金融工程-复旦谢为安

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1、金融工程复旦大学经济学院谢为安第一篇金融工程的基本工具第一章基本的股权工具第二章基本的债券工具第三章基本的货币市场工具第四章基本的外汇市场工具第五章基本的金融互换工具第一章基本的股权工具第一节基础的股权工具第二节股权远期第三节股权期货第四节股权期权第五节股票及其衍生资产的现代定价理论第一节基础的股权工具股利的分配股票的分类股票的风险股票市场股票的交易场所股票指数第二节股权远期一、定义二、股权远期合约的损益三、市场参与者四、股权远期合约的缺点第三节股权期货一、定义二、股票指数期货的标准化三、防范方法规范性四、股票指数远

2、期合约与其期货合约五、中国的一个虚例第四节股权期权一、定义与规定二、期权的种类三、股权期权的价值第五节股票及其衍生资产的现代定价理论一、股票价格的布朗运动二、ITO模型三、无套利原则四、股票价格的几何布朗运动模型五、股票衍生资产价值的微分方程六、欧式期权微分方程的最终条件与边界条件七、欧式股票期权的定价公式八、看涨与看跌期权之间的平价关系九、股票远期和期货合约的定价公式第二章基本的债券工具第一节基础的债券工具第二节债券期货第三节债务期权第四节债券期权的定价第一节基础的债券工具一、政府债券二、公司债券三、金融机构的债务

3、四、外国或多币种债券第二节债券期货一、债券期货合约的定义及其规范化二、可交割债券与名义债券三、最便宜的交割债券第三节债务期权一、中长期国债期货期权二、利率上限、利率下限与双限第四节债券期权的定价一、长期债券的短期期权定价公式二、债券期权的二项定价方法三、利率上限的定价公式第三章基本的货币市场工具第一节基础的货币市场工具第二节远期利率第三节短期利率期货第四节短期利率期权第一节基础的货币市场工具一、非可转让债权的货币市场工具二、可转让债权的货币市场工具第二节远期利率一、远期利率二、远期利率协议（FRA）第三节短期利率期货

4、一、短期利率期货合约的规定二、合约的报价三、几种重要的短期利率期货第四节短期利率期权一、欧洲美元期货期权二、利率保证（interestrateguarantees,IRGs）三、短期利率期权的定价公式第四章基本的外汇市场工具第一节即期外汇第二节外汇远期第三节外汇期货第四节外汇期权第五节外汇期权的定价第一节即期外汇一、即期外汇交易二、外汇表示法三、买价与卖价四、套汇汇率标价（CrossRateQuotations）第二节外汇远期一、外汇直接远期二、外汇互换三、综合的远期外汇协议第三节外汇期货一、概念二、保证金与交易成本

5、三、报价四、外汇期货的适应性第四节外汇期权一、概念二、期权费三、外汇期权的净汇率四、外汇期权的损益第五节外汇期权的定价一、风险的市场价格二、外汇期权的微分方程三、欧式外汇看涨与看跌期权的定价公式四、外汇远期（期货）期权定价公式五、美式外汇期权的定价问题六、例第五章基本的金融互换工具第一节收益率曲线第二节互换特征与结构第三节利率互换与货币互换的价值第一节收益率曲线一、附息票债券收益率曲线二、零息票收益率曲线三、远期利率曲线四、三种收益率曲线关系第二节互换特征与结构一、标准的利率互换二、标准的货币互换三、其他互换合约第三

6、节利率互换与货币互换的价值一、利率互换的估值二、货币互换的估值第二篇金融工程原理第六章远期合约的创生原理第七章互换合约的创生原理第八章期权的创生原理第六章远期合约的创生原理第一节单纯远期合约组合第二节远期合约与互换合约组合第三节远期合约与基本期权组合第四节远期合约的分解第五节远期合约的设计与开发第一节单纯远期合约组合一、由远期合约复制期货合约二、由远期合约复制互换工具第二节远期合约与互换合约组合图6.2.1远期合约与互换合约组合为推迟生效互换合约第三节远期合约与基本期权组合一、远期合约与基本期权复制另一种基本期权二、

7、远期合约与基本期权复制非基本期权三、远期合约与基本期权复制非标准化的远期合约第四节远期合约的分解一、远期合约分解为零息票据二、远期合约分解为基本期权三、一些非标准化远期合约分解为远期合约与基本期权第五节远期合约的设计与开发一、标准的远期合约被设计成为非标准的远期合约二、远期（期货）合约开发成为期权第七章互换合约的创生原理第一节互换合约的设计与开发第二节互换合约及与远期合约组合第三节互换合约与期权组合第四节互换合约的分解第一节互换合约的设计与开发一、互换合约的本金设定二、互换合约的时间设定三、互换合约的利率设定四、互换

8、合约附于期货（远期）合约规定五、互换合约附于权利或义务第二节互换合约及与远期合约组合一、单纯互换合约组合二、互换合约与远期合约组合第三节互换合约与期权组合一、互换合约与基本期权组合二、互换合约与互换期权组合三、互换合约与其它非基本期权组合第四节互换合约的分解一、互换合约分解为基础金融工具二、互换合约分解为远期合约三、互换合约分解为互换合约四、互