国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金

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1、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金2017年第3季度报告国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金2017年第3季度报告2017年9月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年十月二十七日第1页共16页国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金2017年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定

2、，于2017年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称国泰国证有色金属行业指数分级场内简称国泰有色基金主代码160221交易代码160221基金运作方式契约型开放式基

3、金合同生效日2015年3月30日报告期末基金份额总额782,242,245.17份投资目标本基金紧密跟踪标的指数，追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。投资策略1、股票投资策略本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指2国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金2017年第3季度报告数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等）导致本基金

4、管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。2、债券投资策略基于流动性管理的需要，本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债券、央行票据和金融债，债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基金资产的投资收益。3、股指期货投资策略本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。业绩比较基准国证有色金属行业指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5

5、%风险收益特征本基金虽为股票型指数基金，但由于采取了基金份额分级的结构设计，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。运作过程中，本基金共有三类基金份额，分别为国泰有色份额、有色A份额、有色B份额。其中国泰有色份额为普通的股票型指数基金份额，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金；有色A份额的预期风险和预期收益较低；有色B份额采用了杠杆式的结构，预期风险和预期收益有所放大，将高于普通的股票型基金。3国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金2017年第3季度报告

6、基金管理人国泰基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司下属分级基金的基金简国泰有色有色A有色B称下属分级基金的场内简国泰有色有色A有色B称下属分级基金的交易代160221150196150197码报告期末下属分级基金369,086,705.1206,577,770.0206,577,770.07份0份0份的份额总额风险收益特征国泰有色份额有色A份额的有色B份额采为普通的股票预期风险和预用了杠杆式的型指数基金份期收益较低结构，预期风险额，具有较高预和预期收益有期风险、较高预所放大，将高于期收益的特征，普通的股

7、票型其预期风险和基金预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元报告期主要财务指标(2017年7月1日-2017年9月30日)1.本期已实现收益34,770,116.724国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金2017年第3季度报告2.本期利润216,781,619.813.加权平均基金份额本期利润0.27144.期末基金资产净值1,012,172,886.425.期末基金份额净值1.2939注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其

8、他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益阶段率标准差基准收