公募基金产品研究系列之九：大成中华沪深港300指数基金（160925.OF），全面投资于沪深港蓝筹的指数化投资工具

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1、目录索引一、大成中华沪深港300指数证券投资基金（LOF）介绍41.1大成中华沪深港300指数基金（LOF）基本信息41.2基金产品申赎方式灵活，费率低于同类产品5二、中华沪深港300指数介绍52.1中华沪深港300指数编制方法介绍52.2中华沪深港300指数的成份股结构分析62.3中华沪深港300指数的基本面分析82.4中华沪深港300指数的历史收益分析10三、大成中华沪深港300指数证券投资基金（LOF）的主要特点123.1基金产品的特点123.2大成基金旗下产品齐全，管理规模稳居行业前列133.3基金经理具有多年被动指数型基金管理经

2、验13图表索引图1：大成中华沪深港300指数证券投资基金（LOF）与同类产品费率对比5图2：三地交易所自由流通市值占比6图3：中华沪深港300指数成份股行业分布7图4：中华沪深港300指数与沪深300指数成份股行业分布对比7图5：中华沪深港300指数及沪深300指数PE(TTM)走势9图6：中华沪深港300指数及沪深300指数PB走势9图7：中华沪深港300指数及沪深300指数的股息率走势10图8：中华沪深港300指数和沪深300指数走势比较10图9：大成沪深港300指数基金（LOF）的特点12表1：大成中华沪深港300指数基金（LOF）

3、基本信息4表2：中华沪深港300指数编制方法6表3：中华沪深港300指数前30大权重股8表4：中华沪深港300指数与沪深300指数的估值比较8表5：中华沪深港300指数、沪深300指数及恒生指数历史收益率统计11表6：中华沪深港300指数和沪深300指数分年度收益统计11表7：拟任基金经理目前管理的基金产品信息13一、大成中华沪深港300指数证券投资基金（LOF）介绍1.1大成中华沪深港300指数基金（LOF）基本信息根据基金合同，大成中华沪深港300指数证券投资基金（LOF）跟踪中华证券交易服务有限公司开发的中华交易服务沪深港300指数

4、（以下简称“中华沪深港300指数”）的走势，进行被动式的指数化投资，投资目标为紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。表1：大成中华沪深港300指数基金（LOF）基本信息基金名称大成中华沪深港300指数证券投资基金（LOF）托管行中国农业银行基金代码160925.OF基金经理冉凌浩基金类型股票型证券投资基金、指数基金业绩比较标准中华交易服务沪深港300指数（人民币）收益率×95%+人民币活期存款利率（税后）×5%管理费0.50%/年托管费0.10%/年费率结构认购金额（M）（单位：元）认购费率赎回时间赎回费率M<100万1.0

5、0%T<7日1.50%100≤M<200万0.60%T<1年0.50%200≤M<500万0.30%1年≤T<2年0.25%M≥500万1000元/笔2年≤T0%数据来源：Wind，在投资标的方面，基金合同上注明了该基金规定股票资产占基金资产的比例不低于80%，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。根据基金的招募说明书，该基金的拟任基金经理为冉凌浩先生，有15年证券从业经历和7年以上的境外市场投资

6、经验。冉凌浩先生于2005年9月加入大成基金管理有限公司，历任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理，目前担任大成标普500等权重指数型证券投资基金、大成纳斯达克100指数证券投资基金、大成恒生综合中小型股指数基金(QDII-LOF)、大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF）和大成恒生指数证券投资基金（LOF）等在内的多只基金的基金经理。1.1基金产品申赎方式灵活，费率低于同类产品根据基金的招募说明书，从管理模式来看，该基金属于LOF基金，投资者不但可以在一级市场申购赎回基金份额，也可以在二级市场买卖基金份额，操作灵活。该基金场外的

7、日常申购费率如表1所示，费率随申购金额增加而递减；场内日常申购费率由深圳证券交易所会员单位应按照场外日常申购费率设定。该基金的场外和场内赎回费率随基金份额持有时间增加而递减，持有2年以上即免去赎回费。该基金的特点之一是管理费仅为0.5%，约为普通开放式股票型基金平均值的三分之一，降低了投资者的持有成本。图1：大成中华沪深港300指数证券投资基金（LOF）与同类产品费率对比100.50%0.大成沪港深300指数基金%0.24%1.46%普通开放式股票型基金平均值0.13%0.63%被动指数型基金平均值管理费托管费数据来源：Wind，，截至2

8、019年1月21日二、中华沪深港300指数介绍2.1中华沪深港300指数编制方法介绍中华沪深港300指数的全称是中华交易服务沪深港300指数，由中华证券交易服务有限公司开发，旨在反映沪深港三地