股指期货o32操作指引

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1、实用文案O3系统针对股指期货的修改整理2010年1月21日标准文档实用文案目录1O3系统针对股指期货修改31.1系统管理31.2重要字段71.3股指期货指令81.4股指期货交易91.4.1股指委托91.4.2委托查询101.4.3成交查询101.5成交处理101.6风险管理111.7资金管理111.8综合信息查询121.9日终清算结算13版本修改日期修改内容修改人V1.020100121创建章伟清标准文档实用文案1O3系统针对股指期货修改1.1系统管理l交易市场维护：增加7-中金所信息沪深300指数期

2、货早上9点15分开盘，比股票市场早15分钟。9点10分到9点15分为集合竞价时间。下午收盘为3点15分，比股票市场晚15分钟。最后交易日下午收盘时，到期月份合约收盘与股票市场收盘时间一致，其它月份合约仍然在3点15分收盘。l证券类别维护：增加R-股指期货信息。标准文档实用文案资产类别：期货盈亏。期货是保证金交易，合约价值不作为基金资产，当天的浮动盈亏要记入基金资产（在日终结算时，浮动盈亏要结转成资金）。每手股数：1张。对于股指期货，一张合约就算一手。买入卖出最大数量：100手。新征求意见稿规定，限价指

3、令每次最大下单数量为100手。最小价差：0.2。对于股指期货交易，价格是所跟踪的指数，价格单位就是几个点。委托方向权限：V多头开仓、W多头平仓、X空头开仓、Y空头平仓，多头开仓是指买入＋开仓，多头平仓是指卖出＋平仓，空头开仓是指卖出＋开仓，空头平仓是指买入＋平仓。l席位维护主席位：SEAT7股指期货虚拟席位。中金所没有主席位的概念，但有席位的概念。证券是绑定在交易编码上面的。交易编码由十二位数字构成，前四位为会员号，后八位为客户号。系统在席位维护的时候默认带出SEAT7为主席位。标准文档实用文案交易会

4、员号：交易会员就是可以与中金所连接进行股指期货交易的中金所会员，类似于股，票交易中的证券公司。一般来说，保险公司或者基金公司是申请为会员进行股指期货交易的。当然也可以不申请交易会员，而仅仅是作为交易会员的客户，通过交易会员（一般是期货公司）来进行股指期货交易，这时候交易会员号就是他开户的期货公司的中金所会员号。配置转换机的时候要求输入交易会员号。l股东维护中金所股东即8位客户号。交易编码由十二位数字构成，前四位为会员号，后八位为客户号。股东指定状态：0指定指定席位：SEAT7股指期货虚拟席位。每个股东

5、对应一个虚拟指定席位，一个股东可以有多个交易席位，证券是托管在股东的虚拟指定席位上，并可以使用任一个交易席位交易。交易席位只是个交易通道。标准文档实用文案l交易股东席位维护l证券资料维护资产类别：9期货盈亏证券代码：IF+两位年份+两位的交割月份价格：指数点数如果在交易过程中市场有新的股指期货合约增加，股指期货转换机会把新的合约自动加入系统中。更新tfuturesinfo（期货信息表）和tstockinfo（证券信息表）。l股指期货信息维护产品组代码、产品组代码、产品代码:系统内不做处理。主要是期货公

6、司内部用于对期货的分类。合约乘数：300。指每个指数点对应的人民币金额。保证金比例：冻结的保证金的比例。根据最新征求意见稿，比例为12%。内部保证金比例：现在系统暂时不做控制，当初设计时考虑到从严控制。结算价：在日初化时清0。日终时，根据中金所结算明细数据中的结算价格填入，如果中金所结算明细数据无此数据，则按实时行情的结算价填入。持仓量：整个合约目前交易市场的持仓量合约的状态：1正常；2最后交易日；3中止。状态是在日初始化的时候进行更改。标准文档实用文案l股指期货费用维护：结算费、交割费；结算费是发生

7、交易后，要收取的费用。交割费是在合约到期交割日，交易时间结束后，还有持仓，交易所要进行强制的现金交割，而产生的费用。l接口路径维护；交割、结算、成交数据。l转换机任务维护：股指期货行情、股指期货交易1.1重要字段l股指期货保证金账户余额：属于现金资产。表示保证金账户实际总的金额。通过资金管理增加减少保证金。比如增加股指期货保证金100万。即现金余额不变，冻结现金100万。增加股指期货保证金余额100万，增加股指期货保证金可用100万。l可用股指期货保证金＝当前期货保证金账户余额－当前持仓和未成交的委托

8、需要的保证金（按最新价算的）－未成交委托所需要的手续费－最低准备金+期货盈亏；标准文档实用文案1.1股指期货指令选取【组合管理】中的【交易所指令】，在【交易所指令】界面的最后一个新增的分页即为【股指期货指令】页面。该界面与系统的个股指令界面类似，包括实时行情显示、单个合约详细行情显示、提示信息、指令下达四个显示区域l实时行情显示：由转换机的服务实时接收中金所的行情信息，显示所有股指期货合约的实时价格以及成交情况。行情可以自动刷新，建议设为1秒。因为股指期