、基础货币Mt、虚拟变量都不改变的情况下,预期通货膨胀率膨胀率每增长1个百分点,国库券利率会下降0.1328个百分点

2、。(同理,描述其他解释变量)。Yt-1系数为0.6592,表明其他解释变量不变时,滞后一期的国库券利率对当期的影响是,滞后一期的国库券利率每提升1个百分点,当期的国库券利率上升0.6592个百分点。Dt取值为1时,即放宽利率管制,当其他解释变量不改变时,国库券利率上升2.5831个百分点。b.1979年7月之前,Dt=0,未放宽利率管制模型:1979年7月之后,Dt=1.放宽利率管制模型:从模型可以看出,放宽利率后,当其他解释变量不变时,国库券的利率上升了2.5831个百分点,因此实行放宽利率管制政策,增加国库券的利率。2、根据某城市1978——1998年人均储蓄与人均收入的数据资料建立了如下

3、回归模型:se=(340.0103)(0.0622)试求解以下问题:(1)取时间段1978——1985和1991——1998,分别建立两个模型。模型1:t=(-8.7302)(25.4269)模型2:10应用题总结t=(-5.0660)(18.4094)计算F统计量,即,给定,查F分布表,得临界值。请你继续完成上述工作,并回答所做的是一项什么工作,其结论是什么?(1)利用y对x回归所得的残差平方构造一个辅助回归函数:计算给定显著性水平,查分布表,得临界值,其中p=3,自由度。请你继续完成上述工作,并回答所做的是一项什么工作,其结论是什么?(3)试比较(1)和(2)两种方法,给出简要评价。答:(

4、1)这是异方差检验,使用的是样本分段拟和(Goldfeld-Quant),F=4334.937>4.28,因此拒绝原假设,表明模型中存在异方差。(2)这是异方差ARCH检验,(n-p)R2=18*0.5659=10.1862>7.81,所以拒绝原假设,表明模型中存在异方差。(3)这两种方法都是用于检验异方差。但二者适用条件不同:第一种检验,G-Q检验,要求大样本;扰动项正态分布;可用于截面数据和时间序列数据。第二种检验方法,ARCH检验仅适宜用时间序列数据,检验统计量的分布χ分布。3、家庭消费支出(Y)、可支配收入()、个人个财富()设定模型如下:回归分析结果为:LS//DependentVa

5、riableisYDate:18/4/02Time:15:18Sample:110Includedobservations:10VariableCoefficientStd.ErrorT-StatisticProb.C24.40706.9973________0.0101-0.34010.4785________0.50020.08230.04580.115210应用题总结R-squared________Meandependentvar111.1256AdjustedR-squared0.9504S.D.dependentvar31.4289S.E.ofregression________A

6、kaikeinfocriterion4.1338Sumsquaredresid342.5486Schwartzcriterion4.2246Loglikelihood-31.8585F-statistic87.3339Durbin-Watsonstat2.4382Prob(F-statistic)0.0001补齐表中划线部分的数据(保留四位小数);并写出回归分析报告。答:(1)VariableCoefficientStd.ErrorT-StatisticProb.βSetC24.40706.99733.48810.0101-0.34010.4785-0.71080.50020.08230.04

7、581.79690.1152R-squared(R2)0.9615Meandependentvar111.1256AdjustedR-squared()0.9504S.D.dependentvar31.4289S.E.ofregression6.5436Akaikeinfocriterion4.1338Sumsquaredresid342.5486Schwartzcriterion4.2246Lo

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