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1、CH6免赔额和赔偿限额保单免赔额条款限额条款共同保险条款主要内容免赔额条款的目的（1）被保险人可以节约保险成本。（2）可以激励被保险人主动进行风险控制和防范。（3）可以减少保险公司对剩余市场的负担。（4）改善被保险人的现金流。免赔额保单免赔额对赔款的影响。免赔额对直接理赔费用的影响。免赔额对其他费的影响。免赔额对利润和风险附加的影响。在第三者责任保险中，保险公司负责向第三方支付赔款，然后再由被保险人返还免赔额的部分。但由于被保险人破产等原因，一些被保险人可能无法向保险公司返还免赔额。对于这部分未能
2、返还的免赔额，保险公司在定价中应该有所考虑。如果保险人基于现金流量折现模型来定价，还应该考虑免赔额对现金流的影响。应考虑的因素例1大型免赔额保单的定价保费2,000,000期望赔付率65%直接理赔费用（ALAE）占赔款的百分比10%佣金占保费的百分比5%其他变动费用占保费的百分比10%固定费用150,000表8-1不含免赔额保单的定价假设基于表8-1的假设，在不考虑投资收益的情况下，保险人可以从这份保单获得的承保利润如表8-2所示。(1)保费2,000,000(2)赔款=(1)×期望赔付率1,30
3、0,000(3)直接理赔费用=(2)×ALAE占赔款的百分比130,000(4)佣金=(1)×佣金占保费的百分比100,000(5)变动费用=(1)×其他变动费用占保费的百分比200,000(6)固定费用150,000(7)承保利润=(1)-[(2)+（3）+（4）+（5）+(6)]120,000赔款用D表示免赔额，则超额赔款比率（excessratio）可以表示为：也可以表示为考虑免赔额的定价不妨假设损失是离散分布的形式，即具有表8-3所示的形式。从表8-3可以看出，损失金额为1,000的概率是
4、45%，但只占到平均损失的1.5%=450/29700，而损失金额为1,000,000的概率虽然只有0.2%，但占到平均损失的6.73%。这说明高额损失对平均损失的影响很大。例1续损失金额(2)损失频率(2)期望损失(3)=(1)×(2)1,00045.0%4505,00020.0%1,00015,00015.0%2,25050,00010.0%5,000100,0006.0%6,000200,0002.0%4,000500,0001.8%9,0001,000,0000.2%2,000平均100%
5、29,700假设免赔额为D=100000元，利用上表的数据计算超额赔款比率免赔额超额赔款比率100,00037.0%200,00023.6%300,00016.8%500,0003.4%免赔额为100,000的情况下，期望超额赔款的计算如表8-5所示。在该表中，（1）×（2）是无免赔额条件下保单的期望赔款。（1）无免赔额条件下的保费2,000,000（2）期望赔付率65.0%（3）超额赔款比率37.0%（4）期望超额赔款[(1)×(2)×(3)]481,481一种情况是，直接理赔费用与赔款合并在一
6、起，免赔额被应用于赔款和直接理赔费用之和；计算要应用于赔款和直接理赔费用之和，而不是单纯的赔款，相应地，损失分布应该是赔款和直接理赔费用之和的分布。另一种情况是，免赔额只应用于赔款，而直接理赔费用则由保险公司来承担。则无论保单是否包含免赔额，保费中的直接理赔费用是相同的。2.直接理赔费用（ALAE）在本例中，我们假设免赔额只作用于赔款，所以免赔额条款不会减少公司所支付的直接理赔费用。因此在为免赔额为100,000的保单定价时，直接理赔费用（130000元）应该包含在价格之内，如表8-6所示。(1)
7、无免赔额条件下的保费2,000,000(2)期望赔付率65%(3)无免赔额条件下的期望赔款(1)×(2)1,300,000(4)直接理赔费用在赔款中所占比例10%(5)直接理赔费用(3)×(4)130,000(6)无免赔额条件下的期望赔款和直接理赔费用[(3)+(5)]1,430,000如果佣金和其他变动费用直接随着保费而变化，那么这些费用可以通过下列公式纳入保费计算过程：情形1：代理人对大型免赔额保单提供与其他保单相同的服务，此时代理人的佣金将是水平的，与保费无关，故可以视为固定费用。情形2：佣
8、金将直接由投保人支付，此时保费中将不包含这一部分佣金（本例假设由投保人支付佣金，故在保费定价中不考虑佣金因素）。3.佣金和其他变动费用对于带有免赔额的第三者责任保险单，保险公司可能会增加管理费用。我们假设由于应用免赔额而增加的费用是免赔层损失的5%，这部分增加的费用如表8-7所示。如果进一步假设在不含免赔额的保单中，固定费用是150,000，那么对于这份免赔额保单，总的固定费用应为150000+40926=190926元。4.固定费用(1)无免赔额条件下的保费2,000,000(2
