resset高频数据简介及使用说明

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1、RESSET高频数据简介及使用说明内容介绍：提供上海与深圳两个交易所上市交易工具的高频数据。相关工具包括股票、指数、债券、基金、权证、回购等。如交易的时间、成交价格、成交量、5个卖价与卖量、5个买价与买量等，及相应的市场买卖指标。数据集命名规则：分笔数据文件以某交易工具代码的命名规则：类别+HF+年份_代码+市场标识。如stkhf2012_000001sh为股票深发展（000001）2012年的高频分笔数据，indxhf2012_000001sh为上证指数（000001）2012年的高频分笔数据。分时数据文件以某交易工具代码

2、的命名规则：类别+HF+年份_代码+市场标识_分钟数。如：stkhf2012_000001sz_5为股票深发展（000001）2012年的5分钟数据；indxhf2012_000001sh_10为上证指数（000001）2012年的10分钟数据详细信息请参考各年的数据词典。使用方法：1、建立高频数据逻辑库：运行本机的SAS软件，在编辑器中输入以下命令后，按F3或点击图标后运行：%letressethf=218.193.118.221;optionscomamid=TCPremote=ressethf;signonresset

3、hfusername='resset'password='password12!';libnameHF1999'D:HF1999'server=ressethf;/*1999年分笔高频数据*/libnameHF2000'D:HF2000'server=ressethf;libnameHF2001'D:HF2001'server=ressethf;libnameHF2002'D:HF2002'server=ressethf;libnameHF2003'D:HF2003'server=ressethf;libnameH

4、F2004'D:HF2004'server=ressethf;libnameHF2005'D:HF2005'server=ressethf;libnameHF2006'D:HF2006'server=ressethf;libnameHF2007'D:HF2007'server=ressethf;libnameHF2008'D:HF2008'server=ressethf;libnameHF2009'D:HF2009'server=ressethf;libnameHF2010'D:HF2010'server=re

5、ssethf;libnameHF2011'D:HF2011'server=ressethf;libnameHF2012'D:HF2012'server=ressethf;libnameHF2013'D:HF2013'server=ressethf;libnameHF2014'D:HF2014'server=ressethf;libnameHF1999m'D:HF1999_Mins'server=ressethf;/*1999年分时高频数据*/libnameHF2000m'D:HF2000_Mins'server=

6、ressethf;libnameHF2001m'D:HF2001_Mins'server=ressethf;libnameHF2002m'D:HF2002_Mins'server=ressethf;libnameHF2003m'D:HF2003_Mins'server=ressethf;libnameHF2004m'D:HF2004_Mins'server=ressethf;libnameHF2005m'D:HF2005_Mins'server=ressethf;libnameHF2006m'D:HF2006_M

7、ins'server=ressethf;libnameHF2007m'D:HF2007_Mins'server=ressethf;libnameHF2008m'D:HF2008_Mins'server=ressethf;libnameHF2009m'D:HF2009_Mins'server=ressethf;libnameHF2010m'D:HF2010_Mins'server=ressethf;libnameHF2011m'D:HF2011_Mins'server=ressethf;libnameHF2012m'

8、D:HF2012_Mins'server=ressethf;libnameHF2013m'D:HF2013_Mins'server=ressethf;libnameHF2014m'D:HF2014_Mins'server=ressethf;图11、提取及处理高频数据：通过第一步建立高