电子商务信息系统操作风险评估方法研究

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1、硕士学位论文电子商务信息系统操作风险评估方法研究研究生姓名：孙伟博导师姓名：谢丽霞副教授2016年04月24日分类号：TP309密级：公开UDC：004.9学号：1305014中国民航大学硕士学位论文电子商务信息系统操作风险评估方法研究研究生姓名：孙伟博导师姓名：谢丽霞副教授申请学位类别：工学硕士学科专业名称：计算机科学与技术所在院系：计算机科学与技术学院论文答辩日期：2016年4月24日2016年04月24日OperationalriskassessmentstudyofE-commerceInf

2、ormationSystemADissertationSubmittedtoCivilAviationUniversityofChinaFortheAcademicDegreeofMasterofScienceBySUNWeiboSupervisedbyAssociateProf.XIELixiaCollegeofComputerScienceandTechnologyCivilAviationUniversityofChinaMay2016中国民航大学学位论文独创性声明本人声明所呈交的学位论文是我

3、个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得中国民航大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。中国民航大学学位论文使用授权声明中国民航大学、中国科学技术信息研究所、国家图书馆有权保留本人所送交学位论文的复印件和电子文档，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。除在保

4、密期内的保密论文外，允许论文被查阅和借阅，可以公布（包括刊登）论文的全部或部分内容。论文的公布（包括刊登）授权中国民航大学研究生部办理。摘要经济与网络信息技术的蓬勃发展使得电子商务在各领域得到广泛的应用，电子商务系统以信息技术和网络设备为技术平台，是互联网与传统经济相结合的重要纽带。电子商务系统不仅提高了企业经营管理的效率，同时也给企业带来了很多未知的风险。在众多的技术风险和业务风险之中，操作风险以它的低频高危特性最值得关注。与传统模式相比，在电子商务模式下，企业新增了与网络信息技术相关的操作风险，

5、其研究的重要性也逐渐被大家认识。针对电子商务信息系统的操作风险评估问题，本文提出一种基于极值理论的安全风险评估方法。首先，对不同领域在各个时期对操作风险的定义进行分析，结合电子商务平台的特性将操作风险事件进行归纳分类。基于概率论和专家知识相结合的量化方法，提出了信息系统操作风险的量化评估公式。从预期损失概率和预期损失程度两个参数入手，在系统内部建立控制点，根据各个控制点对信息系统的影响得出两个参数的二维矩阵，并在此基础上运用VaR方法对结果进行计算。然后，基于极值理论改进VaR方法，选择块最大值法（

6、BlockMaximaMethod，BMM）和门限峰值法（PeaksoverThreshold，POT）作为改进VaR方法的计算模型，并设计出BMM模型与POT的计算步骤和参数估计的具体方法。最后，基于蒙特卡洛马尔科夫链方法（MarkovChainMonteCarlo，MCMC）对参数估计进行改进，提高了模型计算的准确性。在实验中，叙述了构建信息系统内部控制点的详细过程，运用操作风险量化公式处理实验数据。分别对BMM模型和POT模型进行了计算，并采用MCMC方法对两种模型的参数进行了估计。实验表明基

7、于极值理论改进的VaR方法可以准确的评估信息系统操作风险，可以为电子商务企业进行风险管理、风险控制和内部审计评估提供衡量依据。关键词：电子商务；操作风险；风险评估；极值理论；IAbstractTherapiddevelopmentofnetworkinformationtechnologyandeconomymakese-commercehasbeenwidelyusedinvariousfields,e-commercesystemisthecombinationoftheInternetandt

8、hetraditionaleconomy.E-commercesystemnotonlyimprovestheefficiencyofenterprisemanagement,alsobroughtalotofunknownrisks.Innumeroustechnicalriskandbusinessrisk,operationriskwithitslowfrequencyhigh-riskfeaturesisoneofthemostnotablerisk.Comp