西财应用题答案.doc

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1、应用题总结1、为了评价从1979年7月起联邦放宽利率管制政策以来的影响，S.兰格对1975年第三季度至1983年第二季度十七数据估计得到如下模型：其中Y为3个月国库券利率；P为预期通货膨胀率；Un为季节调整后的失业率；M为基础货币的变化；D虚拟变量，对从1979年7月1日开始的观测值取1。试回答：a、对估计结果进行解释；b、放宽利率管制有何效果？答：a.根据模型所得回归结果，各参数均显著，R2=0.9156，表明模型整体拟合程度较好。Pt系数为-0.1328,表明，当失业率Unt、基础货币Mt、虚拟变量都不改变的情况下,预期通货膨胀率膨胀率每增长1个百分点

2、，国库券利率会下降0.1328个百分点。（同理，描述其他解释变量）。Yt-1系数为0.6592，表明其他解释变量不变时，滞后一期的国库券利率对当期的影响是，滞后一期的国库券利率每提升1个百分点，当期的国库券利率上升0.6592个百分点。Dt取值为1时，即放宽利率管制，当其他解释变量不改变时，国库券利率上升2.5831个百分点。b.1979年7月之前，Dt=0,未放宽利率管制模型：1979年7月之后，Dt=1.放宽利率管制模型：从模型可以看出，放宽利率后，当其他解释变量不变时，国库券的利率上升了2.5831个百分点，因此实行放宽利率管制政策，增加国库券的利率

3、。2、根据某城市1978——1998年人均储蓄与人均收入的数据资料建立了如下回归模型：se=（340.0103）（0.0622）试求解以下问题：（1）取时间段1978——1985和1991——1998，分别建立两个模型。模型1：t=（-8.7302）（25.4269）模型2：10应用题总结t=（-5.0660）（18.4094）计算F统计量，即，给定，查F分布表，得临界值。请你继续完成上述工作，并回答所做的是一项什么工作，其结论是什么？（1）利用y对x回归所得的残差平方构造一个辅助回归函数：计算给定显著性水平，查分布表，得临界值，其中p=3，自由度。请你继

4、续完成上述工作，并回答所做的是一项什么工作，其结论是什么？（3）试比较（1）和（2）两种方法，给出简要评价。答：（1）这是异方差检验，使用的是样本分段拟和(Goldfeld-Quant),F=4334.937>4.28，因此拒绝原假设，表明模型中存在异方差。(2)这是异方差ARCH检验，(n-p)R2=18*0.5659=10.1862>7.81,所以拒绝原假设，表明模型中存在异方差。(3)这两种方法都是用于检验异方差。但二者适用条件不同:第一种检验，G-Q检验，要求大样本；扰动项正态分布；可用于截面数据和时间序列数据。第二种检验方法，ARCH检验仅适宜用

5、时间序列数据，检验统计量的分布χ分布。3、家庭消费支出（Y）、可支配收入（）、个人个财富（）设定模型如下：回归分析结果为：LS//DependentVariableisYDate:18/4/02Time:15:18Sample:110Includedobservations:10VariableCoefficientStd.ErrorT-StatisticProb.C24.40706.9973________0.0101-0.34010.4785________0.50020.08230.04580.115210应用题总结R-squared________

6、Meandependentvar111.1256AdjustedR-squared0.9504S.D.dependentvar31.4289S.E.ofregression________Akaikeinfocriterion4.1338Sumsquaredresid342.5486Schwartzcriterion4.2246Loglikelihood-31.8585F-statistic87.3339Durbin-Watsonstat2.4382Prob(F-statistic)0.0001补齐表中划线部分的数据（保留四位小数）；并写出回归分析报告。答

7、：（1）VariableCoefficientStd.ErrorT-StatisticProb.βSetC24.40706.99733.48810.0101-0.34010.4785-0.71080.50020.08230.04581.79690.1152R-squared(R2)0.9615Meandependentvar111.1256AdjustedR-squared()0.9504S.D.dependentvar31.4289S.E.ofregression6.5436Akaikeinfocriterion4.1338Sumsquaredresid

8、342.5486Schwartzcriterion4.2246Lo