单位根、协整检验、误差修正模型及因果关系检验

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1、单位根、协整检验、误差修正模型及因果关系检验问题：中国城镇居民月人均可支配收入（SR）和生活费支出（ZC）1992年至1998年各月度数据序列（见表1）。表1城镇居民月人均生活费支出和可支配收入序列序列月份1992199319941995199619971998　　　可　支配　收入Sr　　　1151.83265.93273.98370.00438.37521.01643.402159.86196.96318.81385.21561.29721.01778.623124.00200.19236.45308.62396.82482.38537.16

2、4124.88199.48248.00320.33405.27492.96545.795127.75200.75261.16327.94410.06499.90567.996134.48208.50273.45338.53415.38508.81555.797145.05218.82278.10361.09434.70516.24570.238138.31209.07277.45356.30418.21509.98564.389144.25223.17292.71371.32442.30538.46576.3610143.86226.51289

3、.36378.72440.81537.09599.4011149.12226.62296.50383.58449.03534.12577.4012139.93210.32277.60427.78449.17511.22606.14　　生活　费支出　Zc　　　1139.47221.74234.28307.10373.58419.39585.702168.07186.49272.09353.55471.77528.09598.823110.47185.92202.88263.37350.36390.04417.274113.22185.26227.

4、89281.22352.15405.63455.605115.82187.62235.70299.73369.57426.81466.206118.2012.11237.89308.18370.41422.00455.197118.03186.75239.71315.87376.90428.70458.578124.45187.07252.52331.88387.44459.29475.409147.70219.23286.75385.99454.93517.06591.4110135.14212.80270.00355.92403.77463

5、.98494.5711135.20205.22274.37355.11410.10422.96496.6912128.03192.64250.01386.08400.48460.92516.16数据来源：转摘自易丹辉《数据分析与Eviews的应用》，中国统计出版社2002，P141。（1）分析SR，ZC是否存在单位根，若存在单整阶数是多少？（2）用EG两步法考察它们之间是否存在协整关系？（3）建立误差修正模型，并解释结果。（4）若SR、ZC之间存在协整关系，进一步做Grange因果关系检验。一、单位根检验：1,SR序列的平稳性检验：（1）先观察

6、SR的时序散点图，如图1，SR序列有明显的递增趋势，初步判断该序列非平稳。图1（2）单位根检验：做ADF检验（有漂移项、有趋势项），结果如图2，值为-1.44，大于各检验水平下的临界值，对应概率也为0.84大于0.1，应接受原假设，即认为SR序列有单位根。但是趋势项未通过检验（概率为0.149大于0.1），因此应去掉趋势项，再做一次ADF检验，结果如图3，值为0.4，对应概率为0.98，同样得出结论，SR序列有单位根。NullHypothesis:SRhasaunitrootExogenous:Constant,LinearTrendLagLe

7、ngth:11(AutomaticbasedonSIC,MAXLAG=11)t-Statistic  Prob.*AugmentedDickey-Fullerteststatistic-1.4393760.8408Testcriticalvalues:1%level-4.0906025%level-3.47344710%level-3.163967*MacKinnon(1996)one-sidedp-values.AugmentedDickey-FullerTestEquationDependentVariable:D(SR)Method:Le

8、astSquaresDate:05/01/25Time:19:56Sample(adjusted):1993M011998M12Includedobs