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天津大学博士学位论文经济增长中效率测度的参数与非参数方法比较研究姓名：杨顺元申请学位级别：博士专业：管理科学与工程指导教师：吴育华;汪波20081101 Abstractnlcrela_tiollshipb曲ⅣeentecllIl0109ydeVelopmentandeconomicgrowtllisresearchedbymanyecononlists．Aswegraduanyst印int0nleeraofhowledgeecon(mly’tecllllologyhaSplayedamore锄dmoreiInportantroleint11edeVelopm哪ofecol删cs，s0，t_hecompetitionofcoInprehmsiVenationals仃{mg也intlle如turehasbecomethec唧etitionoftecllIl0109y．EmciencyeValuationisanimporta：ntmemodine、，al谢ont11eco硎butionoftechIlologytome粤旧wthofeconoIIlic．Theresearchofthisdiss叭ationbegiIlswi血t量leintroductionofecon删c目的wmt11eory，analyzestherelationshipbetweenefficiencyeValuationandeconomicgrow啦andmemostiInportantpartoftIlisanideismerese疵hofthemethodsforeValuat．mgmee伍ci饥cyofeconomicg咖汕．111emainconte鹏ofthisdissen砒ionarcasfollows：Firstly，t11isdissertationbegillswimtlle锄lysisofeconomic乎’owtllmodeandintroducestheevolutionprocessofeconomicgrowmmeory'lli啦ighti】鸣somemainpomsoft11eec咖ic笋嘶恤也e0够nthellresearchesmerelati嘶b咖reentecllIlology，economic孕‘ow也锄d缸1eeValuationofemciency，姐destablishesⅡle仕Ieore矗calsystemfor觚alyzillgmee伍ciencyofeconoIIlicgrowtll．Secondly，medissertationresearched铆ol血dmetllodsforemcieIlcye、氇luation：param确ces矗mationⅡle也odandnon-param嘶cestim撕onmethod，whoser印resentativememodSafescochastic舶Iltierapproach(SF舢锄dda惚enVelopment锄lysis(DEA)．The玛廿1emssertationresearched让lemaillidea，mamematicalmodelaIldcalcula矗onmethodofSFA锄dDEA，锄devmuatedt11ee衙ciencyofc('nlnlercialbankiIlChinain2006wimSFAandDEA．IIlt：heTb矾place，thedissenationrese鲫chednlechaIlgeofproductiVi劬锄ditsevaluationmemod行omt11eviewofemciencyindex．Basedont11einlmductionofproductiVi够change也eory，tlledissenationpointsoutsomeindexesmatareusuallyllsedforevaluatingproductiV时change，锄ongwKc也MalInquist证dexiscommoIllyused．111eresearchofMalIllquistindeXismailllyI沁mmeviewofitsratioIlale，calculationmemodanddec伽叩osition．Inmeend，medisseftation觚alyZ韶也eproductiV时changeofChina’sco衄ercialbank舶m1997t02006．Firlally'thedissertationresearckdtllecongestiIDllofproductiImf籼orsin也e罂。owmofeconomics，fIromt11e啊钾Pofmeec0IloInicintensionofcongeStion’reaSon锄dt11eeval删ionmenlod．T呱medissertationcomparedtlledia、er锄cesb酶Ⅳeenp觚眦etricestiInationmeⅡlodalldnon-p舢嘶ces血aationmetllod，whenusedfor3 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第一章绪论有关经济增长的研究一直是经济学研究中的一个重要课题，如何保持经济持续、有效和健康的发展困扰着各国的经济学家。事实表明，研究经济增长有助于我们更好的掌握当前的经济形势，把握经济发展的动向，从而做出正确的决策，推动经济的不断发展。一般来说，推动经济增长主要通过两种途径来实现：一种是通过扩大生产规模，不断增加人力和资本的投入来实现；而另一种方式则是通过提高劳动生产率来带动经济的发展。前一种方式被称为粗放型的经济增长方式，这是一种传统的经济增长模式，古代的人主要通过不断增加劳动力和土地来增加收入。这种经济增长理论的典型代表是以亚当·斯密等人为代表的古典经济增长理论，他们认为劳动力的增加和资本的积累是推动经济增长的动力。而第二种经济增长方式则被称为集约型的增长方式，研究表明效率的提高主要通过技术进步来实现。蒸汽机的发明与应用带来的不仅仅是工业革命，更是一场技术革命，它标志着一种全新的经济增长模式的诞生，科学技术作为第一生产力开始不断的推动着全社会经济的高速发展。这种经济增长模式的典型代表是以新古典经济学“索洛增长模型’’为基础的“技术决定论”，该理论把技术进步看作是推动经济增长的主要因素。根据新古典经济增长的理论，经济增长是生产要素的积累过程，技术进步虽然可以推动经济的增长，但它是独立于经济系统之外的东西，与经济运行不存在必然的因果关系。虽然这一观点长期以来在理论界占据着重要的地位，但从长远的角度来看，这一理论存在着许多的缺陷，因此后来逐渐被新增长理论所代替。以罗默等人为代表的新增长理论突破了新古典增长理论中关于技术外生的假设，提出技术进步是由经济系统内生决定的这～观点，并认为技术进步是企业和厂商不断追逐利润最大化的结果，学习效应对于生产过程来说异常重要，通过学习可以不断的积累生产经验。由此可见，研究技术增长对于经济增长的贡献，有助于我们分析经济系统的结构，把握影响经济增长的主要因素，从而推动经济的持续、稳定发展。用定量的方法来测算科技进步在经济增长中作用的方法很多，大都是以C．D生产函数和索洛增长速度方程为基础的，通过研究经济增长过程中的效率来分析技术进步对于经济增长的贡献率。从现有的研究来看，主要的研究方法大体上可以分为参数方法和非参数方法两大类。本文从研究将从分析经济增长的相关理论入手，揭示效率测度与经济增长质量以及经济系统结构之间的关系，并重点研究经济增长效率测度的两类方法，并就如何运用这些方法进行相关的研究进行了较为深入的介绍。 天津大学博士学位论文：经济增长中效率测度的参数与非参数方法比较研究1．1研究目的与意义随着科学技术的不断发展和经济的全球化，人类社会正在由工业经济时代向知识经济时代转变，科学技术在经济发展中也扮演着越来越重要的作用，从某种意义上来说，未来国家之间经济上的竞争就是科技水平的竞争。而由次贷危机所引发的全球性经济危机又迫使人们开始重新思考，现有的经济增长方式是否仍然可行，通过资本的扩张来促进经济的发展是否值得推广?这一系列的问题都表明：有关经济增长理论的研究仍然不能满足现有经济发展水平的需要。从我国现有的研究情况来看，国内对科技进步贡献率的研究基本上都是按照国外的方法来进行测算的，计算结果比较简单，缺少理论上的深度研究。另一方面，中国的经济增长方式有别于西方发达国家的经济增长方式和工业化过程，照搬西方国家的成功方法未必符合中国的实际情况。因此，我们一方面要借鉴西方的成功理论，另一方面还需要突破西方传统理论方法的束缚，结合中国经济发展的现实情况，进行具有中国特色的技术进步理论研究。而从实际的角度来看，自改革开放以来，我国的经济建设取得了举世瞩目的成就，经济增长的速度超出了很多人的想象。但在这个发展过程中也付出了沉重的代价，许多物质资源接近枯竭，生态环境也不断遭到破坏。对于处于转型期的中国经济而言，加强相关理论的研究有助于我们进一步掌握影响我国经济发展的主要因素，并推广相关的研究成果，保证我国经济的稳定增长。国外有关经济增长的研究已经有了数百年的历史，已经有了比较成熟的理论体系，而我国的相关研究目前主要还处于理论的引进阶段，因此加强理论上的研究有利于我们取得突破性的成果。本文的研究目的在于介绍相关的经济增长理论，探讨效率测度与经济增长之间的关系，进而系统的介绍和研究经济增长效率的相关测度方法，从而为研究我国的经济增长方式提供一套有效的解决方案。1．2国内外相关研究评述国内外有关经济增长和科技进步贡献率的研究可以从经济增长理论、技术进步与经济增长的关系、技术进步贡献率的研究等几个角度来说，其中有关经济增长理论的介绍将放在本文的第2章进行相应的分析，下文主要从技术进步与经济增长的关系、研究技术进步的方法以及MalInquist指数的应用三个角度，对相关的研究成果进行简单的阐述。2 第一章绪论1．2．1技术进步与经济增长的关系自从古典经济学家亚当·斯密(1776)开始，经济增长理论的研究就一直受到关注，经济学家道格拉斯(P·DouglaS)和其助手的著作中，提出了总量生产函数的概念，开始了生产效率在经济增长中作用的定量研究。1942年，荷兰经济学家丁伯根在柯布一道格拉斯生产函数的基础上增加了技术进步的影响因子，得到生产函数计量估计方法。新古典经济学派的经济学家熊彼特提出“创造性毁灭"理论，他认为“经济的增长是不确定的，同时(技术的)突破对整个经济增长起着至关重要的作用。经济增长的不确定性是内生于经济系统之中的，因为突破的可能性取决于研发的水平，而研发的水平又取决于对研发者的社会回报"，这种思想直接导致之后新增长理论对技术外溢的许多研究【l】。美国经济学家罗伯特·索洛(R·Solow，1957)把道格拉斯、丁伯根的贡献和肯德里克编制的国民生产账户融为一体，统一了生产的经济理论、拟合生产函数的计量经济方法，第一次将技术进步因素纳入经济增长模型。在定量研究中，索洛将人均产出增长扣除资本集约程度增长后的未被解释部分归为技术进步的结果，称其为技术进步率，这些未被解释的部分后来被称为“增长余值’’(或索洛余值)，也即为全要素生产率的增长率【2】。这种方法目前已经得到国内外学者的广泛认同，但也有一定的缺陷，因为它没有把规模经济的作用从技术进步的作用中分离出来那样，以及“Solow余值法’’与现实并不相符的假设构成了“Solow余值法’’的缺憾。针对索洛余值，很多新增长理论的经济学家作了大量的研究工作，主要手段和目的就是将技术内生化。阿罗(舢T0w，1962)和谢辛斯基(SheshiIlsb，1967)的经济增长模型率先将技术内生理论引进经济增长模型，其科学手段是将技术进步作为资本积累的副产品，即干中学效应，同时知识的外溢(或投资的外部性)导致整个经济生产率的提耐川。Romer(1986)继承了阿罗的干中学的概念，提出了一个以知识生产和知识溢出为基础的知识溢出模型，用技术外部性或知识的溢出来解释经济增长【5～。此后，卢卡斯(Lucas，1988)也沿用了用人力资本解释经济增长的方法，建立了Lucas．Uzawa模型【5一。他们的模型中，将技术进步视为有目的的R&D活动的结果，而且这种活动以获得某种事后垄断力量为激励。从而，如果经济中不存在新观念、新发明耗竭的趋势，增长率在长期中就可得以保持。进入二十一世纪后，很多发达国家经济发展更加迅速，社会财富的积累呈指数形式迅猛增长。影响经济增长的主要因素发生了什么变化，技术进步对经济增 天津大学博士学位论文：经济增长中效率测度的参数与非参数方法比较研究长的贡献再一次成为人们关注的问题。经济学家利用工业时代测度工业技术进步对经济增长贡献的方法，度量以信息技术为核心的技术进步对经济增长的贡献时，发生了与实际情况不相符合的偏差。目前，测度技术进步对经济增长的贡献再次成为研究热点，不少经济学家通过测度科技创新、研发投资、汇率、贸易、制度变迁等对技术进步的影响，探求促进经济增长的方式方法。觚ssmaIl和Help玎m(1991)在引入研发部门外溢效应后，发现由于技术水平的提高和国内外市场的扩大，消费性产品数量和品种增加，技术创新具有垄断定价效应，导致经济增长被扭曲[7】。Symeonidis的I汲D垄断竞争模型假定只有经济发达国家企业拥有竞争力优势，其他利益关联主体，如国家、中间部门企业、最终产品生产企业和劳动者的竞争力对经济增长的作用，关注严重不够。N昭“Isl锄(1995)首次将计量经济学的paneldata方法应用于收敛性的分析，从根本上为这一问题找到了解决方法。针对这种数据，计量经济学发展了专门的建模方法，称为panel‰方法。该方法允许经济体的不可观测的“个体效应”的不同，允许总生产函数的不同，从而为长期经济增长的研究，特别是为实证检验条件收敛性，提供了有力的计量经济学工具伟】。AgKon和Howitt将熊彼特的“创造性破坏”思想内生化成为经济增长理论的新思潮，他们创立的A—H模型发现，由于创新和技术进步的不确定性，某个单独的新产品出现和技术进步未必会带来经济增长，但从总体上技术进步会促进经济增长【9'l们。h缸ler(2001)在新古典框架下，建立了一个包含随机因素的，由垂直创新推动经济增长的内生增长模型，也被称为新古典熊彼特主义的增长理论【111。由于技术进步和员工效率的上升不是无止境的，Solow和Yollng又修订了具有效率提高上限的技术进步测度模型[12'13】。实证研究方面，Je疏巧I．Benlstenl和Xiao)，iY缸(1996)研究了加拿大和日本I域D溢出与生产率增长，结果表明国内溢出对生产率的贡献大于国际溢出的贡献【4刀。JaIlFagerbe玛(2000)利用1973．1990年39个国家和24个产业的样本研究了专业化和和结构变化对生产率增长的冲击，得出了结构变化并不导致生产率的必然变化，但那些致力于提高朝阳产业(如电子)技术含量的国家将比其它国家具有更高的生产率【481。G血lIlisKaragiannis(2000)建立了用利润函数直接估计的参数测量和分解全要素生产率(T0talFaCtorProduCtiv时，TFP)变化的框架，在允许技术无效的存在的情况下，将TFP的变化分解为生产可能性边界的移动和技术效率的变化，这种方法比传统的生产函数法更接近于生产和经济增长的实际情况，能够将影响TFP的因素从TFP的变化率中分离出来，从而更加深入地研究经济增长的根源H刿。国内对经济增长理论的研究主要集中在实证研究方面。近期有代表性的成果4 第～章绪论有：刘强中国经济增长的绝对收敛性的分析【14】；武剑运用方差分析模型分析了外国直接投资的区域分布及其经济增长效应【l5】；魏后凯利用时间序列和横截面数据，在横截面模型方法下，分析了外商直接投资对中国区域经济增长的影响，并得出了与前文相反的结论[1卅；沈坤荣、马俊利用计量经济学方法对外商投资、技术外溢、内生经济增长的研究【l71，以及应用横截面数据方法对俱乐部收敛效应的分析等[18】，雷钦礼利用时间序列分析了我国经济增长的均衡路径等【19】。与国际上该领域的研究相比，国内研究还存在一定的差距，一是对经济增长分析的系统性研究不足，二是在传统的经济增长因素分析方面，研究的深度不够。1．2．2研究技术进步的方法测度技术进步的研究方法，目前使用较多的有五种，其中属于非参数法的分析技术是数据包络分析(DataEnvelopmentAaIlalysis，DEA方法)和无界分析(FrceDisposalHull，FDH方法)，属于参数法的分析技术包括随机前沿方法(stochasticFrontiefApproach，SFA方法)、自由分布方法(Distribu缸onFreeApproach，DFA方法)及厚前沿方法(T11ickFrontierApproach，n’A方法)。参数法的主要优点在于它能将纯粹的随机误差与非效率值相分离，而缺点是需要假设一个的专门的连接投入和产出的函数形式，不恰当的函数形式或误差项的分布假设会潜在地将设定误差与效率估计混淆，尽管提出的假设函数可以用假设检验的方式进行验证，但是当所提出的假设函数形式不理想或提前对投入产出间的函数关系毫无头绪时，还会增加很多无谓的工作量。目前使用较多的参数方法多采用统计回归技术，如～鲈er、Lovell与scl聊idt(1977)等提出的随机前沿方法(SFA)。非参数法的主要优点是不需要指定函数形式或分布假设，避免了设定误差，但是，这类方法将任何偏离边界都度量为非效率，即随机误差不能被分离出来。目前使用最多的非参数方法为DEA方法及其衍生技术。与参数方法大多拟合一条通过数据中心的曲线不同，DEA方法运用线性规划技术在所有数据的上方构造一个线性面(Seif．ordandn瑚11)。统计回归方法通过假设函数的形式用一个建立在所有决策单元基础上的最优化模型估计参数，而DEA方法对不同的决策单元运用不同的线性规划模型而不是提前假设某一函数形式。正是由于这种特性，DEA方法被应用于不同领域的效率评估。瑞典经济学家和统计学家曼奎斯特(StenMahnqllist)是进行全要素生产率研究的第一人，他在Trab旬osdeEstadistica(1953)上发表文章，以两个或多个消费群体中的一个消费群体的无差异曲线为参考集，比较多群体消费特征的差异【201。Chames、Cooper与R110des在假设规模报酬不变的条件下，提出了用以评价企业效率的数据包络分析方法(DEA)，这个最基础的模型称为ccR模型，也称 天津大学博士学位论文：经济增长中效率测度的参数与非参数方法比较研究为规模报酬不变的CR-s(coIlstantr朗咖toscale)模型【2¨。DEA方法的局限性在于只能应用于同期有代表性的单元之间的数据比较，却无法测量多个决策单元两个时期间的效率变化。CaVes，C雠stenSen，DieWen等人(1982，简称CCD)将Mmlquist的思想与DEA方法结合，扩展为测量TFP的专门指数藉以分析企业生产效率的增长【22】。考虑到规模报酬不变的假设过于苛刻，Banker、Chames与C00per(1984)提出了规模报酬可变(vaIiable枷t0scale，Ⅵ强)情况下CCR模型的变形，即BBC模型【23】。在此基础上，Niscbjmj硼(1982)等第一次对Malrnquist指数进行了实证分析【24】。Fare，Grosskopf’Lm留∞，RDos(1994，简称FGLR)等人在假设规模收益不变的条件下将法约尔(Fa盯ell，1957)等人测量效率的方法和CcD方法结合，将MalInquist指数分解为配置效率和技术进步两部分，从而奠定了Mahnquist指数研究体系的基础【251。由于CCD模型没有考虑规模效率，GrifeU和Lovell(1995)等人融合BBC模型的思想提出了考虑规模收益可变情况下的新型Malnlquist指数计算方法126】，R丑y和Desli(1997)提出了与FGLR不同分解的(RD)Malmquist指数【27】，Bauer和B出分别运用了经济学的理论框架和指数方法试图进一步将配置效率进行分解，分解过程中同样以基于非参数的线性规划模型DEA方法为基础，以投入与最低投入的差距进行定义而非基于投入的距离函数。研究过程中采用非参数方法而非其他方法的原因在于它考虑了生产过程中资源配置无效的情况。当厂商被认为是以投入最小为导向，并且投入产出数据和价格已知的情况下，这种方法十分有效。Bymes，Valdmams(1997)的研究表明在很多情况下，配置无效的情况是存在的，生产单元可以通过改变投入组合提高产出效率【28J。Grifen和Loven(1999)进一步改进了MalInquist指数的分解方式，将效率改善看作是规模效率和纯技术效率共同作用的结果，使之在指数本身的准确性和分解因素的经济解释方面更进一步【29】。这种分解方式的尝试被称为基于径向距离函数的MalInquist生产力指数，既可以是基于投入的也可以是基于产出的。它能够准确地反映实际投资与理论最小投资，或实际产出与理论最大产出之间的距离，也就是在保持产出不变的情况下投入可以减少的比例，或投入保持不变产出可以增加的比例。由于分析角度的不同，可能会出现从投入角度和产出角度所测算的结果不一致，甚至迥然不同的情况。Ch锄bers，ch_uIlg和Fare(1998)提出定向技术距离函数，该函数是Sh印hard径向距离函数的推广，可以处理投入与产出同时变化的情况，与传统的径向型投入／产出距离函数相比，该方法提出了非径向的新思路圈。这种情况在基于投入的指数计算中不允许有非零的投入冗余，在基于产出的指数计算中不允许有非零的产出冗余。进一步的，个体必须选择投入或产出的偏好倾向，不能对二者进行融合，Ma．J，Eva璐DG(2002)6 第一章绪论在研究中发现，非径向距离函数很好的度量了生产效率的变化，而径向距离函数则容易出现信息扭曲。非径向距离函数尽管比径向距离函数有所进步，同样不能够完全刻画生产效率变化的来源，那些来源于投入的同比例减少，那些来源于投入价格的变化等【30J。L毒opold，Paul等(1999)在Malm‘juist指数的研究中又引入了置信区间的概念，分析样本大小与技术效率、技术进步可信度间的关系，进一步丰富了Mahnquist指数的研究体系刚。1．2．3Malmquist指数应用领域关于Mahquist指数方法的应用成果，比较有代表性的有对银行业、医院、工业行业、农业、国家等的效率评估。不同学者对银行业生产增长的主要原因分析结论却并不统一，h缸khe巧ee，灿锄(2001)等发现银行业效率提高的原因在于银行经营效率的提高而不是生产前沿面的上移；还有实证表明技术的变化也是生产增长的一个很重要的因素【3劭；最早将Mahquist指数与DEA方法结合的F讹(1994)首先对瑞典私立医院的效率进行了评估【25】；L6thgren和T锄bour(1999)对瑞典眼科医院服务效率的评估网；Grifell．1址j6和Loven(1996)对放松管制后西班牙储蓄银行的效率研究【蚓；Fulghliti和P翎血(1997)对18个发展中国家农业生产效率的评估【35】；对一些高收入和低收入国家追赶效应假设的实证研究；Madden和SaVage(1999)对74个国家电信产业生产效率、技术追赶效应和改革效果进行的效率评估【361，Maudos(1999)对OECD成员国的全要素生产率的研究吲；Yra0Ch髓(2003)对中国主要工业行业1966到1985的效率变化进行的研究【38】；肖耿(GengXiao，2005)对中国大型工业企业的效率分析【39】；OsmaIl，Fa衄a等人对政府公共部门的效率研究等㈣。Cu删：11i11s(1999)曾将基于径向距离函数的Mahnquist指数应用于对美国保险企业的效率研究【4l】。直接将Mahnquist指数用以分析不同寿险公司间生产效率的变化可以帮助我们分析不同公司险种开发与政策制定的成功与失败，或者说，每个保险公司经营策略的成效。国内关于Mahnquist指数的研究大多集中在方法引进和应用领域推广上。孙巍(1999)，易纲、樊纲等(2003)最先将Mahnquist指数研究体系引入中国【42’4”。徐宏毅等(2004)对1992．2002年中国服务业全要素生产率的增长情况进行了分析，发现生产率提高主要来自技术进步；郑京海、胡鞍钢等(2005)对中国各省份的全要素生产率进行分析，对造成区域经济差异的原因给出了解释m】。涂正革、肖耿等(2005)对大型工业企业的MallllquiSt指数进行了分析【391，赵伟、马瑞永等(2005)在假设规模收益不变条件下对各省农业全要素生产率情况进行了研究【45】。解百臣、吴育华等对中国关税改革政策给轿车生产企业效率的影响进行了探讨。陈璐还运用M出nquist指数理论对财产保险企业的TFP指数进行了分 天津大学博士学位论文：经济增长中效率测度的参数与非参数方法比较研究析，并指出哪些企业的全要素生产率提高，哪些降低，但没有对效率提高或降低的原因进行分析闱。1．3研究内容及思路本文主要从理论探索的角度对经济增长的效率测度理论进行了研究。主要从经济增长的相关理论入手，分析效率测度与经济增长之间的关系，进而从参数方法和非参数方法两个角度研究相关的效率测度方法，并对这两种方法的原理和结论进行了相应的比较。在此基础上，本文还研究了经济增长中生产率变动的非参数测度方法，以及要素的拥挤问题。文章的主要研究思路如图1．1所示。图1．1论文研究思路本文的主要研究内容如下：第一章主要介绍了本文的研究意义及目的，同时对国内外的相关研究情况进行了简单的评述，并对本文的研究内容和路线作了相应的概述，指出了本文的创新之处。 第一章绪论第二章主要介绍经济增长的相关理论。从经济增长方式的分析入手，介绍了经济增长理论的演变过程及相关理论的主要观点和结论，进而就技术进步与经济增长的关系进行了相关的研究，并探讨了影响我国经济增长及技术进步的主要因素。第三章是本文的一个过渡章节，主要阐述效率评估理论及其经济意义，从而指出效率测度是进行经济增长分析的一种有效途径。这一章首先介绍了效率评估的相关理论，进而分析了效率评估中一些常见指标(比如技术效率、规模效率、管理效率等)的经济含义，统一了相关的术语，并指出了不同指标之间的关系。最后文章还简要的介绍了效率测度的主要方法，以及动态效率评估的相关理论，从而为后文的研究做好铺垫。第四章研究的是经济增长效率测度的参数方法。参数方法的研究源于生产前沿面的研究，因此，这一章首先介绍了生产前沿面的产生和发展过程，进而对参数方法中的随机前沿分析法(StochasticFront衙Approach，SFA)进行了深入的研究。相关的研究主要从相关的分析模型、管理偏差项的分布以及常见生产函数的形式这三个角度，探讨了运用随机前沿分析法进行效率评估的相关原理及方法，最后运用该方法研究了我国主要商业银行2006年的效率。第五章研究的是经济增长效率测度的非参数方法。非参数方法与参数方法有着不同的理论体系，它是从数学规划的角度进行效率的测算。这一章首先介绍了非参数方法的产生与发展情况，进而以数据包络分析法(DataEnVelopmcntAnalysis，DEA)为对象进行了深入的研究。相关的研究主要从DEA的产生背景、工作流程、优缺点、常见模型及其经济意义等几个角度，阐述了DEA方法的基本原理及计算方法，最后运用DEA方法分析了我国主要商业银行2006年的效率。第六章是第五章相关研究的一个补充，第五章研究的是静态效率，而这一章主要从动态效率的角度来研究生产率的变动及其测度方法。第六章首先介绍了生产率变动的相关理论，以及常见的衡量生产率变动的指标，进而重点研究了MalInquist生产率指数的相关理论。有关MallIlquist指数的分析主要从该方法的基本原理、计算方法及其分解几个角度展开。最后，文章用Mallnquist指数分析了我国主要商业银行1997—2006年间的生产率变动情况。r第七章研究的是经济增长中的拥挤现象。文章首先分析了经济增长中的拥挤现象，进而探讨了要素拥挤的内涵、产生原因及其测算方法。在此基础上，文章提出了基于Mahnquist指数的技术效率变化指数的分解方法。第八章是全文的一个总结与展望，首先总结了全文的主要工作，重点比较了在测度效率的时候，参数方法与非参数方法之间存在的差异，进而就研究中存在的不足和后续研究的方向做了简要的描述。9 第二章经济增长理论及其与技术进步的关系研究经济增长是关系到国计民生的问题，也是经济学家们研究的一个热点问题。关于经济增长的概念，主要存在两种相互联系的定义。部分经济学家认为：经济增长是指一个国家或地区实际总产出的持续增长，即一个国家或地区所生产的物质产品以及劳务在一个相当长的时期内的持续增长。这种说法的典型代表是美国经济学家萨缪尔逊(PaulASa哪elson)，在他的著作《经济学》(Economics，1948)中曾指出：“经济增长是指一个国家潜在的国民产量，或者说是潜在的实际GNP的扩展，可以把经济增长看作是生产可能性边缘随着时间向外的推移。一与此同时，另一部分经济学家则认为：经济增长是按人口平均的实际产出，即人均实际产出的持续增长。这一观点的典型代表是英国著名经济学家阿瑟·刘易斯(W．ArthurLewis)，在他的论著《经济增长理论》(1955)中曾提出：。经济增长是按人口平均的产出的增长一。此后，诺贝尔经济学奖得主美国经济学家库兹涅茨(SiⅢonKuznets，1977)给出了一个比较完整的定义，他认为：“一个国家的经济增长，可以定义为给居民提供种类日益繁多的经济商品的能力的长期上升，这个增长的能力，基于改进技术，以及它要求的制度和意识形态的调整’’。他还指出：“我们把各国的经济增长看作是通常由人口的增加和广泛的结构变化所伴随着的每人或每个劳动力产值的持续增加”。根据现代经济增长理论，影响经济增长的因素主要包括劳动力、资本、技术进步以及制度性因素等。其中技术进步对于经济增长的影响引起了广大经济学家的关注，从最初的技术外生到内生理论的产生，反映了经济学家对经济增长事实逐步认识和了解的过程。应该说，技术进步在人类进化历史上发挥了非常重要的作用，它推动了人类的进步，从最初的狩猎到农业社会的出现，再到第一次工业革命、产业革命，以及以计算机为代表的现代信息技术的产生与应用，都体现了技术进步在推动经济增长中的作用。下文将从分析经济的增长方式入手，介绍相关的经济增长理论，进而探讨技术进步与经济增长之间的关系，以及技术进步推动经济增长的模式及其机制，最后再分析影响我国经济增长及技术进步的因素。2．1经济增长的方式一般来说，一个国家和地区实现经济的增长主要有两种方式：一种是增加人力和资本的投入，通过扩大生产规模来实现现有经济的发展；另外一种方式则是在不增加人力和资本投入的情况下，提高生产效率，通过生产效率的发展来带动 天津大学博士学位论文：经济增长中效率测度的参数与非参数方法比较研究经济的发展。这也就是我们常说的粗放型经济增长方式和集约型的经济增长方式。我国自从改革开放以来，经济建设取得了巨大的成就，国家的经济水平迅速提高，但这种经济增长的代价也是沉重的。相关的研究表明，我国已有的经济高速增长主要是通过生产要素的高投入和高消耗来取得的，生产效率极低。比如每消耗一吨标准煤，我国的Q岬大约会增长710美元，而美、日、英、法、德等发达国家则为2165美元．6388美元；在我国，某些原材料的物耗所占比例比发达国家竟然高出5．10倍，甚至高达100倍。【50】因此，加快经济增长方式的转变，是我国经济发展过程中急需解决的一个问题。2．1．1粗放型增长方式粗放型的经济增长方式主要通过不断扩大规模来推动经济总量的增长，它是一种对生产要素的粗放性利用。粗放型的经济增长方式主要依靠增加生产要素的投入，通过外延扩大再生产来实现经济的增长，片面追求生产规模、产值和产量，而忽视了资源的消耗、生产成本以及产品质量，从而影响了经济增长的质量、效率和效益，并带来了严重的环境问题。因此，粗放型增长方式又被称为数量型、速度型、外延型的增长方式，它是经济发展的一个低级阶段。在人类发展历史上，粗放型的经济增长方式主要体现在两个历史时期：农业社会阶段和工业化的初级阶段。在农业社会时期，生产方式和工具都比较简单，也没有过多的生产技术，而且人口相对稀少，可耕种的土地较多。因此，虽然单位面积的粮食产量有限，但可以通过扩大耕种面积来迅速增加粮食产量。从而在历代的封建社会，政府都通过鼓励生育和垦荒等措施来增加劳动力，并扩大再生产规模，进而推动农业生产的发展以及国家的富强。“劳动是财富之父，土地是财富之母"便是这种粗放式经济增长方式的写照。而在工业化的初级阶段，虽然科技进步已经推动了人类社会从农业社会到工业社会的过渡，但尚未达到大规模实行自动化生产经营水平，各国经济增长的主要方式仍然为粗放型，这是由当时的生产力、科技水平以及社会经济的发展状况所决定的。在这一阶段，一方面劳动力资源很丰富，大批过剩的农业劳动力为工业的发展提供了大量低廉的劳动力；另一方面，这个时期的自然资源也比较丰富，经济的全球化也为自然资源的获取提供了便利。而资本积累方面，虽然有一定的积累，但仍不足以发展现代资本密集型产业。此外，在工业化的初期，市场和社会的需求水平和结构较低，主要体现在生活必需品的数量上，对提高生活质量的商品需求虽逐步增加，但依然有限。在这些因素的影响下，粗放型的生产方式仍12 第二章经济增长理论及其与技术进步的关系研究然是众多生产企业的发展模式。从人类社会的发展过程来看，粗放型的经济增长方式是一个不可逾越的发展阶段。虽然存在效率低下和资源浪费的情况，但不可否认的是在一定的历史时期内，该方式对经济的增长起着巨大的积极作用。没有粗放型经济发展取得的巨大成就，就没有在生产力发展的基础上的资本积累、科技进步以及广大劳动力文化科技素质的提高，就不可能进一步发展生产力和科学技术，进而使经济发展转向集约型的经济增长和内涵式的扩大再生产。【5l】2．1．2集约型增长方式集约型的增长方式是实现经济增长的另一种模式，生产要素利用效率的提高是这种经济增长方式的主要动力。集约型的经济增长方式以谋求经济增长质量和效益提高为目的，以市场需求为导向，通过调整企业生产经营结构，采用先进的技术，推行科学的管理策略，来实现经济的较快增长，因此有些学者又称之为效益型、质量型或者是内涵型的增长方式。集约型增长方式是经济增长的一种高级形态，它主要依靠科技进步和技术创新、劳动力素质的改善，通过内涵扩大再生产，提高综合生产率来实现经济的增长。当生产力和科学技术发展到一定高度之后，粗放型的经济增长方式将会给继续再生产带来一系列的问题和困难，诸如生态环境、资源的获取等等，这时候就通过集约型的经济增长方式来推动经济的发展。相比于粗放型的增长方式，集约型的增长方式在推动经济增长方面有着许多积极的效用，这主要体现在以下几个方面：1、更加节约资源，同时提高了资源的利用效率。这是集约型相对于粗放型最主要的区别。粗放型通过资源的浪费来实现经济的增长，而集约型则是通过提高生产效率来实现。2、提高了劳动力的生产效率。技术进步在推动经济增长方式转变的同时，也在不断的改进着劳动工具，从而简化了生产过程，节约了劳动时间，提高了劳动者的生产效率。3、缓和了环境污染的问题。随着社会的发展，人类逐渐认识到经济的发展不能以牺牲环境为代价，从而更加严格的控制了生产过程中的环境污染问题，并注意人与环境的和谐相处。4、管理水平更加科学。集约型增长方式的另一大特点就在于将科学的管理手段引入生产过程，从而大幅度提高了微观和宏观经济的管理水平和效率。 天津大学博士学位论文：经济增长中效率测度的参数与非参数方法比较研究2．1．3经济增长方式的转变从社会的发展过程来看，经济增长方式由粗放型向集约型转变是一个国家和地区经济发展到一定阶段后的必然要求。这种变化主要来源于粗放型增长方式的一些内在缺陷，导致产生如下一系列的矛盾：1、由于粗放型增长方式是通过增加要素投入来实现经济的增长，而自然资源是有限的，因此就产生了经济增长与自然资源相对不足的矛盾；2、粗放型增长方式的劳动力主要来源于大批农业生产过程中的剩余劳动力，这些劳动力技术水平较低，价格低廉，降低了生产成本，是经济粗放型增长的有力保障。而随着劳动者受教育程度的不断提高，以及大批技校的出现，劳动者对工作条件和报酬的要求也将随之提升，从而产生了粗放型增长方式与劳动力质量之间的矛盾；3、粗放型的增长方式以大量牺牲自然资源为代价，而且从社会的发展过程来看，在这个阶段，人们的环保意识并不强，造成了大量的环境污染，因此粗放型增长方式与生态环境的保护也成了不可调和的矛盾；4、由于粗放型的生产方式只关注于产品的数量，这一方面产品的质量缺乏必要的保证，同时大规模的生产方式无法满足人们的个性化需求，因此又产生了与人们生活质量之间的矛盾。综上看来，资源消耗高、损失浪费严重、破坏环境、经济效益低的粗放型的增长方式带来了经济生活中一系列的问题和矛盾，而上述矛盾的激化必将带来自然资源的稀缺、劳动力价格的上涨等问题，这些矛盾都会致使企业不断丧失自身的竞争优势。因此，经济上的竞争压力迫使企业采取更先进的生产技术、提高劳动效率来降低生产成本，使经济增长转向集约型增长。从企业的生产过程来看，企业的投入主要在于资本和劳动力投入两方面，因此要实现经济增长方式的集约化，必须从这两个方面入手。(1)加强人力资源的开发，提高人口素质人是经济生产活动中不可缺少的一项资源，人类的进步和发展是经济增长的源泉和动力。著名的人力资本理论专家舒尔茨曾指出：“人类的未来不是取决于空间、矿产和土地，而是由人类的知识发展情况来决定。一随着各国经济水平的不断提高，入力资源在社会财富积累过程中所起的作用也不断加强，加强人力资源的开发也逐渐成为各国经济发展中的热点问题。从另一个角度来说，人是科技进步和技术创新的主体。作为全球最大的发展中国家，要实现经济的集约型过渡，就必须减少固定资产投资，加强人力资源的开发，提高人口素质，改善我国的人力资源质量，从而提高人力资源的回报率，获得更好的经济增长质量。14 第二章经济增长理论及其与技术进步的关系研究随着知识经济时代的来临，科技进步和技术创新成为了经济增长的核心，它们推动着知识的生产、传播和应用。而知识经济的发展则离不开人的作用，人是知识的载体，是生产知识、传播知识和应用知识的主体，因此人力资本是知识经济的灵魂。实践证明，21世纪的竞争是～场人才的竞争，谁拥有更多的人才，谁更善于激发人才的创新意识，谁就可以在市场竞争中取得更多的主动权和更强的竞争力，进而赢得经济发展的成功。对我国而言，一方面，科学地、有效地开发人力资源，可以在一定程度上替代在时间和空间分布上都稀缺的自然资源，同时通过科技进步和技术创新来促进经济持续的、健康的发展。另一方面，增加人力资本投入，提高人力资源的质量，也是适合我国国情的一种经济增长方式。这是因为，首先，虽然我国地大物博，有着较为丰富的自然资源，但由于我国人口基数大，因此人均占有量较低，自然资源相对缺乏；其次，我国人口约占世界人口总数的1／4，因此人力资源总量巨大，但无法忽视的一个问题是由于大多数人的文化水平不高，因而人力资源的平均质量水平较低。粗放型的增长方式，强调投入劳动力的数量，而较少关注于劳动力的质量，也忽视了人力资源的有效开发。而集约型的增长方式更加注重提高要素的生产效率，它以资源的有效利用为出发点，提高生产过程中的全要素生产率。。综上，加强人力资源的开发，提高人口素质，是实现我国经济跨越式突进的有力保障。(2)通过科技进步和技术创新引导增长方式的转变“科技是第一生产力”，科技进步和技术创新已经成为推动当代经济发展的主要动力，它同时也是实现经济的集约型增长的关键因素，已经渗透到影响生产力的各个要素甚至是整个经济系统的上层建筑之中。从各国经济的发展历程来看，最开始都是出于粗放型的生产状态，科技进步在经济增长中所占的比重有限，而随着经济的不断发展，科技进步和技术创新对于经济发展的贡献率也不断上升，当经济发展到一定的规模和水平之后，技术进步将主导经济的增长，这时候也就进入了集约型的增长阶段。根据发达国家的经验，英美等国家上世纪初技术进步在经济增长中的贡献率仅为20％左右，而现在，科学技术在其经济增长的贡献率已经超过70％。科技进步和技术创新主要从宏观和微观两个角度来推动经济的发展。微观上，技术进步加快了企业的发展，促进了企业经营规模的扩张，这种微观层面的变化最终导致了宏观上，整个经济的增长。技术进步对经济的推动作用主要表现在四个方面：1、科技进步为生产活动提供新的生产工具、技术和工艺，优化了原有的工艺水平，提高了生产效率： 天津大学博士学位论文：经济增长中效率测度的参数与非参数方法比较研究2、科技的进步和技术的革新能够优化社会的投资结构，创造新的产业，从而不断调整产业结构。技术进步对不同产业的影响能够引导资金从成长性较弱、效益较差的产业转向效益更好行业，使各种资源的配置趋向合理，从而推动整个经济系统优质的增长；3、技术进步提高了劳动力的生产力，不断改变生产要素的构成，并优化劳动就业结构；4、随着科技进步和技术创新成果的扩散，各种先进的管理方法相继出现。微观的生产组织和宏观的经济调控，特别是决策技术的应用将引导投资结构向更合理的方向发展。【50】根据经济学中的“边际收益递减’’规律，在其它要素不变的情况下，单位生产要素的增加所带来的产出的增加是递减的，这也就导致了粗放型增长方式下资源的大量浪费，利用率低下。在集约型增长方式下，技术进步在生产中占据着绝对性的作用，它能够推动整个生产前沿面的移动，如图2．1所示，不仅能够有效地抵消边际收益递减效应，同时还能产生更多的报酬，因此可以认为科技进步和技术创新对于生产活动具有“收益递增性”，它能够有效地推动经济的增长。有关研究表明，近半个世纪以来，美国经济的“物质密集度’’有明显的下降趋势，而日本单位产品的能耗量更是只有美国的一半。因此，科技进步与技术创新为谋求经济的可持续增长提供了极大的发展空间。产出O变了生产函数投入图2．1科技进步推动生产前沿面的移动对于我国而言，粗放型增长方式已成为经济可持续发展的障碍，集约型的增长方式是符合我国国情和战略的经济增长方式。而人力资源的开发和科技进步是推动经济增长方式的两个关键性因素，只有加强这两方面的开发，才能更快、更有效地实现我国经济增长的集约化发展。2．1．4经济增长方式的判断集约型增长方式是我国经济发展的方向，那么如何判断经济增长方式是粗放16 第二章经济增长理论及其与技术进步的关系研究型还是集约型的?一种比较简单的分类方法是：如果全要素生产率的提高对经济增长的贡献率超过50％，那么经济增长的类型就是集约型，否则为粗放型。这样的分类毕竟过于简单，进一步划分经济的增长方式，有利于我们把握好经济的增长动向。令Y表示系统的产出，X表示系统的投入要素，P表示全要素生产率，那么有：Y=X幸P(模型2．1)对(2．1)式两边求导得dy／】厂=dr／X+护／P(模型2。2)在模型(2．2)中，dY腭表示产出的增长率，可以视为宏观意义上的经济增长率，d)l湫表示投入的增长率，dP／P表示全要素生产率的变化。模型(2．2)两边同时除以删，得：．橱，d】，卯，d】，l=一／一+一／一xYPY令警，孚=岛；警，等=廓，则有：Ex+EP=、(模型2．3)(模型2-4)显然，Ex表示要素的增加对经济增长的贡献率；EP表示要素生产率对经济增长的贡献率。显然，EX、EP的大小表示了经济增长的粗放程度或集约程度，Ex越大，则EP越小，那么经济的粗放程度就越高；反之，EP越大，则Ex越小，那么经济的集约程度就越高。模型2_4又被称为经济增长方式的判决方程【52】，它可以表示为图2．2。图2．2经济增长方式的判决方程根据图2．2，越靠近C点则经济的增长方式越粗放，越靠近A点则越集约。点A和点C是两个极端，分别表示绝对集约型和绝对粗放型，点B为分界点，该点的集约度与粗放度相同，该点上经济增长的一半来源于要素投入的增加，一半来源于技术进步。根据这几个特征点，可以将经济的增长方式进一步分为以下五类，如表2．1所示： 天津大学博士学位论文：经济增长中效率测度的参数与非参数方法比较研究表2．1经济增长类别的分类【52】数值经济增长类别特征Ex=1，EP=0绝对粗放型点C，经济增长完全来源于投入增加O．5
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