我国商业银行运行效率评价研究

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1、西南财经大学硕士学位论文我国商业银行运行效率评价研究姓名：李宇申请学位级别：硕士专业：统计学指导教师：王青华20081220中文摘要商业银行是一个国家金融体系的核心，其运行效率的高低不仅关系到储蓄向投资转化的效率，而且会影响国家宏观经济金融政策的传递和贯彻实施，可以说，商业银行运行状况的好坏是国民经济发展的晴雨表。现在，中国的银行业已经向国外全面开放，中国的商业银行面临着外资银行带来的前所未有的挑战和冲击。研究我国商业银行的效率，能够识别有效和无效的方面，分析变化趋势，为监管部门评估改革效果、调整监管政策提供必要的理论和实证依据。本文针对我国商业银行的实际情况，

2、构建和完善可行的综合评价指标体系，提出研究我国商业银行运行效率的新视角。文章首先从经济学关于效率的各种理论入手，针对其中存在的疑问对效率的定义进行拓展，接着根据商业银行自身的经营特点构建评价我国商业银行运行效率的评价体系，该评价指标体系由盈利能力、成本控制能力、风险控制能力和流动性能力四个方面组成，并具体细化为净利息收益率、净非利息收益率、资产收益率、股东权益收益率、不良贷款比率、贷款损失准备金比率、营业费用率、利息收付比、存贷款比率和流动性比率等评价指标。然后运用灰色关联分析，结合12家商业银行2002至2007年6年的年度数据，通过计算各评价指标的灰色关联系

3、数和灰色关联度来度量12家商业银行的运行效率水平并进行排序。再对结果进行横向和纵向比较，找出12家商业银行各自存在的优势与不足，发现导致效率低下的原因。最后针对存在的问题提出对策和建议。文章主体共分5章，主要内容如下：第一章为绪论。本章分为三节，第一节是研究背景和意义，指出国家要下大力气改善商业银行的经营，改善银行的内部控制，提高其运行效率，增强综合竞争力，商业银行运行效率的研究具有很强的实践指导意义。第二节是国内外文献综述，分别对国外和国内关于银行效率的研究进行了综述。第我国商业银{j运行效率评价研究三节介绍本文的研究思路和方法，其中规范分析、灰色关联分析和比

4、较分析是本文的研究方法。第二章为效率的理论分析。首先是关于效率的定义，指出商业银行效率是商业银行在市场机制的作用下，以追求利益为根本，兼顾风险性和成本控制，通过对资源的优化配置所实现的良好运行状态的程度；接着对效益、绩效和效率这三个概念进行了区分；然后文章分别从新古典经济理论、前沿生产函数概念、新制度经济理论对效率的研究以及针对以上三种理论的不同观点进行了总结和分析，为本文的研究进行理论铺垫。第三章为评价体系的构建和灰色关联分析的思路。第一部分为评价指标体系的构建。通过商业银行的经营特点和经营目标将运行效率分为盈利能力、成本控制能力、风险管理能力和流动性能力四个

5、方面，并找出能够衡量这四个方面的具体评价指标。第二部分为灰色关联分析的思路。由于商业银行运行效率评价本身具有灰色性，而且灰色关联分析的量化结果与定性分析一致，且对样本量没有太高的要求，不需要典型的分布规律，因此灰色关联分析适用于本文对商业银行运行效率的研究。第四章为实证分析。这一章是本文的核心部分。首先阐述了选择评价指标应考虑的因素并选取10个评价指标；接着确定了参考数列并对数据进行预处理；然后通过主客观综合赋权的方法确定了各指标的权重；再对分辨系数的选择进行讨论，指出分辨系数为O．5的合理性；之后计算灰色关联度并进行排序；最后根据计算结果，分别对12家商业银行

6、6年的动态变化和效率不同方面的静态差异进行对比分析。分析结果表明：(1)非国有控股商业银行在运行的稳定性上要比国有控股商业银行差，个别非国有控股商业银行的综合效率存在很大的波动性；(2)国有控股商业银行的综合效率并不一定比非国有控股商业银行差：(3)我国商业银行间的差异是比较大的，四家国有控股商业银行在股东权益收益率和不良贷款比率上表现不佳，而非国有控股商业银行在净非利息收益率和流动性比率上表现不佳；(4)我国商业银行在非利息业务收益方面远远落后，收益的来源过多地依赖于传统的信贷业务；(5)我国商业银行更倾向于稳健经营而不是追求高收益高回报。第五章为对策建议。针

7、对实证分析所揭示的制约我国商业银行效率提高的症结所在，本文为我国商业银行今后更好地经营发展提出了四点对策建议。2中文摘要本文的特色和创新之处主要有以下三点：1．对传统的效率定义进行了拓展。本文研究的效率不完全等同于以往经济学中的经济效率或企业效率，而是在投入与产出的基础上，结合商业银行高风险的经营特点，注重经营管理过程所衡量的与最优资源配置状态之间的“差距’’。2．采用综合赋权法分配权重。商业银行运行效率评价是一个多目标决策问题，指标权重的分配是非常关键的步骤之一，采用不同的方法分配权重会直接影响评价结果。单独采用主观赋权会丢失数据本身的信息，而单独采用客观赋权

8、又有可能出现结果与定性分