RESSET高频数据简介及操作说明.doc

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1、RESSET高频数据简介及使用说明内容介绍：提供上海与深圳两个交易所上市交易工具的高频数据。相关工具包括股票、指数、债券、基金、权证、回购等。如交易的时间、成交价格、成交量、5个卖价与卖量、5个买价与买量等，及相应的市场买卖指标。数据集命名规则：数据集命名规则_分笔类别：股票Stk，债券Bond，基金Fund，指数Indx，回购Repo，权证Wrnt，资产支持证券Abs。市场标识：上交所sh，深交所sz。1999-2009：分笔数据以某交易工具代码的命名规则：类别+年份后两位_代码。每年每个证券一个数据集。如stk99_000001为股票000001在1999年的高频

2、分笔数据。2010-2011：分笔数据以某交易工具代码的命名规则：类别+年份_代码。每年每个证券一个数据集。如fund2010_150001为基金150001在2010年的高频分笔数据，stk2011_000001为股票000001在2011年的高频分笔数据。2012年起：以某交易工具代码的命名规则：类别+HF+年份_代码+市场标识。每年每个证券一个数据集。如stkhf2012_000001sh为股票深发展（000001）2012年的高频分笔数据，indxhf2012_000001sh为上证指数（000001）2012年的高频分笔数据。数据集命名规则_分时：类别：股票

3、Stk，债券Bond，基金Fund，指数Indx，回购Repo，权证Wrnt，资产支持证券Abs。市场标识：上交所sh，深交所sz。八种分时区间：1分钟、5分钟、10分钟、15分钟、20分钟、30分钟、40分钟、60分钟。1999-2011年：分时数据以市场类别的命名规则：1分钟分时：市场标识+y+年份+m+月份_分钟数。每月每个市场一个数据集。如：shy1999m07_1为上交所1999年7月的1分钟数据，szy2011m12_1为深交所2011年12月的1分钟数据。其它分时区间：市场标识+y+年份_分钟数。每年每个市场一个数据集。如：shy1999_5为上交所19

4、99年的5分钟数据，szy2011_10为深交所2011年的10分钟数据。2012年起：分时数据文件以某交易工具代码的命名规则：类别+HF+年份_代码+市场标识_分钟数。每年每个证券一个数据集。如：stkhf2012_000001sz_5为股票深发展（000001）2012年的5分钟数据；indxhf2012_000001sh_5为上证指数（000001）2012年的5分钟数据。变量信息请参考数据词典。使用方法：1、建立高频数据逻辑库：运行本机的SAS软件，在编辑器中输入以下命令后，按F3或点击图标后运行：%letressethf=10.22.1.12;options

5、comamid=TCPremote=ressethf;signonressethfusername=ressethfpassword=ressethf;/*以下为按年份划分的分笔高频数据逻辑库*/libnameHF1999'G:HF1999'server=ressethf;libnameHF2000'G:HF2000'server=ressethf;libnameHF2001'G:HF2001'server=ressethf;libnameHF2002'G:HF2002'server=ressethf;libnameHF2003'G:HF2003'serve

6、r=ressethf;libnameHF2004'G:HF2004'server=ressethf;libnameHF2005'G:HF2005'server=ressethf;libnameHF2006'H:HF2006'server=ressethf;libnameHF2007'H:HF2007'server=ressethf;libnameHF2008'H:HF2008'server=ressethf;libnameHF2009'E:HF2009'server=ressethf;libnameHF2010'E:HF2010'server=resse

7、thf;libnameHF2011'E:HF2011'server=ressethf;libnameHF2012'E:HF2012'server=ressethf;libnameHF2013'E:HF2013'server=ressethf;libnameHF2014'E:HF2014'server=ressethf;libnameHF2015'H:HF2015'server=ressethf;libnameHF2016'F:HF2016'server=ressethf;libnameHF2017'G:HF2017'server=res